İstatistikler ve Büyük Veri

Bir tahmin yöntemi denedim ve yöntemimin doğru olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Çalışmam farklı yatırım fonlarını karşılaştırıyor. GCC endeksini bunlardan biri için bir referans olarak kullanmak istiyorum, ancak sorun GCC endeksinin Eylül 2011'de durması ve çalışmamın Ocak 2003'ten Temmuz 2014'e kadar olması. ancak sorun, MSCI endeksinin Eylül 2010'dan itibaren veri …

12 time-series  forecasting  missing-data 

Mevcut araştırma için Binom bağımlı bir değişkene R glmnet paketi aracılığıyla Kement yöntemini kullanıyorum. Glmnet'te optimal lambda çapraz validasyon yoluyla bulunur ve ortaya çıkan modeller çeşitli ölçümlerle karşılaştırılabilir, örneğin yanlış sınıflandırma hatası veya sapma. Benim sorum: glmnet'te sapma tam olarak nasıl tanımlanır? Nasıl hesaplanır? (Friedman ve ark.'nın "Koordinat İniş Yoluyla …

12 cross-validation  lasso  glmnet  deviance  lars 

Sadece hassasiyet / hatırlama / F1 puanlarına dayalı bir önem testi yapmak mümkün müdür? Örneğin, yalnızca P / R / F1 bildirildiği (aynı veri kümesinde vb.) Bildirilen bir kağıtta 2 sistemle karşılaşırsanız, istatistiksel anlamlılık testi yapabilir misiniz? Evetse, bu nasıl yapılır?

12 statistical-significance  precision-recall 

Küme analizimdeki değişkenlere farklı ağırlıklar atamak istiyorum, ancak programımın (Stata) bunun için bir seçeneği yok gibi görünüyor, bu yüzden manuel olarak yapmam gerekiyor. 4 değişken A, B, C, D düşünün. Bu değişkenlerin ağırlıkları w(A)=50% w(B)=25% w(C)=10% w(D)=15% Aşağıdaki iki yaklaşımdan birinin hile yapıp yapmayacağını merak ediyorum: İlk olarak tüm değişkenleri …

12 clustering  stata 

On iki örnek parlaklık değeri verildiğinde esas olarak kararlı bir ışık kaynağının parlaklığı için olabildiğince doğru bir değer elde etmeliyim. Sensör kusurlu ve ışık zaman zaman daha parlak veya daha karanlık "titreyebilir", bu da göz ardı edilebilir, bu nedenle daha fazla algılama ihtiyacım var (sanırım?). Burada çeşitli yaklaşımları okudum ve …

12 classification  outliers  algorithms 

Anladığım kadarıyla, bir güç analizinin sadece ve ancak gözlemlenen etki büyüklüğünü hedef popülasyon etki büyüklüğü olarak kullandığı takdirde post hoc.

12 power-analysis 

Araştırmamda bir Bayesci Model Ortalaması (BMA) yaklaşımı kullanıyorum ve yakında meslektaşlarıma çalışmalarım hakkında bir sunum yapacağım. Bununla birlikte, BMA benim alanımda gerçekten iyi bilinmemektedir, bu yüzden onları tüm teori ile sunduktan ve gerçekten problemime uygulamadan önce, BMA'nın neden işe yaradığına dair basit ama öğretici bir örnek sunmak istiyorum. Birinin seçebileceği …

12 bayesian  data-visualization 

Sınıflandırıcı nedir genel tanımını bulamıyorum? Nasıl çalıştığını anlıyorum, ama bir tanıma gelemiyorum.

12 machine-learning  classification 

Gerçek bir parametre için, o parametre için MLE'den başlayarak nasıl asimtotik bir güven aralığı oluşturabilirim?

12 confidence-interval  mathematical-statistics  maximum-likelihood  inference 

YBelirli bir giriş döneminde bir bakımevinde bağımlı değişkenin ölüm olduğu çok değişkenli lojistik regresyon gerçekleştirdim ve aşağıdaki sonuçları aldım (içinde başlayan değişkenler kategorikken değişkenlerin Asürekli olarak başlayıp başlamadığına dikkat edin B): Call: glm(Y ~ A1 + B2 + B3 + B4 + B5 + A6 + A7 + A8 + …

12 r  regression  logistic 

Üçgen dağılımına normal MLE prosedürünü uygulamak mümkün müdür? - Deniyorum ama matematikte bir veya daha fazla adımda dağılımın tanımlanmasıyla engellenmiş gibi görünüyor. Ben c (ve bilmeden) c yukarıda ve altında örnek sayısını biliyorum gerçeğini kullanmaya çalışıyorum: n toplam örnek sayısı ise, bu 2 sayı cn ve (1-c) n vardır. Ancak, …

12 distributions  mathematical-statistics  maximum-likelihood  triangular-distribution 

Parametreleri nelerdir start, etastart, mustartiçinde GLM () fonksiyonu ? Dokümanlara ve internete baktım ama bunun ne anlama geldiğine dair net bir açıklama bulamadım. Bu zincirler için bayes "başlangıç ​​değerleri" benzer, ama bu R ile ilgili glm () işlevi sıklık istatistikleri olduğu için, şüphe ...

12 r  generalized-linear-model  starting-values 

Var / cov hata matrisi pratikte istatistiksel analiz paketleri ile nasıl hesaplanır? Bu fikir benim için teoride açık. Ama pratikte değil. Demek istediğim, rastgele değişkenler vektörünüz varsa , varyans / kovaryans matrisinin olduğunu anlıyorum ortalamadan sapma vektörlerinin dış çarpımı verilecektir: . Σ Σ = E [ ( X - E …

12 variance  error  covariance-matrix  beta-regression 

Çok basit bir model deniyorum: Hassasiyeti bildiğimi varsaydığım bir Normal yerleştirmek ve sadece ortalamayı bulmak istiyorum. Aşağıdaki kod Normal'e uygun görünüyor. Ancak montajdan sonra, modelden örnek almak istiyorum, yani datadeğişkenime benzer yeni veriler üretmek istiyorum . trace("mean")Ortalama değişken için örnek almak için kullanabileceğimi biliyorum . Ancak modelin kendisinden nasıl yeni …

12 mcmc  pymc 

Nominal (sıralanmamış kategorik) özellikler durumunda bireyler arasında hangi mesafe işlevinin kullanılacağını bilmiyorum. Bazı ders kitapları okuyordum ve Basit Eşleştirme işlevini önerdiler, ancak bazı kitaplar nominal değerleri ikili özelliklere değiştirip Jaccard Katsayısı kullanmam gerektiğini gösteriyor . Ancak, nominal özelliğin değerleri 2 değilse ne olur? bu özellikte üç veya dört değer varsa …

12 distance-functions  distance  similarities  association-measure  categorical-data