«robust» etiketlenmiş sorular

Ben ikili bir sonuç (başlangıç ​​ve başlangıç ​​değil) ile lojistik regresyon yürütüyorum. Öngörücüler karışımımın tamamı sürekli veya ikilik değişkenler. Box-Tidwell yaklaşımını kullanarak, sürekli tahmincilerimden biri, logitin doğrusallığı varsayımını potansiyel olarak ihlal ediyor. Uyum iyiliği istatistiklerinden uyumun sorunlu olduğuna dair bir belirti yoktur. Daha sonra, orijinal sürekli değişkeni ikame ile değiştirerek …

10 regression  logistic  references  assumptions  robust 

Ben sayım verileri için bir Poisson regresyon modeli kullanıyorum ve nedenleri olup olmadığını merak ediyorum değil parametre tahminleri için sağlam standart hata kullanılır? Özellikle, sağlam olmayan tahminlerimin bazıları önemli olmadığından (örneğin, p = 0.13), ancak güçlü olan tahminlerimin önemli olmasından endişe duyuyorum (p <0.01). SAS'ta bu, proc genmod(örn repeated subject=patid;.) …

10 poisson-distribution  robust 

Lütfen düzenlemeye bakın. Ağır kuyruklu verileriniz olduğunda, student-t hatalarıyla gerileme yapmak sezgisel bir şey gibi görünüyor. Bu olasılığı keşfederken, şu makaleyle karşılaştım: Breusch, TS, Robertson, JC ve Welsh, AH (01 Kasım 1997). İmparatorun yeni giysileri: çok değişkenli t regresyon modelinin eleştirisi. Statistica Neerlandica, 51, 3.) ( bağlantı , pdf ) …

10 regression  mathematical-statistics  modeling  robust 

Güçlü tahmin ediciler söz konusu olduğunda, Gauss verimliliği ne demektir? ÖrneğinSnSnQ_{_n} % 82 Gauss verimliliği ve% 50 arıza noktasına sahiptir. Referans: Rousseeuw PJ ve Croux, C. (1993). “Ortanca mutlak sapmaya alternatifler.” J. American Statistical Assoc., 88, 1273-1283

10 normal-distribution  scales  robust 

Sorular: Uygun olmayan lineer modeller pratikte kullanılıyor mu veya bilimsel dergilerde zaman zaman bir tür merak mı anlatılıyor? Eğer öyleyse, hangi alanlarda kullanılıyorlar? Bu tür modellerin başka örnekleri var mı? Son olarak, standart hatalar, ppp'lik değerler, R2R2R^2 Bu tür modeller için OLS'den alınan vb. doğru mu, yoksa bir şekilde düzeltilmeli …

9 regression  references  linear-model  robust 

Sağlam İstatistikler'nin 180. sayfasında : Etki Fonksiyonlarına Dayalı Yaklaşım aşağıdaki soruyu bulur: 16: Konum değişmez tahmin ediciler için her zaman olduğunu gösterin . Her ikisi de tek veya çift olduğu durumda , sonlu örnek parçalama noktası ilgili üst sınırı bulun .ε∗≤12ε∗≤12\varepsilon^*\leq\frac{1}{2}ε∗nεn∗\varepsilon^*_nnnnnnn İkinci kısım (noktadan sonra) aslında önemsizdir (birincisi verilir) ama …

9 self-study  robust 

Belirli bir özelliğe sahip ortalamanın sağlam bir tahminini arıyorum. Bu istatistiği hesaplamak istediğim bir dizi unsurum var. Sonra, her seferinde bir tane yeni eleman ekliyorum ve her ek eleman için istatistiği (çevrimiçi algoritma olarak da bilinir) yeniden hesaplamak istiyorum. Bu güncelleme hesaplamasının hızlı olmasını, tercihen O (1), yani listenin boyutuna …

9 estimation  mean  robust