«augmented-dickey-fuller» etiketlenmiş sorular

Ben R kullanıyorum, ben Google'da arama öğrendik kpss.test(), PP.test()ve adf.test()zaman serilerinin durağanlık hakkında bilmek için kullanılır. Ama sonuçlarını yorumlayabilen bir istatistikçi değilim. > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.01 > kpss.test(b$V1) KPSS Test for Level Stationarity data: b$V1 …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) testi ile artırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi arasındaki fark nedir? Aynı şeyi mi test ediyorlar? Yoksa bunları farklı durumlarda mı kullanmamız gerekiyor?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

İnsanların artırılmış bir Dickey-Fuller testinde null değerini reddettiğini ve daha sonra serilerinin sabit olduğunu iddia ettiğini gördüm (maalesef, bu iddiaların kaynaklarını gösteremiyorum, ancak burada ve burada benzer iddiaların var olduğunu hayal ediyorum. bir veya daha fazla dergi). Bunun bir yanlış anlama olduğunu iddia ediyorum (bir birim kökü null değerinin reddedilmesinin, …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Kısa versiyon: Durağanlık için test ettiğim bir dizi iklim verim var. Önceki araştırmalara dayanarak, verilerin altında yatan modelin (ya da tabiri caizse, sözde) bir kesişim terimi ve pozitif bir doğrusal zaman eğilimine sahip olmasını bekliyorum. Bu verileri durağanlık açısından test etmek için, kesişim ve zaman eğilimi, yani denklem # 3 …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

İki zaman serisi arasındaki eşbütünleşmeyi test etmeye çalışıyorum. Her iki seri de ~ 3 yıla yayılan haftalık verilere sahiptir. Engle-Granger İki Adım Yöntemi'ni yapmaya çalışıyorum. Operasyonlarım takip ediyor. Artırılmış Dickey-Fuller aracılığıyla her zaman serisini birim kök için test edin. Her ikisinin de birim kökleri olduğu varsayılarak, OLS yoluyla ilişkinin doğrusal …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller