«regression» etiketlenmiş sorular

Anladığım kadarıyla, lojistik regresyondaki üssel beta değeri, söz konusu değişkenin ilgili bağımlı değişken için olasılık oranıdır. Ancak, değer manuel olarak hesaplanan olasılık oranıyla eşleşmiyor. Modelim, diğer göstergelerin yanı sıra sigortayı kullanarak bodurluğu (yetersiz beslenmenin bir ölçüsü) tahmin ediyor. // Odds ratio from LR, being done in stata logit stunting insurance …

10 regression  logistic  interpretation  odds-ratio 

L1L1L_1AAAb⃗ b→\vec{b} λ > 0 A → b λ → xfA , b⃗ ( x⃗ ) = ∥ A x⃗ - b⃗ ∥22+ λ ∥ x⃗ ∥1fA,b→(x→)=‖Ax→−b→‖22+λ‖x→‖1f_{A,\vec{b}}(\vec{x})=\|A\vec{x}-\vec{b}\|_2^2+\lambda\|\vec{x}\|_1λ > 0λ>0\lambda>0birAAb⃗ b→\vec{b}λλ\lambdax⃗ x→\vec{x} Ancak, değerini girişlerinin pozitif ve eşit olması , teriminin herhangi bir etkisi olmaz (çünkü fiat tarafından). Bu durumda ortaya …

10 regression  matrix  normalization  regularization  sparse 

Aşağıdaki standart denklem ile farklılıklar farklılıkları yaklaşım hakkında bir sorum var: nerede tedavi tedavi grup ve sonrası için bir kukla değişkendir. y=a+b1treat+b2post+b3treat⋅post+uy=a+b1treat+b2post+b3treat⋅post+u y= a + b_1\text{treat}+ b_2\text{post} + b_3\text{treat}\cdot\text{post} + u Şimdi sorum basit: Neden çoğu makale hala ek kontrol değişkenleri kullanıyor? Paralel eğilim varsayımı doğruysa, ek kontroller hakkında endişelenmemiz …

10 regression  multiple-regression  causality 

Bir tahsilat ajansı için ödeme tutarını tahmin etmenin en iyi yolunu bulmaya çalışıyorum. Bağımlı değişken yalnızca bir ödeme yapıldığında sıfır değildir. Anlaşılır şekilde, çok sayıda sıfır var, çünkü çoğu insana ulaşılamıyor veya borcu geri ödeyemiyor. Ayrıca borç tutarı ile ödeme yapma olasılığı arasında çok güçlü bir negatif korelasyon vardır. Tipik …

10 regression  predictive-models  logistic 

Çok değişkenli çoklu regresyon (vektör regresörü ve regresyonu) ortamında, genel hipotez için dört ana testin (Wilk's Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley ve Roy'un En Büyük Kökü) matrisinin öz değerlerine bağlıdır. , burada ve 'açıklanmış' ve 'toplam' varyasyon matrisleridir.HE−1HE−1H E^{-1}HHHEEE Pillai ve Hotelling-Lawley istatistiklerinin her ikisinin de olarak ifade edilebileceğini fark etmiştim. sırasıyla, …

10 regression  multiple-regression  multivariate-analysis  manova 

gerçekleştirmek için birçok yöntem vardır - , ve normuna dayalı düzenlileştirme. Göre Friedman Hastie ve Tibsharani yani gerçek hedef fonksiyonu, kullanılan özel olarak, sinyal-gürültü oranı doğası ve örnek büyüklüğü: En iyi regularizer sorununa bağlı olarak değişir.L0L0L_0L1L1L_1L2L2L_2 Çeşitli düzenleme yöntemlerinin performansını ve performansını karşılaştıran ampirik araştırmalar var mı?

10 r  regression  machine-learning  regularization 

Lütfen düzenlemeye bakın. Ağır kuyruklu verileriniz olduğunda, student-t hatalarıyla gerileme yapmak sezgisel bir şey gibi görünüyor. Bu olasılığı keşfederken, şu makaleyle karşılaştım: Breusch, TS, Robertson, JC ve Welsh, AH (01 Kasım 1997). İmparatorun yeni giysileri: çok değişkenli t regresyon modelinin eleştirisi. Statistica Neerlandica, 51, 3.) ( bağlantı , pdf ) …

10 regression  mathematical-statistics  modeling  robust 

Lojistik regresyon hatalarına ilişkin hata terimlerinin sürekli değişimi ve artıkların normalliği gibi belirli varsayımlar var mı? Ayrıca tipik olarak Cook mesafesi 4 / n'den daha büyük olan noktalarınız olduğunda bunları kaldırır mısınız? Onları kaldırırsanız, çıkarılan noktalara sahip modelin daha iyi olup olmadığını nasıl anlarsınız?

10 regression  logistic  residuals  diagnostic  cooks-distance 

Lojistik regresyonun çoklu çapraz-validasyon katları ve her bir regresyon katsayısının sonuçta ortaya çıkan çoklu tahminleri göz önüne alındığında, bir öngörücünün (veya bir dizi belirleyicinin) regresyon katsayılarına göre kararlı ve anlamlı olup olmadığı nasıl ölçülmelidir? ? Bu doğrusal regresyon için farklı mıdır?

10 regression  model-selection  cross-validation 

Çoklu doğrusal regresyon yapmak ve sonra yeni değerleri az tahmin ile tahmin etmek istiyorum. Yanıt değişkenim -2 ile +7 arasında ve üç öngörücü var (yaklaşık +10 - +200 aralığında). Dağılım neredeyse normaldir. Ancak cevap ve öngörücüler arasındaki ilişki doğrusal değildir, araziler üzerinde eğriler görüyorum. Örneğin bunun gibi: http://cs10418.userapi.com/u17020874/153949434/x_9898cf38.jpg Doğrusallığa ulaşmak …

10 regression  data-transformation 

Aşağıdaki doğrusal model var: Kalıntıların heterosensedastisitesini ele almak için bağımlı değişkene bir log dönüşümü olarak uygulamaya çalıştım fakat artıklar üzerinde aynı fan çıkışı etkisini görüyorum. DV değerleri nispeten küçüktür, bu nedenle günlüğü almadan önce +1 sabit ilavesi bu durumda muhtemelen uygun değildir.log(Y+1)log⁡(Y+1)\log(Y + 1) > summary(Y) Min. :-0.0005647 1st Qu.: …

10 regression  data-transformation  linear-model  heteroscedasticity 

Zaman içinde değişiklikleri tahmin etmeye çalıştığım işlevde Gauss süreç gerilemesini gerçekleştirmek için iyi stratejiler nelerdir? Aklıma gelen naif yaklaşım, regresyonu gerçekleştirmek için sadece en son N veri noktasını kullanmaktır. Daha iyi stratejiler nelerdir?

10 regression  online  gaussian-process 

Aşağıdaki R kodunu düşünün: example <- function(n) { X <- 1:n Y <- rep(1,n) return(lm(Y~X)) } #(2.13.0, i386-pc-mingw32) summary(example(7)) #R^2 = .1963 summary(example(62)) #R^2 = .4529 summary(example(4540)) #R^2 = .7832 summary(example(104))) #R^2 = 0 #I did a search for n 6:10000, the result for R^2 is NaN for #n = …

10 r  regression 

Benim durumum: Basit doğrusal regresyon için artıklarını normalleştirmek üzere logaritmik olarak dönüştürdüğüm 1 sürekli bağımlı ve 1 sürekli yordayıcı değişkenim var. Bu dönüştürülmüş değişkenleri orijinal bağlamlarıyla nasıl ilişkilendirebileceğim konusunda her türlü yardımı takdir ediyorum. 2011'de kaçırdıkları gün sayısına göre 2011'de öğrencilerin okula gitmedikleri gün sayısını tahmin etmek için doğrusal bir …

10 regression  data-transformation  regression-coefficients  logarithm 

Kapalı. Bu soru konu dışı . Şu anda cevapları kabul etmiyor. Bu soruyu geliştirmek ister misiniz? Soruyu , Çapraz Doğrulanmış için konuyla ilgili olacak şekilde güncelleyin . 3 yıl önce kapalı . Bu bana temel görünüyordu, ama çevrimiçi bir çözüm bulamıyorum, bu yüzden neyi kaçırdığımı merak ettim. Sweave (.Rnw) belgesinin …

10 r  regression