«r-squared» etiketlenmiş sorular

Finansal zaman serisi verilerini modellemek için python'un istatistik modellerini VAR kitaplığını kullanıyorum ve bazı sonuçlar beni şaşırttı. VAR modellerinin zaman serisi verilerinin durağan olduğunu varsaydığını biliyorum. Yanlışlıkla iki farklı menkul kıymet için sabit olmayan bir dizi log fiyatına uyuyorum ve şaşırtıcı bir şekilde takılan değerler ve örnek içi tahminler nispeten …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity 

Çeşitli sonuçları tahmin etmek için çoklu regresyon uyguladıkları bir makalenin sonuçlarını yorumlamaya çalışıyorum. Ancak 's ( olarak tanımlanan standartlaştırılmış katsayılar , burada bağımlı değişken ve bir öngörücüdür) bildirilen rapor edilen eşleşmiyor gibi görünüyor :ββ\betaβx1=Bx1⋅S Dx1S Dyβx1=Bx1⋅SDx1SDy\beta_{x_1} = B_{x_1} \cdot \frac{\mathrm{SD}_{x_1}}{\mathrm{SD}_y}yyyx1x1x_1R,2R2R^2 Rağmen 've s -0,83, -0.29, -0.16, -0.43, 0.25, ve -0.29, …

9 regression  regression-coefficients  multicollinearity  r-squared 

Yıllar önce bu kimliği veri ve dönüşümlerle oynayarak yapılan deneylerle buldum. İstatistik profesörüme açıkladıktan sonra, bir sonraki sınıfa vektör ve matris notasyonu kullanarak tek sayfalık bir kanıtla geldi. Ne yazık ki bana verdiği kağıdı kaybettim. (Bu 2007'de geri döndü) Bir kanıt ispatlayabilir mi? İzin Vermek (xben,yben)(xi,yi)(x_i,y_i)orijinal veri noktalarınız olun. Orijinal …

9 regression  r-squared 

Nüfus r-kare ρ2ρ2\rho^2 sabit puanlar veya rastgele puanlar varsayılarak tanımlanabilir: Sabit puanlar: Örnek büyüklüğü ve öngörücülerin belirli değerleri sabit tutulur. Böylece,ρ2fρf2\rho^2_f yordayıcı değerleri sabit tutulduğunda popülasyon regresyon denklemi tarafından elde edilen sonuçta açıklanan varyans oranıdır. Rastgele skorlar: Öngörücülerin belirli değerleri bir dağılımdan alınmıştır. Böylece,ρ2rρr2\rho^2_r Burada, "prediktör değerlerinin" prediktörlerin popülasyon dağılımına …

9 regression  estimation  r-squared