«bootstrap» etiketlenmiş sorular

Benim sorunum: Paralel grup, primer sonucun çok doğru eğriltilmiş dağılımına sahip, randomize bir deneme. Normalliği varsaymak ve normal% 95 CI'leri kullanmak istemiyorum (yani 1.96 X SE kullanarak). Ortanca eğilim ölçüsünü ortanca olarak ifade etmekte rahatım, ancak sorum o zaman iki grup arasındaki medyanlardaki farkın% 95'ini nasıl oluşturacağımı soruyorum. Akla gelen …

27 confidence-interval  bootstrap  median  clinical-trials 

Bilgisayarla görme alanında, çoğu aykırı verilere veri yerleştirmek için RANSAC (Random Sample Consensus) yöntemini kullandım. Bununla birlikte, istatistikçiler tarafından kullanıldığını hiç görmedim ve her zaman "istatistiksel olarak sağlam" bir yöntem olarak görülmediği izlenimini edindim. Neden böyle? Doğada, rastgele, analiz etmeyi zorlaştırıyor, ancak önyükleme yöntemleri de var. Yoksa sadece bir akademik …

26 outliers  bootstrap  robust 

İstatistiğimizin istatistiklerinin dağıtım fonksiyonundan çizilen verilerinin bir fonksiyonu olduğunu varsayıyoruz . Örneğimizin ampirik dağılım işlevi . Bu nedenle, , rastgele bir değişken olarak görülen istatistiktir ve , istatistiğin bootstrap sürümüdür. KS mesafesi olarak kullanıyoruzX, 1 , ... x n F F θ ( F ) θ ( F ) D …

25 probability  mathematical-statistics  bootstrap  asymptotics  consistency 

Yani bu soru biraz dağınık, ama bunu telafi etmek için renkli grafikler ekleyeceğim! Önce Arkaplan, Sonra Soru (lar). Arka fon Diyelim ki kategorilerinde eşit probailitlerle boyutlu bir multinom dağılımınız var . Let normalize sayar (olması olduğunu dağılımından),:nnnnnnπ=(π1,…,πn)π=(π1,…,πn)\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_n)ccc (c1,…,cn)∼Multinomial(1/n,…,1/n)πi=cin(c1,…,cn)∼Multinomial(1/n,…,1/n)πi=cin(c_1, \ldots, c_n) \sim \text{Multinomial}(1/n, \ldots, 1/n) \\ \pi_i …

24 distributions  bayesian  bootstrap  multinomial  dirichlet-distribution 

Bir sınıflandırıcının belirli bir veri setindeki performansını değerlendirmek ve diğer sınıflayıcılarla karşılaştırmak için en uygun örnekleme yöntemi nedir? Çapraz onaylama standart bir uygulama gibi görünmektedir, ancak .632 önyükleme gibi yöntemlerin daha iyi bir seçim olduğunu okudum. Bir takip olarak: Performans ölçütü seçimi cevabı etkiler mi (doğruluk yerine AUC kullanırsam)? Nihai …

24 machine-learning  classification  predictive-models  cross-validation  bootstrap 

R'deki boot paketine bakıyordum ve nasıl kullanılacağına dair bazı iyi primerler bulurken, henüz "sahne arkasında" ne olduğunu tam olarak anlatan bir şey bulamadım. Örneğin, bu örnekte , kılavuz standart regresyon katsayılarının bir önyükleme regresyonu için başlangıç ​​noktası olarak nasıl kullanılacağını gösterir, ancak önyükleme regresyon katsayılarını türetmek için önyükleme prosedürünün gerçekte …

22 r  regression  bootstrap  regression-coefficients 

Bayesian Bootstrapping işleminin ne olduğunu ve bunun normal bootstrapping işleminizden ne şekilde farklı olacağını anlamada sorun yaşıyorum. Ve eğer biri sezgisel / kavramsal bir inceleme ve ikisinin karşılaştırmasını sunabilirse, bu harika olurdu. Bir örnek alalım. Diyelim ki [1,2,5,7,3] bir veri kümemiz var. X boyutuna eşit numune boyutları oluşturmak için birçok …

