«box-jenkins» etiketlenmiş sorular

Bu Box-Jenkins MA modellerinde temel bir sorudur. Anladığım kadarıyla, bir MA modeli temelde zaman serisi değerleri YYY önceki hata terimleri karşı doğrusal bir regresyonudur . . . , e t - net,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Yani, gözlemi YYYilk olarak önceki değerlerine karşı gerilemektedir . . . , Y, t - nYt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, …

18 regression  time-series  arima  box-jenkins 

ARIMA modelleme / Box Jenkins (BJ) parametrelerinin nasıl hesaplandığını anlamaya çalışıyorum. Maalesef karşılaştığım kitapların hiçbiri Log-Likelihood tahmin prosedürü gibi tahmin prosedürünü ayrıntılı olarak açıklamıyor. Web sitesi / öğretim materyali çok yararlı buldum . Yukarıda referansta bulunulan kaynaktan denklem aşağıdadır. L L ( θ ) = - n2günlük( 2 π) - …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

Zaman serisi analizinde Box-Jenkins model seçim prosedürü, serinin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarına bakarak başlar. Bu grafikler bir ARMA modelinde uygun ve değerlerini önerebilir . Prosedür, kullanıcıdan beyaz gürültü hata terimi olan bir model üretenler arasında en uysal modeli seçmek için AIC / BIC kriterlerini uygulamasını isteyerek devam eder.pppqqq( p …

14 regression  time-series  arima  model-selection  box-jenkins 

Zaman serileri ve regresyon arasındaki ilişki ve farklar nelerdir? İçin model ve varsayımlar , regresyon modelleri giriş değişkeninin farklı değerleri için çıkış değişkenleri arasındaki bağımsızlık varsayalım o zaman serisi modeli değil iken, düzeltmek mi? Başka farklar nelerdir? İçin yöntemlerle gelen Darlington yoluyla bir web sitesine Zaman serisi analizine yönelik bir …

12 regression  time-series  box-jenkins 

Vikipedi sayfası Box-Jenkins zaman serisi ARIMA modeli uydurma bir yöntem olduğunu söylüyor. Şimdi, bir ARIMA modelini bir zaman serisine sığdırmak istersem, SAS'ı açacağım, arayacağım proc ARIMA, parametrelerini tedarik edeceğim ve SAS bana AR ve MA katsayıları verecek. Şimdi, p , d , q ve SAS'ın farklı kombinasyonlarını deneyebilirim , her …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

İstatistikler için oldukça yeniyim ve veri setim için ARIMA parametrelerini belirleme sürecini bilmek istiyorum. Aynı şeyi R ve teorik olarak (mümkünse) kullanarak anlamama yardımcı olabilir misiniz? Veriler, Jan-12 ile Mar-14 arasında değişir ve aylık satışları gösterir. İşte veri seti: 99 58 52 83 94 73 97 83 86 63 77 …

10 r  arima  box-jenkins 

Otokorelasyon fonksiyonunun sabit olmayan bir zaman serisiyle bir anlamı var mı? Box ve Jenkins modelleme amaçları için otokorelasyon kullanılmadan önce zaman serilerinin genellikle durağan olduğu varsayılır.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins