«regression» etiketlenmiş sorular

Bazı problemlere bakıyorum ve bazılarında katsayıları test etmek için bazen Öğrenci dağılımını kullanan insanları, bazen Normal dağılımı görüyorum. Kural nedir?

10 regression  distributions  hypothesis-testing 

Kapalı. Bu soru konu dışı . Şu anda cevapları kabul etmiyor. Bu soruyu geliştirmek ister misiniz? Soruyu , Çapraz Doğrulanmış için konuyla ilgili olacak şekilde güncelleyin . 3 gün önce kapalı . L-sonsuzluk normunu en aza indirgemek amacıyla doğrusal regresyonu çözmek için herhangi bir yazılım paketi var mı?

10 regression 

Düz İngilizce: Çoklu regresyon veya ANOVA modelim var, ancak her birey için yanıt değişkeni zamanın eğrisel bir fonksiyonudur. Eğrilerin şekillerindeki veya dikey ofsetlerindeki önemli farklılıklardan hangi sağ taraf değişkenlerinden hangisinin sorumlu olduğunu nasıl anlayabilirim? Bu bir zaman serisi problemi mi, tekrarlanan önlemler problemi mi yoksa tamamen başka bir şey mi? …

10 regression  time-series  mixed-model  repeated-measures  panel-data 

Bir veri kümesinde değerlerimin 99. yüzdelik dilimini kullanarak bir regresyon modeli yapmak için quantreg paketini kullanıyorum. Daha önce sorduğum bir stackoverflow sorusunun tavsiyelerine dayanarak , aşağıdaki kod yapısını kullandım. mod <- rq(y ~ log(x), data=df, tau=.99) pDF <- data.frame(x = seq(1,10000, length=1000) ) pDF <- within(pDF, y <- predict(mod, newdata …

10 regression  logarithm 

Büyük bir veri kümesi üzerinde bazı analizleri bitiriyorum. Çalışmanın ilk bölümünde kullanılan doğrusal modeli almak ve doğrusal karışık bir model (LME) kullanarak yeniden takmak istiyorum. LME, modelde kullanılan değişkenlerden birinin rastgele bir etki olarak kullanılması dışında çok benzer olacaktır. Bu veriler, küçük bir gruptaki (~ 10) birçok gözlemden (> 1000) …

10 r  regression  hypothesis-testing  mixed-model  lme4-nlme 

Trend çizgisi formülünü bir grafikten Excel'deki herhangi bir X değerine uygulamanın kolay bir yolu var mı? Örneğin, belirli bir X = $ 2,006.00 için Y değerini almak istiyorum. Zaten formülü aldım ve tekrar yazdım: =-0.000000000008*X^3 - 0.00000001*X^2 + 0.0003*X - 0.0029 Sürekli olarak daha fazla veri ekleyerek trend çizgisinde ayarlamalar …

10 regression  excel 

Görsel veri analizi için karmaşık grafikler çizmem gerekiyor. 2 değişkenim ve çok sayıda vakam var (> 1000). Örneğin (dispersiyonu daha az "normal" yapmak için sayı 100'dür): x <- rnorm(100,mean=95,sd=50) y <- rnorm(100,mean=35,sd=20) d <- data.frame(x=x,y=y) 1) Tesadüflerin göreceli frekansına karşılık gelen nokta boyutu ile ham verileri çizmem gerekiyor, bu yüzden …

10 r  data-visualization  regression 

linesHer parçayı ayrı ayrı çizmek veya kullanmaktan başka bir parçalı modelin regresyon çizgisini çizmenin bir yolu var mı geom_smooth(aes(group=Ind), method="lm", fill=FALSE)? m.sqft <- mean(sqft) model <- lm(price~sqft+I((sqft-m.sqft)*Ind)) # sqft, price: continuous variables, Ind: if sqft>mean(sqft) then 1 else 0 plot(sqft,price) abline(reg = model) Warning message: In abline(reg = model) : …

