«importance-sampling» etiketlenmiş sorular

MCMC yöntemlerini öğrenmeye çalıştım ve Metropolis Hastings, Gibbs, Önem ve Reddetme örneklemesine rastladım. Bu farklılıkların bazıları açık olmasına rağmen, yani, tam şartlara sahip olduğumuzda Gibbs'in Metropolis Hastings'in ne kadar özel bir durum olduğu açık olsa da, diğerleri Gibbs örnekleyicisinde MH kullanmak istediğimizde olduğu gibi, daha az belirgindir. Bunların her biri …

36 mcmc  monte-carlo  gibbs  metropolis-hastings  importance-sampling 

Takviye öğrenmeyi öğrenmeye çalışıyorum ve bu konu benim için kafa karıştırıcı. İstatistiklere giriş yaptım, ancak sezgisel olarak bu konuyu anlayamadım.

23 variance  simulation  monte-carlo  unbiased-estimator  importance-sampling 

Geçtiğimiz yıl için oldukça yakından örneklemenin önemi üzerinde çalışıyorum ve yardım almayı umduğum birkaç açık uçlu sorum var. Önemli örnekleme şemaları ile ilgili pratik deneyimim, zaman zaman fantastik düşük sapma ve düşük sapma tahminleri üretebilmeleridir. Bununla birlikte, daha sık olarak, düşük örnek varyansı ancak çok yüksek sapmaya sahip yüksek hata …

13 monte-carlo  information-theory  importance-sampling 

Geçmişim bilgisayar bilimi. Monte carlo örnekleme yöntemlerinde oldukça yeniyim ve matematiği anlasam da, önem örneklemesi için sezgisel örnekler bulmakta zorlanıyorum. Daha doğrusu, birisi aşağıdakilere örnekler verebilir: orijinal bir dağıtım örnekleme yapamaz ancak tahmin edebilir bu orijinal dağıtımdan örneklenebilen ve bu dağılım için yeterli bir önem dağılımı.

12 probability  distributions  sampling  importance-sampling 

Son zamanlarda Pareto'nun önemini belirten örnekleme bırakma-bir-arada çapraz-doğrulama (PSIS-LOO) kullanmaya başladım: Vehtari, A. ve Gelman, A. (2015). Pareto önem örneklemesini yumuşattı. arXiv ön baskı ( bağlantı ). Vehtari, A., Gelman, A. ve Gabry, J. (2016). Bir defaya mahsus çapraz doğrulama ve WAIC kullanılarak pratik Bayesci model değerlendirmesi. arXiv ön baskı …

10 machine-learning  cross-validation  mcmc  pareto-distribution  importance-sampling 

Aşağıdaki bağımsız dağıtım var, burada bilinen sabitler:α , βα,β\alpha,\beta p ( x ; α , β) =Beta ( α + 1 , β+ x )Beta ( α , β)için x = 0 , 1 , 2 , ...p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)için x=0,1,2,... p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } x = 0,1,2,\dots Bu dağıtımdan …

10 sampling  mcmc  computational-statistics  importance-sampling  rejection-sampling 

R'deki Önemsel örnekleme yöntemi ile integrali değerlendirin sorusunu cevaplamaya çalışıyordum . Temel olarak, kullanıcının hesaplaması gerekir ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1marul⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx üstel dağılımın önem dağılımı olarak kullanılması q(x)=λ exp−λxq(x)=λ tecrübe-λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} ve integrale daha iyi yaklaşımı veren değerini bulun . Ben ortalama değeri değerlendirilmesi olarak sorun yeniden düzenleme ve boyunca yekpare sonra sadece …

9 r  simulation  exponential  importance-sampling 

I istiyorum verimli örnekleri çizmek dan kısıtlama tabi .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling