«robust» etiketlenmiş sorular

Her biri yaklaşık 400 ve yaklaşık 300 tahmin ediciye sahip iki grup denek var, A ve B. Amacım ikili yanıt değişkeni için bir tahmin modeli oluşturmak. Müşterim, A'dan B'ye inşa edilen modeli uygulamanın sonucunu görmek istiyor. güç ve hassasiyet --- bakınız sayfa 90, Harici Doğrulama: Sahip olduğum veri türünün toplanmasının …

17 pca  logistic  predictive-models  robust 

Rastgele değişkenin hafif ve orta çarpıklığına ve basıklıklarına maruz kalan rastgele bir X değişkeni için yerel E [ X ] > 0 değerine karşı boş değerini test etmeye çalışıyorum . Wilcox'un 'Sağlam Tahmin ve Hipotez Testine Giriş' önerilerini takiben, kesilmiş ortalamaya, medyanın yanı sıra konumun M tahmincisine (Wilcox '"tek adımlı" …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

Sağlam PCA ( Candes ve ark 2009 veya daha iyisi henüz Netrepalli ve ark 2014 tarafından geliştirilen ), çok değişkenli aykırı değer tespiti için popüler bir yöntemdir , ancak Mahalanobis mesafesi , kovaryans matrisinin sağlam ve düzenli bir tahmini verildiğinde aykırı tespiti için de kullanılabilir . Bir yöntemi diğerine göre …

17 pca  outliers  covariance-matrix  robust  anomaly-detection 

Bir t dağılımının parametrelerine nasıl uyurum, yani normal dağılımın 'ortalama' ve 'standart sapmasına' karşılık gelen parametreler. Bir t-dağılımı için 'ortalama' ve 'ölçeklendirme / serbestlik derecesi' olarak adlandırıldığını varsayıyorum? Aşağıdaki kod genellikle 'optimizasyon başarısız' hatalarıyla sonuçlanır. library(MASS) fitdistr(x, "t") Önce x 'i ölçeklendirmem veya olasılıklara dönüştürmem gerekiyor mu? Bunu en iyi …

17 r  distributions  maximum-likelihood  fitting  robust 

Aşağıdaki formun işlevlerini en aza indirmek için yinelenen yeniden ağırlıklandırılmış en küçük kareleri (IRLS) kullanıyorum, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) burada NNN , örneklerinin sayısıdır xi∈Rxi∈Rx_i \in \mathbb{R}, m∈Rm∈Rm \in \mathbb{R} istediğim sağlam tahmindir ve ρρ\rho uygun bir sağlam ceza fonksiyonudur. Diyelim ki dışbükey (kesinlikle olmasa …

16 estimation  least-squares  robust  irls 

Normal dağılım parametrelerini tahmin etmek için ortak yaklaşım, ortalama ve örnek standart sapma / varyansını kullanmaktır. Ancak, bazı aykırı değerler varsa, medyan ve medyandan medyan sapması çok daha sağlam olmalıdır, değil mi? Bazı veri kümeleri ben, tahmin normal dağılım çalıştı klasik çok daha iyi bir uyum sağlıyor gibi görünmektedir N …

15 normal-distribution  estimation  outliers  robust  unbiased-estimator 

Çok değişkenli doğrusal bir modeli gerilemek için R MASS paketinde rlm kullanıyorum. Birkaç örnek için iyi çalışır, ancak belirli bir model için yarı-null katsayıları alıyorum: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q Median …

15 r  multiple-regression  robust 

Bir sürü tahminim var (yaklaşık 1000) ve hepsinin uzun dönem esneklik tahminleri olması gerekiyordu. Bunların yarısından biraz fazlası A yöntemi ve geri kalanı B yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Bir yerde "Sanırım B yöntemi A yönteminden çok farklı bir şey tahmin ediyor , çünkü tahminler çok (% 50-60) daha yüksek ". …

15 mean  outliers  robust  references 

Bazı istatistiksel testler sağlamdır, bazıları değildir. Sağlamlık tam olarak ne anlama geliyor? Şaşırtıcı bir şekilde, bu sitede böyle bir soru bulamadım. Dahası, bazen, bir testin sağlamlığı ve güçlülüğü birlikte tartışılmaktadır. Ve sezgisel olarak, iki kavram arasında ayrım yapamadım. Güçlü test nedir? Güçlü bir istatistiksel testten farkı nedir?

14 statistical-significance  power  robust 

Ofisimdeki bir meslektaşım bugün bana "Ağaç modelleri iyi değil çünkü aşırı gözlemlere yakalandılar" dedi. Burada yapılan bir arama , temelde iddiayı destekleyen bu konu ile sonuçlandı . Bu da beni şu soruya yönlendiriyor - hangi durumda bir CART modeli sağlam olabilir ve bu nasıl gösterilir?

14 regression  classification  robust  cart 

Bırakın böylece gibi çok kısa bir örnek için hesaplanabilir ikili farklılıkların sırası statikini bulmaktan : { 1 , 3 , 6 , 2 , 7 , 5 } kSn= Cn. { | Xben- Xj| ; i&lt;j }( k )Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i&lt;j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)}{ 1 , 3 , 6 , 2 …

13 data-transformation  scales  robust  optimal-scaling 

Yazılım derlemeleri için istatistikler üzerinde çalışıyorum. Başarılı / başarısız ve geçen süre için her yapı için veri var ve biz bu / hafta ~ 200 üretiyoruz. Başarı oranının toplanması kolaydır,% 45'inin herhangi bir hafta geçtiğini söyleyebilirim. Ancak geçen süreyi de toplamak istiyorum ve verileri çok kötü bir şekilde yanlış tanıtmadığımdan …

12 outliers  robust  average 

Bu sayfanın örnekleri, basit regresyonun aykırı değerlerden önemli ölçüde etkilendiğini ve bunun güçlü regresyon teknikleriyle aşılabileceğini göstermektedir: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Ben lmrob ve ltsReg'in diğer güçlü regresyon teknikleri olduğuna inanıyorum. Basit regresyon (lm) yapmak yerine neden her zaman sağlam regresyon (rlm veya rq gibi) yapılmasın ki? Bu güçlü regresyon tekniklerinin dezavantajları …

12 regression  multiple-regression  robust 

Basıklık için normal tahmin ediciyi kullanıyorum, , ama ampirik dağılımımda küçük 'aykırı değerlerin' bile fark ettim yani merkezden uzak küçük zirveler, onu muazzam bir şekilde etkiler. Daha sağlam bir basıklık tahmincisi var mı?K^=μ^4σ^4K^=μ^4σ^4\hat{K}=\frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4}

11 outliers  robust  moments  kurtosis 

Yüksek kaldıraçlı oldukça önemli sayıda aykırı değer içeren 7 boyutlu bir bulut bulutuna genelleştirilmiş bir Gauss dağılımı yerleştirmem gerekiyor. Bu iş için iyi bir R paketi biliyor musunuz?

11 r  distributions  normal-distribution  robust