«unit-root» etiketlenmiş sorular

Birim kök testinin bağlamında, birim kökün ne olduğunu sezgisel olarak nasıl açıklarsınız? Bu soruda kurduğum gibi çok fazla açıklama yapmanın yollarını düşünüyorum . Birim kök ile ilgili durum, birim kök testinin zaman serilerinde durağanlık testi yapmak için kullanıldığını bildiğim (bu arada çok az). Bunu mesleğe ya da çok basit bir …

97 intuition  unit-root 

Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) testi ile artırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi arasındaki fark nedir? Aynı şeyi mi test ediyorlar? Yoksa bunları farklı durumlarda mı kullanmamız gerekiyor?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

İnsanların artırılmış bir Dickey-Fuller testinde null değerini reddettiğini ve daha sonra serilerinin sabit olduğunu iddia ettiğini gördüm (maalesef, bu iddiaların kaynaklarını gösteremiyorum, ancak burada ve burada benzer iddiaların var olduğunu hayal ediyorum. bir veya daha fazla dergi). Bunun bir yanlış anlama olduğunu iddia ediyorum (bir birim kökü null değerinin reddedilmesinin, …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Kısa versiyon: Durağanlık için test ettiğim bir dizi iklim verim var. Önceki araştırmalara dayanarak, verilerin altında yatan modelin (ya da tabiri caizse, sözde) bir kesişim terimi ve pozitif bir doğrusal zaman eğilimine sahip olmasını bekliyorum. Bu verileri durağanlık açısından test etmek için, kesişim ve zaman eğilimi, yani denklem # 3 …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

İki zaman serisi arasındaki eşbütünleşmeyi test etmeye çalışıyorum. Her iki seri de ~ 3 yıla yayılan haftalık verilere sahiptir. Engle-Granger İki Adım Yöntemi'ni yapmaya çalışıyorum. Operasyonlarım takip ediyor. Artırılmış Dickey-Fuller aracılığıyla her zaman serisini birim kök için test edin. Her ikisinin de birim kökleri olduğu varsayılarak, OLS yoluyla ilişkinin doğrusal …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Sürüklenme ile bir dizi olarak modellenebilir sürüklenme (sabit) ve . yt= c + ϕ yt - 1+ εtyt=c+φyt-1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ = 1φ=1\phi=1 Trend içeren bir seri olarak modellenebilir, burada sapma (sabit), deterministik zaman eğilimi ve .yt= c + δt + ϕ yt - 1+ εtyt=c+δt+φyt-1+εty_t …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Aşağıdaki birim kök testini (Dickey-Fuller) paketteki ur.df()fonksiyonu kullanarak bir zaman serisinde çalıştırıyorum urca. Komut: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Çıktı: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -0.266372 …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Zaman serilerimi ve zaman dizisi olmayan kavramları karıştırıyor olabilirim, ancak seri korelasyon sergileyen bir regresyon modeli ile birim kökü gösteren bir model arasındaki fark nedir? Buna ek olarak, seri korelasyonu test etmek için neden bir Durbin-Watson testi kullanabilirsiniz, ancak birim kökler için bir Dickey-Fuller testi kullanmalısınız? (Ders kitabımda bunun nedeni …

10 time-series  autocorrelation  unit-root