«probability» etiketlenmiş sorular

Aşağıdaki şekilde modellenen / inşa edilen stokastik süreçler gördüm. Olasılık alanı düşünün ve let (ölçülebilir) dönüşümü olacak biz örnek noktasının evrimini modellemek için kullandıkları üzerinde zaman . Ayrıca rastgele vektör . Daha sonra, stokastik süreç , formülü veya S S : Ω → Ω co X X : Ω → …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

Diyelim ki , ayrı bir rastgele değişkenin birbirini dışlayan sonuçlarının bir kümesidir ve , , vb.ΩΩ\Omegafff0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Tüm düzgün dağılmış ve a, olasılık yoğunluk fonksiyonu , Shannon entropi olup maximize ( ve bir elementin tüm kütlesine sahip olması durumunda, Shannon entropisi minimize edilir ( …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

Gelen Anlatım 20 MIT'nin Mikroekonominin Elbette 50/50 bahis ya kaybetme neden olacaktır nerede bir durum önerilmiştir $ 100 veya kazanma $ bir başlangıç zenginliği ile 125 $ bir kişi için kendilerini sigorta istekli olacağını ifade ediliyor 100. $ 43,75 (arasındaki fark $ 100 ve $ 56.25). Bunun arkasındaki sezgi nedir? …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

İzin Vermek FFF ve GGG aynı ortalamaya sahip iki dağılım. FFFikinci sıraya stokastik olarak egemen olduğu söylenir ( SOSD )GGG Eğer ∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)(1)(1)∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)\int u(x)\mathrm dF(x)\ge \int u(x)\mathrm dG(x)\tag{1} tüm artan ve içbükey için u(⋅)u(⋅)u(\cdot). Yukarıdaki tanım şuna eşdeğerdir: ∫x−∞F(t)dt≤∫x−∞G(t)dt,∀x∈R.(2)(2)∫−∞xF(t)dt≤∫−∞xG(t)dt,∀x∈R.\int_{-\infty}^x F(t)\mathrm dt\le \int_{-\infty}^xG(t)\mathrm dt,\qquad\forall x\in\mathbb R.\tag{2} Bana bunun için FFF ve GGGaynı …

9 microeconomics  probability 

Tanımlar ve şeyler: Filtrelenmiş bir olasılık alanını düşünün (Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) nerede T&gt;0T&gt;0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Bu riskten bağımsız bir önlemdir . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} nerede W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = \{{W_t}\}_{t …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

Diyelim ki bir paket ticaret kartı satıyorum ve içinde 5 kart var. Bu kartlardan dördü temel kartlardır ancak son kartın özel bir ek kart olma şansı 1:10'dur. Özel insertin 1:10 görünme şansı olması, temel karttan on kat daha değerli olduğu anlamına mı geliyor? Bu değerin neredeyse tamamen öznel olduğunu anlıyorum, …

1 econometrics  probability 

Aşağıdaki durumu göz önünde bulundurun: Ülke P para kullanan Euro ve yayınlanan bir yıllık tahvilin p yüzde faiz verir Euro . Q ülkesi TL para birimini kullanır ve Euro cinsinden verilen bir yıllık tahvil için yüzde q faiz verir . Soru: Ülke Q’nun P’ye göre temerrüt olasılığını nasıl belirleyebiliriz?

1 bonds  government  probability  default 

Bu çok uygulamalı bir soru, bu yüzden bunun için doğru adres olduğunu umuyorum: Sanal gerçeklik deneyimleri için küçük ve eğlenceli bir işletme işletiyorum. Yatırım yaklaşık 120 k idi. Şimdi hepsini yapıyorum ve bir hafta önce açtım. Kalan para 25 k. Satın almak istediğim iki önemli şey var, biri 6 k, …

investment  profit-maximization  probability