«iid» etiketlenmiş sorular

İstatistiksel öğrenmede, dolaylı veya açık bir şekilde, kişi her zaman eğitim setinin giriş / yanıt dosyasından oluştuğunu varsayar. vardır , bağımsız bir şekilde, aynı ortak dağılım çekilen ileD={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \}NNNp ( X , Y )(Xi,yi)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) P(X,y)P(X,y)\mathbb{P}({\bf{X}},y) p(X,y)=p(y|X)p(X)p(X,y)=p(y|X)p(X) p({\bf{X}},y) = p( y \vert {\bf{X}}) p({\bf{X}}) ve belirli …

54 machine-learning  cross-validation  non-independent  iid 

Bu, burada bildirilen nicel bir analist pozisyonu için bir röportajdır . Tekdüze bir [0,1][0,1][0,1] dağılımından çekildiğimizi ve çekilişlerin olduğunu düşünelim, monoton olarak artan bir dağılımın beklenen uzunluğu nedir? Yani, mevcut çekiliş önceki çekilişe eşit veya daha küçükse çizmeyi bırakırız. Pr ( uzunluk = 1 ) = ∫10∫x10d x2d x1= 1 …

28 probability  random-variable  expected-value  uniform  iid 

PCA'yı genellikle davaların kabul edildiğinin varsayıldığı veriler için boyutsallık azaltma tekniği olarak kullanıyoruz. Soru: Bağımlı, kimliği olmayan veriler için PCA uygulamasındaki tipik nüanslar nelerdir? PCA'nın kimlik bilgileri için geçerli olan hoş / faydalı özellikleri tehlikeye atılır (veya tamamen kaybolur)? Örneğin, veriler, çok değişkenli bir zaman serisi olabilir; bu durumda, otokorelasyon …

23 time-series  pca  non-independent  iid 

Lojistik regresyonun tepki değişkeni üzerinde iid varsayımı var mı? Örneğin, 100010001000 veri noktamız olduğunu varsayalım . Görünüşe göre yanıtı , ile Bernoulli dağılımından geliyor . Bu nedenle, farklı parametre ile Bernoulli dağılımımız olmalıdır .p i = logit ( β 0 + β 1 x i ) 1000 pYiYiY_ipi=logit(β0+β1xi)pi=logit(β0+β1xi)p_i=\text{logit}(\beta_0+\beta_1 x_i)100010001000ppp Yani …

18 regression  logistic  assumptions  iid 

Ben "rastgele örnek" yanı sıra "iid rastgele değişken" anlamını anlamak zor zamanlar ile karşı karşıya. Birkaç kaynaktan anlam bulmaya çalıştım, ama daha da karıştı. Burada denediğim ve bilmem gerekeni gönderiyorum: Degroot'un Olasılık ve İstatistikleri diyor: Rastgele Örnekler / iid / Örnek Boyutu: Gerçek çizgide pf veya pdf f ile temsil …

18 sampling  terminology  iid 

Örneklemenin IID (Bağımsız ve Özdeş Dağıtılmış) olup olmadığını nasıl test eder veya kontrol edersiniz? Gauss ve Özdeşçe Dağıtılmış demek istemiyorum, sadece IID. Ve aklıma gelen fikir, numuneyi tekrar tekrar eşit büyüklükte iki alt numuneye ayırmak, Kolmogorov-Smirnov testini yapmak ve p-değerlerinin dağılımının düzgün olup olmadığını kontrol etmektir. Bu yaklaşım hakkında herhangi …

16 hypothesis-testing  independence  kolmogorov-smirnov  resampling  iid 

Bu garip bir soru olabilir ama konuya bir acemi olarak, regresyonun varsayımlarından biri verilerin regresyonun uygulandığı veriler bir arada olması durumunda neden bir zaman serisini düşürmek için regresyonu neden kullandığımızı merak ediyorum. değil mi?

14 regression  time-series  trend  iid 

Varsayalım ki X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} ortalama ile Poisson dağılımına uyduğu iid rasgele değişkenlerdir λλ \lambda . \ Dfrac {1} {\ lambda} miktarının tarafsız bir tahmincisinin olmadığını nasıl kanıtlayabilirim 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda} ?

13 probability  poisson-distribution  unbiased-estimator  estimators  iid 

Anlamadığım bu türetme ile karşılaştım: , ortalama ve varyans popülasyonundan alınan n boyutunda rastgele örneklerse , o zamanX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(\bar{X}) = E(X_1 + X_2 + ... + X_n)/n = (1/n)(E(X_1) + E(X_2) + ... + E(X_n)) E(X¯)=(1/n)(μ+μ+...n times)=μE(X¯)=(1/n)(μ+μ+...n times)=μE(\bar{X}) …

10 random-variable  expected-value  mean  iid 

Başlıkta önerildiği gibi. Varsayalım X1, X2, … , XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_n pdf sürekli iid rasgele değişkenlerdir fff . X1≤ X2… ≤ XN-- 1> XN-X1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_N , olayını düşünün N-≥ 2N≥2N \geq 2, bu nedenle N-NN , sekansın ilk kez azaldığı zamandır. O halde …

10 probability  self-study  iid 

İki iid rv'nin farkının PDF'sinin bir dikdörtgen gibi görünmesi mümkün mü (rv'ler üniform dağılımdan alındığında elde ettiğimiz üçgen yerine). yani jk'nin PDF f'sinin (bazı dağıtımlardan alınan iki iid rv için) tüm -1 <x <1 için f (x) = 0.5 olması mümkün mü? Minimum -1 ve maksimum 1 olması dışında j …

9 random-variable  pdf  iid