10 r  data-visualization  regression 

PLS'nin altında yatan model, belirli bir matris ve vektör ile ilişkili olmasıdır burada gizli bir matrisi ve parazit terimleridir ( ortalanır).n×mn×mn \times mXXXnnnyyyX=TP′+E,X=TP′+E,X = T P' + E, y=Tq′+f,y=Tq′+f,y = T q' + f,TTTn×kn×kn \times kE,fE,fE, fX,yX,yX, y PLS tahminlerini üretmektedir ve 'kısa yolu' vektör regresyon katsayısı, şekilde . Muhtemelen …

10 regression  confidence-interval  latent-variable  partial-least-squares 

R kullanarak doğrusal bir model uyduruyorum glmnet. Orijinal (düzenli olmayan) model kullanılarak takıldı lmve sabit bir terimi yoktu (yani formdaydı lm(y~0+x1+x2,data)). glmnetbir tahminler matrisi ve bir cevaplar vektörü alır. glmnetBelgeleri okuyorum ve sürekli terimden bahsedemiyorum. Öyleyse, glmnetdoğrusal uyumu başlangıç ​​noktasından zorlamayı istemenin bir yolu var mı?

10 r  regression  lasso 

"Sahte regresyon" (zaman serileri bağlamında) ve birim kök testleri gibi ilişkili terimler çok duyduğum ama hiç anlamadığım bir şeydir. Neden / ne zaman, sezgisel olarak meydana gelir? (İki zaman dizinizin eşbütünleşme zamanının geldiğine inanıyorum, yani ikisinin bazı doğrusal kombinasyonları sabittir, ancak eşbütünleşmenin neden sahteliğe yol açması gerektiğini anlamıyorum.) Bundan kaçınmak …

10 time-series  regression  cointegration 

Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GLS) hakkında biraz okudum ve onu temel ekonometrik geçmişime geri bağlamaya çalışıyorum. Gras okulda GLS'ye biraz benzeyen Seemingly Unrelated Regression (SUR) kullanarak hatırlıyorum. Tökezlediğim bir makale, SUR'a GLS'nin "özel durumu" olarak bile atıfta bulundu. Ama yine de beynimi benzerlikler ve farklılıklar etrafında satamıyorum. yani soru: GLS …

10 regression  generalized-least-squares 

OLS çoklu lineer regresyon yaparken, kalıntıları uygun değerlere göre çizmek yerine, (dahili) Öğrencileştirilmiş kalıntıları uygun değerlere (ortak değişkenler için ditto) çizerim. Bu kalıntılar şu şekilde tanımlanır: e∗i=eis2(1−hii)−−−−−−−−−√ei∗=eis2(1−hii)\begin{equation} e^*_i = \frac{e_i}{\sqrt{s^2 (1-h_{ii})}} \end{equation} burada ve şapka matrisinin köşegen öğeleridir. Bu öğrencileştirilmiş kalıntıları R'ye almak için komutu kullanabilirsiniz .eieie_ihiihiih_{ii}rstandard Bu bağlamda insanlar …

10 regression  residuals  diagnostic 

için doğrusal bir regresyon modeliyle ilgilendiğimi varsayalım , çünkü iki ortak değişken arasındaki etkileşimin Y üzerinde bir etkisi olup olmadığını görmek istiyorum.Yi=β0+β1x1+β2x2+β3x1x2Yi=β0+β1x1+β2x2+β3x1x2Y_i = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_1x_2 Bir profesörün ders notlarında (kiminle temasa geçmediğim) şunu belirtir: Etkileşim koşullarını dahil ederken, ikinci derece koşullarını eklemelisiniz. yani regresyona dahil …

10 regression  multiple-regression  interaction  linear-model 

Diyelim ki .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i Regresyon hatalarının normalde ortalama sıfır ve sabit varyansla dağıtılması gerektiği gibi bir takım varsayımlara sahiptir . Bu varsayımları, artıkların normal test etmek için normal bir QQ çizimi kullanarak ve artıkların sabit varyansla sıfıra değiştiğini kontrol …

10 regression  residuals  error