«monte-carlo» etiketlenmiş sorular

Hamiltonyan Monte Carlo'nun (HMC) iç çalışmasını anlamaya çalışıyorum, ancak deterministik zaman entegrasyonunu bir Metropolis Hasting önerisiyle değiştirdiğimizde tam olarak anlayamıyorum. Michael Betancourt'un Hamiltonian Monte Carlo'ya Kavramsal Giriş adlı müthiş tanıtım belgesini okuyorum , bu yüzden burada kullanılan gösterimi takip edeceğim. Arka fon Markov Zinciri Monte Carlo'nun (MCMC) genel hedefi, bir …

9 mcmc  monte-carlo  hmc 

Bazı beklentileri hesaplamak istediğimizi varsayalım: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Monte Carlo simülasyonunu kullanarak buna yaklaşmak istediğimizi varsayalım. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx \frac1{RS}\sum_{r=1}^R\sum_{s=1}^Sf(x^{r,s},y^r) AMA, her iki dağıtımdan da numune almanın pahalı olduğunu varsayalım, böylece yalnızca sabit bir sayı çizebiliriz KKK. Nasıl tahsis etmeliyiz KKK? Örnekler:K/ 2K/2K/2 her bir dağıtıma veya en uçta dışa bir beraberlik çeker …

9 optimization  conditional-probability  simulation  expected-value  monte-carlo 

Hiçbir zaman resmi bir istatistik kursum olmadı, ancak araştırmalarımdan dolayı sürekli olarak çeşitli istatistiksel kavramları uygulayan makalelere rastlıyorum. Genellikle belirli bir duruma uygulanan Monte Carlo sürecinin bir açıklamasını göreceğim ve 10 defadan 9'unu toplayabildiğim şey, basit bir nüfus nesli ve daha sonraki çalışmasıyla ilgili. Benim sorum: İstatistik dünyasında, Monte Carlo …

9 monte-carlo  random-generation 

Monte Carlo entegrasyonunun nasıl çalıştığını anladığımdan oldukça eminim ama Pi'yi tahmin etmek için nasıl kullanıldığının formülasyonunu anlamıyorum. Bu sunumun 5. slaydında belirtilen prosedüre gidiyorum http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/teaching/09mlss/slides.pdf Ön adımları anlıyorum. Pi birim çemberin dörtte birinin alanının 4 katıdır. Ve birim çemberin sağ üst çeyreğinin (0,0) merkezli alanı, birim çemberin sağ üst çeyreği …

9 monte-carlo  indicator-function 

Monte Carlo simülasyonunun chisq.test()R'deki fonksiyonda kullanımını anlamak istiyorum . 128 seviye / sınıfa sahip nitel bir değişkenim var. Örneklem boyutum 26 (daha fazla "birey" örnekleyemedim). Açıkçası, ben 0 "bireyler" ile bazı seviyeleri olacak. Ancak gerçek şu ki, mümkün olan 127 ders arasından sadece çok az sayıda sınıfım var. Ki-kare testi …

9 r  chi-squared  monte-carlo 

Daha uygun bir foruma taşımak için çekinmeyin değilse, bu sormak için doğru yer olduğunu umuyoruz. Bir süredir Monte Carlo Entegrasyonu ile kare olmayan entegre fonksiyonların nasıl ele alınacağını merak ediyorum . MC'nin hala doğru bir tahmin verdiğini biliyorum ama bu tür fonksiyonlar için hata mantıksız (ıraksak?). Bizi bir boyutla sınırlayalım. …

9 monte-carlo  numerical-integration 

Monte Carlo yöntemleriyle istatistiksel bir modelin marjinal olasılığını hesaplamaya çalışıyorum: f( x ) = ∫f( x ∣ θ ) π( θ )dθf(x)=∫f(x|θ)π(θ)dθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Olasılık iyi davranır - pürüzsüz, kütük içbükey - ancak yüksek boyutlu. Önemli örneklemeyi denedim, ancak sonuçlar sakat ve büyük oranda kullandığım teklife bağlı. …

9 monte-carlo  likelihood  marginal 

İki değişkenli bir yoğunluktan simüle etmeye çalıştım p(x,y)p(x,y)p(x,y)Metropolis algoritmalarını R'de kullanıyor ve hiç şansı yoktu. Yoğunluk şu şekilde ifade edilebilir: p(y|x)p(x)p(y|x)p(x)p(y|x)p(x), nerede p(x)p(x)p(x) -Meddala dağılımı p(x)=aqxa−1ba(1+(xb)a)1+qp(x)=aqxa−1ba(1+(xb)a)1+qp(x)=\dfrac{aq x^{a-1}}{b^a (1 + (\frac{x}{b})^a)^{1+q}} parametrelerle aaa, qqq, bbb, ve p(y|x)p(y|x)p(y|x) log-normal ve log-mean xxxve log-sd bir sabit. Numunemin istediğim örnek olup olmadığını test etmek …

9 sampling  monte-carlo  metropolis-hastings