«laplace-distribution» etiketlenmiş sorular

3
Bu dağıtımın bir adı var mı?
Bugün aklıma geldi , Gauss ve Laplace dağılımları arasında,x∈R,p∈[1,2]veβ>0için bir uzlaşma olarak görülebilir.Böyle bir dağılımın bir adı var mı? Ve normalizasyon sabiti için bir ifadesi var mı? Analiz beni güdük ediyor, çünküintegralde Ciçin nasıl çözülmeye başlayacağımı bile bilmiyorum1=C⋅∫ ∞ - ∞ exp(-|x-μ | pf(x)∝exp(−|x−μ|pβ)f(x)∝exp⁡(−|x−μ|pβ) f(x)\propto\exp\left(-\frac{|x-\mu|^p}{\beta}\right) x∈R,p∈[1,2]x∈R,p∈[1,2]x\in\mathbb{R}, p\in[1,2]β>0.β>0.\beta>0.CCC1=C⋅∫∞−∞exp( - | x−μ|pβ)dx1=C⋅∫−∞∞exp⁡(-|x-μ|pβ)dx …

2
Laplace neden daha seyrek çözümler üretiyor?
Düzenlemeyle ilgili literatürü inceliyordum ve çoğunlukla L2 düzenlemesini Gaussian'la bağlayan, L1'i de sıfır merkezli olan L1'i bağlayan paragrafları görüyordum. Bu önceliklerin nasıl göründüğünü biliyorum, ama örneğin doğrusal modeldeki ağırlıklar ile nasıl ilişkili olduğunu anlamıyorum. L1'de, doğru anlarsam, seyrek çözümler bekleriz, yani bazı ağırlıklar tam olarak sıfıra itilir. Ve L2'de küçük …

1
LASSO, daha önce bir Laplace ile doğrusal regresyona eşdeğerse, bileşenleri sıfır olan setlerde kütle nasıl olabilir?
Hepimiz literatürde iyi belgelenmiş, LASSO optimizasyonunun (basitlik uğruna burada dikkatleri doğrusal regresyon örneğiyle sınırladığı) biliyoruz , parametrelere Laplace'dan önce verilen Gauss hataları olan doğrusal modele eşdeğerdir \ exp (- \ lambda \ | \ beta \ | _1) Ayrıca yüksek olanın ayarlama parametresini ayarladığını, \ lambda , parametrelerin büyük bölümü …

2
Hangi işlemler Laplace dağıtılmış (çift üstel) veri veya parametre üretebilir?
Pek çok dağıtımda "köken mitleri" veya iyi tanımladıkları fiziksel süreç örnekleri vardır: Merkezi Limit Teoremi aracılığıyla ilişkisiz hataların toplamından normal olarak dağıtılmış veriler alabilirsiniz Bağımsız madeni para çevirmelerinden veya Poisson tarafından dağıtılan değişkenlerden bu işlemin bir sınırından binom olarak dağıtılmış veriler alabilirsiniz Sabit bir bozulma oranı altında bekleme sürelerinden katlanarak …


2
Laplace iki normal ürünün toplamıdır?
Görünüşe göre iseXi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Her zaman korkunç merkezi olmayan ki-kare ifadeleriyle sonuçlanan keyfi kuadratik formlarla ilgili makaleler gördüm. Yukarıdaki basit ilişki benim için hiç açık görünmüyor, bu yüzden (eğer doğruysa!) Yukarıdakilerin basit bir kanıtı var mı?

1
Laplace dağıtılmış 2 aracı nasıl karşılaştırabilirim?
1 dakikalık hisse senedi iadeleri için 2 örnek aracı karşılaştırmak istiyorum. Ben Laplace dağıtılmış (zaten kontrol edilmiş) ve iadeleri 2 gruba ayrılır varsayalım. Önemli ölçüde farklı olup olmadıklarını nasıl kontrol edebilirim? Sanırım onları Normal dağılım gibi ele alamıyorum, çünkü 300'den fazla değer olmasına rağmen, QQ grafiği Normal dağılımda büyük bir …

2
“Laplace gürültüsü” ile kastedilen nedir?
Şu anda Laplace mekanizmasını kullanarak diferansiyel gizlilik için algoritma yazıyorum. Maalesef istatistiklerde hiçbir arka planım yok, bu nedenle birçok terim bilinmiyor. Şimdi terim üzerinde tökezliyorum: Laplace gürültüsü . Bir veri kümesi farkını özel yapmak için tüm kağıtlar, işlev değerlerine Laplace dağılımına göre Laplace gürültüsü eklemekten bahsetmektedir. k(X)=f(X)+Y(X)k(X)=f(X)+Y(X)k(X) = f(X) + …

1
Laplace hataları ile doğrusal regresyon
Doğrusal bir regresyon modeli göz önünde bulundurun: yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n,yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n, y_i = \mathbf x_i \cdot \boldsymbol \beta + \varepsilon _i, \, i=1,\ldots ,n, burada εi∼L(0,b)εi∼L(0,b)\varepsilon _i \sim \mathcal L(0, b) , yani , 000 ortalama ve bbb ölçek parametresi ile Laplace dağılımı , birbirinden bağımsızdır. \ Boldsymbol \ beta parametresinin maksimum olasılık …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.