21 bayesian  sampling  bootstrap 

Verilerime doğrusal bir model uyguluyorum: yben= β0+ β1xben+ ϵben,εben∼ N( 0 , σ2) .yben=β0+β1xben+εben,εben~N-(0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Bootstrap yöntemini kullanarak katsayıların ( , ) güven aralığını (CI) tahmin etmek istiyorum . Bootstrap yöntemini uygulamanın iki yolu vardır:β0β0\beta_{0}β1β1\beta_{1} Eşleştirilmiş yanıt tahmincisi örneği: çiftlerini rastgele yeniden örnekleyin ve her çalışmaya doğrusal …

21 regression  bootstrap 

Yeni bir ürün özelliği için ayrı bir test yaptık ve gelirdeki artışın önemli olup olmadığını ölçmek istiyoruz. Gözlemlerimiz kesinlikle normal olarak dağıtılmamıştır (kullanıcılarımızın çoğu harcama yapmaz ve bunu yapanların içinde çok sayıda küçük harcayan ve birkaç çok büyük harcayan kişiye doğru eğilir). Araçları karşılaştırmak, normal olarak dağıtılmayan verilerin konusunu ele …

19 bootstrap  outliers 

(ana sorum dilden bağımsız olduğundan, gerekirse R kodunu yoksayın) Eğer basit bir istatistiğin değişkenliğine bakmak istersem (ör: ortalama), bunu teori ile yapabileceğimi biliyorum: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same as... sd(x) / sqrt(length(x)) veya bootstrap ile: library(boot) # Estimate standard error from bootstrap (x.bs …

19 r  bootstrap  nonlinear-regression 

Normal olarak dağıtılmamış bir örnekte bir ortalamanın güven aralığını nasıl hesaplayabilirim? Burada yaygın olarak kullanılan bootstrap yöntemlerini anlıyorum, ancak diğer seçeneklere açığım. Parametrik olmayan bir seçenek ararken, birisi beni parametrik bir çözümün geçerli olduğuna ikna edebilirse, bu iyi olur. Numune boyutu> 400'dür. Herkes R bir örnek verebilir eğer çok takdir …

19 confidence-interval  nonparametric  bootstrap  descriptive-statistics  skewness 

İki bağımsız grup içeren bir veri bulduğumu varsayalım: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c (length …

18 r  hypothesis-testing  bootstrap  small-sample  permutation-test 

Stastitic (örn. Ortalama) için bu örnekten bir örnek ve bootstrap örneğim olduğunu varsayalım . Hepimizin bildiği gibi, bu önyükleme örneği istatistiğin tahmincisinin örnekleme dağılımını tahmin eder .χχ\chi Şimdi, bu bootstrap örneğinin ortalaması popülasyon istatistiği için orijinal örneğin istatistiğinden daha iyi bir tahmin midir? Hangi koşullarda böyle olur?

18 estimation  bootstrap 

Bootstrap tabanlı güven aralığını incelerken, bir keresinde aşağıdaki ifadeyi okudum: Önyükleme dağıtımı sağa eğilirse, önyükleme tabanlı güven aralığı, uç noktaları sağa daha da ileriye taşımak için bir düzeltme içerir; bu mantıksız görünebilir, ancak doğru eylemdir. Yukarıdaki ifadenin altında yatan mantığı anlamaya çalışıyorum.

17 confidence-interval  bootstrap 

Şu anda Larry Wasserman'ın "Tüm İstatistikler" i okuyorum ve parametrik olmayan modellerin istatistiksel işlevlerini tahmin etme bölümünde yazdığı bir şeyden şaşkınım. O yazdı "Bazen bazı hesaplamalar yaparak istatistiksel bir işlevin tahmini standart hatasını bulabiliriz. Ancak diğer durumlarda standart hatanın nasıl tahmin edileceği açık değildir". Bir sonraki bölümde bu konuyu ele …

16 self-study  estimation  bootstrap  standard-error