«multiple-seasonalities» etiketlenmiş sorular

1
Saniye cinsinden “Frekans” değeri R cinsinden verilerdir.
Tahmin için R (3.1.1) ve ARIMA modellerini kullanıyorum. Zaman serisi verilerini kullanıyorsanız , ts()fonksiyonda atanan "frekans" parametresinin ne olması gerektiğini bilmek isterim : dakikalarla ayrılır ve 180 güne (1440 dakika / gün) yayılır saniye ile ayrılır ve 180 güne (86.400 saniye / gün) yayılır. Eğer tanımı doğru hatırlıyorsam, R cinsinden …

3
Günlük Zaman Serileri Analizi
Zaman serisi analizi yapmaya çalışıyorum ve bu alanda yeniyim. 2006-2009 yılları arasında günlük bir etkinlik sayım var ve buna bir zaman serisi modeli uydurmak istiyorum. İşte kaydettiğim ilerleme: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) Sonuçta elde ettiğim komplo: Verilerde mevsimsellik ve eğilim olup olmadığını doğrulamak için bu yazıda belirtilen adımları takip ediyorum …

1
Birden fazla mevsimlik bileşenlerle bir zaman serisini nasıl ayrıştırırım?
Çift mevsimsel bileşenler içeren bir zaman serisine sahibim ve diziyi aşağıdaki zaman serisi bileşenlerine (trend, mevsimsel bileşen 1, mevsimsel bileşen 2 ve düzensiz bileşen) ayrıştırmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla, R'deki bir dizinin ayrıştırılması için STL prosedürü yalnızca bir mevsimsel bileşene izin veriyor, bu yüzden diziyi iki kez ayrıştırmaya çalıştım. İlk olarak, …

1
Günlük Verilerle Zaman Serisi Tahmini: Regresörlü ARIMA
Yaklaşık 2 yıllık günlük veri noktaları içeren günlük satış serisi veri kullanıyorum. Bazı çevrimiçi derslere / örneklere dayanarak verilerdeki mevsimselliği belirlemeye çalıştım. Görünüşe göre haftalık, aylık ve muhtemelen yıllık periyodiklik / mevsimsellik var. Örneğin, özellikle hafta içinde birkaç gün süren ayın 1. ödeme gününde ödeme günleri vardır. Gözlemlere dikkat çekerek …

2
Günlük, haftalık ve yıllık periyodiklik ile saatlik zaman serilerini tahmin etme
Büyük düzenleme: Dave & Nick'e şimdiye kadar verdikleri yanıtlar için çok teşekkür etmek istiyorum. İyi haber şu ki, çalışma döngüsünü aldım (prensip, Prof. Hydnman'ın toplu tahmin üzerine görevinden ödünç alındı). Bekleyen sorguları birleştirmek için: a) auto.arima için maksimum yineleme sayısını nasıl artırabilirim - çok sayıda eksojen değişkenle auto.arima, son bir …

1
TBATS model sonuçları ve model teşhisi nasıl yorumlanır
Çok sezonluk bir zaman dizisi olan yarım saatlik talep verilerim var. Kullandığım tbatsiçinde forecastR paketin ve bunun gibi sonuçlar aldık: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Bu, serinin Box-Cox dönüşümünü kullanmak zorunda olmadığı ve hata teriminin ARMA (5, 4) ve 6, 6 ve 5 terimlerinin mevsimselliği açıklamak için kullanıldığı anlamına …

1
R tahmin paketinden TBATS kullanarak zaman serisi ayrışmasını yorumlama
Aşağıdaki zaman serisi verilerini mevsimsel, trend ve artık bileşenlere ayırmak istiyorum. Veriler, ticari bir binadan saatlik Soğutma Enerji Profili: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Bu nedenle aşağıdaki tavsiyelere dayanan bariz günlük ve haftalık mevsimsel etkiler vardır: Birden çok mevsimsel bileşen içeren bir zaman serisini nasıl parçalayabilirim? , Paketten tbatsişlevi …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.