«correlation-matrix» etiketlenmiş sorular

Verilen bir veri matrisi (sütunlardaki değişkenler ve satırlardaki veri noktaları ile), istatistiklerde önemli bir rol oynar gibi görünmektedir . Örneğin, sıradan en küçük karelerin analitik çözümünün önemli bir parçasıdır. Veya, PCA için özvektörleri, verilerin temel bileşenleridir.A , T birAAAATAATAA^TA nasıl hesaplanacağını anlıyorum , ancak bu matrisin neyi temsil ettiğinin sezgisel …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

Verimli bir şekilde pozitif-yarı-sonsuz (PSD) korelasyon matrisleri üretebilmek istiyorum. Oluşturulacak matrislerin boyutunu arttırdığım için yöntemim çarpıcı bir şekilde yavaşlıyor. Herhangi bir etkin çözüm önerebilir misiniz? Matlab'daki örneklerin farkındaysanız çok minnettar olurum. Bir PSD korelasyon matrisi oluştururken, üretilecek matrisleri tanımlamak için parametreleri nasıl seçersiniz? Ortalama bir korelasyon, korelasyonların standart sapması, özdeğerler?

38 random-generation  correlation-matrix 

Korelasyon veya kovaryans matrislerinin pozitif yarı kesin özelliklerinin anlamını araştırıyordum. Hakkında herhangi bir bilgi arıyorum Pozitif yarı kesinliğin tanımı; Önemli özellikleri, pratik uygulamalar; Olumsuz belirleyici olmanın sonucu, çok değişkenli analiz veya simülasyon sonuçları vb.

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

Üç rastgele değişken vardır, x,y,zx,y,zx,y,z . Üç değişken arasındaki üç korelasyon aynıdır. Yani, ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) için verebileceğiniz en sıkı sınır nedir ?ρρ\rho

28 correlation  correlation-matrix 

Rasgele bir ilişkiyi gösteren bir tablo oluşturmak istiyorum arasında boyutu, bir orta güçlü bir ilişki mevcut olduğu: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n boyutunda kare gerçek simetrik matris, örneğin ;n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 pozitif-kesin, yani tüm özdeğerlerle gerçek ve pozitif; tam rütbe; tüm diagonal elemanlar eşittir ;111 köşegen dışı elemanlar makul …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Sorular: Büyük bir korelasyon matrisim var. Bireysel korelasyonları kümelemek yerine, değişkenleri birbirleriyle olan korelasyonlarına göre kümelemek istiyorum, yani eğer A ve B değişkenleri C ila Z değişkenleriyle benzer korelasyonlara sahipse, o zaman A ve B aynı kümenin parçası olmalıdır. Bunun iyi bir gerçek hayat örneği, farklı varlık sınıflarıdır - varlık …

23 correlation  clustering  correlation-matrix 

Bir röportajda bana bu soru soruldu. Diyelim ki formda bir korelasyon matrisi var ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Bu korelasyon matrisi göz önüne alındığında gama değerini bulmam istendi. Özdeğerlerle bir şeyler yapabileceğimi düşündüm, çünkü bunların hepsi 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır (Matrix pozitif semidefinite olmalıdır) - ama bu yaklaşımın cevabı vereceğini düşünmüyorum. Bir …

20 pearson-r  correlation-matrix 

Ortalama = , varyans = , korelasyon katsayısı = 0.8 ile korelasyonlu rasgele dizi üretmeye çalışıyorum . Aşağıdaki kodda, kullandığım ve standart sapmalar ve ve araç olarak kullanılır.1 0.80001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix 

Üç , ve vektörü verildiğinde , ve , ve ve ve arasındaki korelasyonların hepsinin negatif olması mümkün müdür ? Yani bu mümkün mü?aaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

16 correlation  correlation-matrix 

Ben 2500 değişken ve 142 gözlem gibi büyük veri seti var. Değişken X ve diğer değişkenler arasında bir korelasyon çalıştırmak istiyorum. Ancak birçok sütun için eksik girişler var. Bunu "çift-tamamlanmış" argüman ( use=pairwise.complete.obs) kullanarak R'de yapmaya çalıştım ve bir sürü korelasyon çıktı. Ancak daha sonra StackOverflow'daki birisi bu makaleye bir …

12 r  correlation  missing-data  correlation-matrix 

Çapraz diyagonal elemanlarının dağılımı yaklaşık olarak normal görünecek şekilde rastgele bir korelasyon matrisi oluşturmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Motivasyon bu. Bir dizi için zaman serisi verileri, korelasyon dağılımı genellikle normale oldukça yakın görünüyor. Genel durumu temsil etmek için birçok "normal" korelasyon matrisi oluşturmak ve bunları risk sayısını hesaplamak için kullanmak istiyorum.nnn …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Burada Pearson korelasyonlarının matrisleri hakkında konuşuyorum. Sıklıkla tüm korelasyon matrislerinin pozitif semidefinit olması gerektiğini söylediğini duydum. Anladığım kadarıyla pozitif kesin matrislerin özdeğerleri olmalıdır , pozitif semidefinit matrislerin özdeğerleri olmalıdır . Bu, sorumun "Korelasyon matrislerinin öz değeri olması mümkün mü ?" Şeklinde yeniden yazılabileceğini düşündürüyor.≥ 0 = 0&gt;0&gt;0> 0≥0≥0\ge 0=0=0= 0 …

11 covariance-matrix  eigenvalues  correlation-matrix 

Önceden belirlenmiş bir sparite yapısı ( düğümleri üzerinde bir grafik tarafından belirtilen) ile bir korelasyon matrisi (simetrik psd) üretmeye çalışıyorum . Grafikte bağlı olan düğümler korelasyonuna sahiptir , geri kalanı 0 ve köşegen hepsi 1'dir.p × ppxpp\times ppppρ∼U(0,1)ρ~U(0,1)\rho \sim U(0,1) Bu matrisi birkaç kez oluşturmayı denedim, ancak nadiren geçerli bir …

9 correlation  matrix  sparse  correlation-matrix