«lags» etiketlenmiş sorular

Regresyon modeline gecikmeli bir bağımlı değişken eklemenin yasal olup olmadığı konusunda kafam çok karıştı. Temel olarak, eğer bu model Y'deki değişim ile diğer bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye odaklanırsa sağ tarafa gecikmeli bir bağımlı değişken eklemek, diğer IV'lerden önceki katsayıların Y'nin önceki değerlerinden bağımsız olduğunu garanti edebilir. Bazıları LDV'nin dahil edilmesinin …

26 regression  lags  misspecification 

Sayfada yeniyim ve istatistiklerde oldukça yeniyim ve R, nehirlerde yağmur ve su akışı seviyesi arasındaki ilişkiyi bulmak amacıyla kolej için bir proje üzerinde çalışıyorum. Korelasyon kanıtlandıktan sonra bunu tahmin etmek / tahmin etmek istiyorum. Veri Ben içeren belirli nehirler için (her 5 dakikada alınmıştır) birkaç yıl veri kümesi vardır: Milimetre …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

Bağımlı değişken olarak kullanmak istediğimiz veriler şöyle görünür (sayım verisidir). Döngüsel bir bileşen ve trend yapısına sahip olduğu için regresyonun bir şekilde önyargılı olduğu ortaya çıkıyor. Yardımcı olması durumunda negatif bir binom regresyonu kullanacağız. Veriler, kişi başına bir kukla (durum) olan dengeli bir paneldir. Gösterilen görüntü, tüm durumlar için bağımlı …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

Zaman serisinin modellenmesi sırasında, örneğin bir AR (1) işlemi (2) açıklayıcı değişken olarak gecikmeli bağımlı değişkeni (sağ tarafta) içerdiğinden (1) hata terimlerinin korelasyon yapısını modelleme olanağına sahiptir. Anlamak istiyorum, bazen gitmek için önemli nedenler (2). Ancak, (1) veya (2) veya her ikisini birden yapmanın metodolojik nedenleri nelerdir?

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

Aşağıdaki grafiği düşünün: Kırmızı çizgi (sol eksen) belirli bir hisse senedinin işlem hacmini açıklar. Mavi çizgi (sağ eksen) söz konusu hisse senedi için heyecan mesajı hacmini açıklar. Örneğin, 9 Mayıs'ta (05-09) yaklaşık 1.100 milyon işlem ve 4.000 tweet yapıldı. Aynı gün içinde mi yoksa gecikme ile milatörler arasında bir korelasyon …

12 time-series  correlation  lags 

Geliştirdiğim bir ARIMAX modeline olası dahil etmek için birkaç bağımsız değişken düşündüğümü varsayalım. Farklı değişkenleri yerleştirmeden önce, bir Granger testi kullanarak ters nedensellik sergileyen değişkenleri taramak istiyorum ( R'deki paketten granger.testgelen işlevi kullanıyorum MSBVAR, ancak diğer uygulamaların benzer şekilde çalıştığına inanıyorum). Kaç gecikmenin test edilmesi gerektiğini nasıl belirlerim? R işlevi …

11 lags  granger-causality 

Zaman çizelgesi olarak kullanılacak otomatik korelasyonlu rasgele değerler yaratmaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz mevcut verimiz yok ve sadece vektörü sıfırdan oluşturmak istiyoruz. Bir yandan elbette dağıtım ve SD'si ile rastgele bir sürece ihtiyacımız var. Öte yandan, rasgele süreci etkileyen otokorelasyon tarif edilmelidir. Vektörün değerleri, birkaç zaman gecikmesi boyunca azalan mukavemet ile otomatik …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Aşağıdaki cümleyi bir makalede okudum: Kısa ve uzun vadeli katsayılar arasında fark olması, gecikmiş endojen değişkenleri içeren spesifikasyonumuzun bir sonucudur. İlk farklılıklarda gerileme yaparlar ve bağımlı değişkenin gecikmesini içerirler. Şimdi , çıktıdan bir tahmine (örneğin, bu tahmine ) bakarsanız , bunun bağımlı değişken üzerindeki kısa çalışma etkisi olduğunu iddia ediyorlar …

10 regression  time-series  lags 

Şu anda bir zaman serisi verisi (aylık veri) tahmini yapmak için bir proje üzerinde çalışıyorum. Tahmin yapmak için R kullanıyorum. 1 bağımlı değişken (y) ve 3 bağımsız değişkenim var (x1, x2, x3). Y değişkeninin 73 gözlemi vardır, diğer 3 değişken de öyle (alos 73). Ocak 2009'dan Ocak 2015'e kadar. Korelasyonları …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags