«r» etiketlenmiş sorular

Bu etiketi, (a) sorusunun kritik bir parçası veya beklenen yanıt olarak `` R '' içeren herhangi bir * on-topic * sorusu için kullanın, & (b) `` R`'nin nasıl kullanılacağı hakkında * sadece * değildir.

1
Cv.glmnet (R'de LASSO regresyonu) ile çapraz doğrulama nasıl yapılır?
Ben R glmnet kullanarak bir LASSO modeli eğitim ve test düzgün yaklaşmak merak ediyorum? Özellikle, harici bir test veri setinin eksikliği LASSO modelimi test etmek için çapraz doğrulamayı (veya benzer bir yaklaşımı) kullanmamı gerektiriyorsa bunu nasıl yapacağımı merak ediyorum . Senaryomu yıkayım: Glmnet modelimi bilgilendirmek ve eğitmek için sadece bir …

1
Genel bir iyileştirici kullanarak glmnet doğrusal regresyonu için sonuçları çoğaltma
Başlık belirtildiği gibi, ben kütüphaneden LBFGS optimizer kullanarak glmnet doğrusal sonuçları çoğaltmaya çalışıyorum lbfgs. Bu optimize edici, objektif fonksiyonumuz (L1 düzenleyici terimi olmadan) dışbükey olduğu sürece, farklılaşma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan bir L1 düzenleyici terim eklememizi sağlar. Esnek ağ doğrusal regresyon sorun glmnet kağıdı ile verilir burada X \ in …

2
R'deki iki polinom regresyonu arasındaki farkın istatistiksel önemini karşılaştırın
Her şeyden önce bu forumda biraz araştırma yaptım ve çok benzer sorular sorulduğunu biliyorum , ancak genellikle doğru cevaplanmadılar veya bazen cevap anlayabileceğim kadar ayrıntılı değil. Yani bu kez sorum şu: İki veri setim var, her birinde, böyle bir polinom regresyonu yapıyorum: Ratio<-(mydata2[,c(2)]) Time_in_days<-(mydata2[,c(1)]) fit3IRC <- lm( Ratio~(poly(Time_in_days,2)) ) Polinom …

1
PCA özvektörleri olmayan vektörlerin “özdeğerleri” (açıklanan varyans yüzdeleri) nasıl elde edilir?
PCA tarafından sağlanan koordinat alanında değil, biraz farklı (döndürülmüş) vektörlere karşı bir veri kümesinin varyans yüzdesini nasıl elde edebileceğimi anlamak istiyorum. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = c(-4, 4), ylim = c(-4, 4)) vv <- …

1
Öngörülen değerleri ARIMA zaman serisinde R olarak çizme
Bu soruda muhtemelen birden fazla ciddi yanlış anlama vardır, ancak hesaplamaları doğru yapmak değil, zaman serisi öğrenmeyi akılda tutarak motive etmek içindir. Zaman serilerinin uygulanışını anlamaya çalışırken, verilerin eğiliminin düşürülmesi gelecekteki değerlerin tahmin edilmesini mantıklı kılıyor gibi görünüyor. Örneğin gtemp, astsapaketteki zaman serileri şöyle görünür: Gelecek on yıllardaki artış eğilimi, …



1
Faktör analizinde ikili değişkenler için Pearson korelasyonlarını (tetrashorik olanlardan ziyade) hesaplamanın tehlikeleri nelerdir?
Eğitsel oyunlar üzerine araştırma yapıyorum ve mevcut projelerimden bazıları , oyunların tasarım öğeleri arasındaki ilişkileri incelemek için BoardGameGeek (BGG) ve VideoGameGeek (VGG) verilerini kullanmayı içeriyor (yani "II. Dünya Savaşı'nda ayarlandı", "yuvarlanan zarları içeriyor") ) ve bu oyunların oyuncu puanları (10 üzerinden skorlar). Bu tasarım öğelerinin her biri, BGG veya VGG …

3
Auto.arima () 'nın p, d ve q değerleri nasıl okunur?
Modeldeki p,d and qdeğerleri nasıl ARIMA(p,d,q)tahmin edebilirim auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Eğer çıktısına bakarsak arima_model $ arma anlıyoruz, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Yukarıdaki sırada yer alan sayıların anlamı nedir?
10 r  arima 

1
Basit bir algılayıcı nasıl çekirdeklendirilir?
Doğrusal olmayan sınırlarla sınıflandırma problemleri basit bir algılayıcıyla çözülemez . Aşağıdaki R kodu açıklama amaçlıdır ve Python'daki bu örneğe dayanmaktadır ): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1, -2,1, -1,1, 0,1, 1,1, 2,1, 3,1), ncol=2, byrow=T) y <- c(0,0,1,1,1,0,0) syn0 <- …


1
Laplace dağıtılmış 2 aracı nasıl karşılaştırabilirim?
1 dakikalık hisse senedi iadeleri için 2 örnek aracı karşılaştırmak istiyorum. Ben Laplace dağıtılmış (zaten kontrol edilmiş) ve iadeleri 2 gruba ayrılır varsayalım. Önemli ölçüde farklı olup olmadıklarını nasıl kontrol edebilirim? Sanırım onları Normal dağılım gibi ele alamıyorum, çünkü 300'den fazla değer olmasına rağmen, QQ grafiği Normal dağılımda büyük bir …

1
Karma Efekt Modelleri için Model Matrisler
In lmeriçindeki işlevi lme4de Rrastgele etkileri modeli matris oluşturmak için bir çağrı var olarak açıklanabilir, burada , sayfalar 7-9.ZZZ hesaplanması ve üzere iki matrisin KhatriRao ve / veya Kronecker ürünlerini gerektirir . J i X iZZZJbenJbenJ_iXbenXbenX_i matrisi bir ağız : "Gruplama faktörü indekslerinin gösterge matrisi", ancak daha yüksek hiyerarşik seviyelere …

4
Regresyonda log (0) teriminden kaçınma
Aşağıdaki basit X ve Y vektörleri var: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) X günlüğünü kullanarak regresyon yapmak istiyorum. Günlüğü (0) almaktan kaçınmak için +1 veya +0,1 veya +0,00001 veya +0,000000000000001: > summary(lm(Y~log(X))) Error in …

1
“Önceki durumun” R'deki “sonraki durum” üzerinde etkisi olup olmadığı nasıl test edilir?
Bir durum düşünün: Üç mayının tarihsel kayıtlarımız (20 yıl) var. Gümüşün varlığı gelecek yıl altın bulma olasılığını artırıyor mu? Böyle bir soru nasıl test edilir? Örnek veriler: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from = 1, to = 20, …

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.