«arima» etiketlenmiş sorular

Haftalık mevsimselliği olan oldukça tahmin edilebilir bir günlük zaman serim var. Tatil olmadığında oldukça doğru görünen (çapraz doğrulama ile onaylanmış) tahminler bulabiliyorum. Ancak, tatiller olduğunda, aşağıdaki sorunlara sahibim: Tüm tarihi tatiller 0 olmasına rağmen, tahminlerimdeki tatiller için sıfırdan farklı sayılar alıyorum. Bu asıl mesele değil. Sorun şu ki ... Tatillerde …

12 time-series  forecasting  arima  outliers 

ARIMA (X) ile modelleme için gereken sabit seriler hakkında bir sorum / karışıklığım var. Bunu daha çıkarsama (bir müdahalenin etkisi) olarak düşünüyorum, ancak çıkarımın karşıt tahmininin yanıtta herhangi bir fark yaratıp yaratmadığını bilmek istiyorum. Soru: Okuduğum tüm tanıtım kaynakları, serinin durağan olması gerektiğini, bu bana mantıklı geldiğini ve arimadaki "I" …

12 time-series  econometrics  arima  inference 

Kısa bir süre önce işyerinde aylık tahminler üzerinde çalışırken ve Rob Hyndman'ın kitabını okurken tahmin bilgimi yeniliyordum, ancak mücadele ettiğim tek yer, bir ARIMA modeline kıyasla üstel bir yumuşatma modelinin ne zaman kullanılacağıdır. Bir metodolojiyi diğerine karşı kullanmanız gereken bir kural var mı? Ayrıca, ikisini karşılaştırmak için AIC'yi kullanamayacağınız için …

12 forecasting  arima  exponential-smoothing 

Büyük düzenleme: Dave & Nick'e şimdiye kadar verdikleri yanıtlar için çok teşekkür etmek istiyorum. İyi haber şu ki, çalışma döngüsünü aldım (prensip, Prof. Hydnman'ın toplu tahmin üzerine görevinden ödünç alındı). Bekleyen sorguları birleştirmek için: a) auto.arima için maksimum yineleme sayısını nasıl artırabilirim - çok sayıda eksojen değişkenle auto.arima, son bir …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

Aşağıdaki iki zaman serisi göz önüne alındığında ( x , y ; aşağıya bakınız), bu verilerdeki uzun vadeli eğilimler arasındaki ilişkiyi modellemek için en iyi yöntem nedir? Her iki zaman serisi de zamanın bir fonksiyonu olarak modellenirken önemli Durbin-Watson testlerine sahiptir ve ikisi de durağan değildir (terimi anladığım gibi, ya …

12 regression  time-series  arima 

Birçok eksik değeri olan bir hayvanat bahçesi serisi var. auto.arimaBu eksik değerleri etkileyebilecek olan okudum mu? Biri bana nasıl yapılacağını öğretebilir mi? çok teşekkürler! Ben denedim ama başarılı olamadı: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))

12 arima 

Hamilton Bölüm 13'ü okuyorum ve bir ARMA için aşağıdaki durum uzay temsiline sahip (p, q). Daha sonra olsun r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1). ARMA (p, q) işlemi şu şekildedir: yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ &+ \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + ... + …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Müdahaleli aylık bir zaman serim var ve bu müdahalenin sonuç üzerindeki etkisini ölçmek istiyorum. Dizinin oldukça kısa olduğunu ve etkinin henüz sonuçlanmadığını fark ediyorum. Veri cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, 3253L, 2881L, 2555L, 2585L, 3015L, 2608L, 3676L, 5763L, 4626L, …

11 r  regression  arima  intervention-analysis 

Okuduğum birçok kaliteli kitabı ve makalesi olan Chris Chatfield, (1) 'de aşağıdaki tavsiyelerde bulunur: Örneğin, AIC'nin düşük ve yaklaşık olarak eşit değerlerine sahip ARIMA zaman serisi modelleri arasında seçim yapılması, muhtemelen en az AIC'yi vermek değil, en son yıl verilerinin en iyi tahminlerini vermek için yapılmalıdır. Bu tavsiyenin mantığı nedir? …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

Zaman içinde alkol satışı ile ilgili politika kararının sonuçlarını ölçmek için bir müdahale analizi yapmak istiyorum. Bununla birlikte, zaman serisi analizinde oldukça yeniyim, bu yüzden bazı yeni başlayanlar sorularım var. Literatür incelendiğinde, diğer araştırmacıların, alkolün zaman serisi satışlarını modellemek için ARIMA'yı kullandığını ve müdahalenin etkisini modellemek için regresör olarak kukla …

11 time-series  multivariate-analysis  arima  intervention-analysis 

ARIMA modellerini orijinal zaman serisine yerleştirdim ve en iyi model ARIMA (1,1,0). Şimdi diziyi bu modelden simüle etmek istiyorum. Basit AR (1) modelini yazdım, ancak ARI (1,1,0) modelindeki farkı nasıl ayarlayacağımı anlayamadım. AR (1) serisi için aşağıdaki R kodu: phi= -0.7048 z=rep(0,100) e=rnorm(n=100,0,0.345) cons=2.1 z[1]=4.1 for (i in 2:100) z[i]=cons+phi*z[i-1]+e[i] …

11 r  time-series  arima 

Benim sorum Holt-Winters ve ARIMA arasındaki kavramsal fark etrafında. Anladığım kadarıyla Holt-Winters, ARIMA'nın özel bir örneğidir. Ancak bir algoritma diğerine göre ne zaman tercih edilir? Belki Holt-Winters artımlıdır ve bu nedenle satır içi (daha hızlı) bir algoritma olarak hizmet eder? Burada bir fikir bekliyorum.

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

Zaman serim var ytyty_tve bunu bir ARFIMA (diğer adıyla FARIMA) olarak modellemek istiyorum. Eğerytyty_t(fraksiyonel) düzeni ile bütünleşir, sabit hale getirmek için fraksiyonel olarak farklılaştırmak istiyorum.ddd Soru : Kesirli farklılığı tanımlayan aşağıdaki formül doğru mu? Δdyt: =yt- dyt - 1+d( d- 1 )2 !yt - 2-d( d- 1 ) ( d- …

11 time-series  arima  arfima 

Birkaç yıl boyunca bir dakikalık aralıklarla örneklenen AUD / USD döviz kuru günlük fiyatları zaman serisine bir ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) modeli ekledim. modeli tahmin etmek için milyon veri noktası. Veri kümesi burada mevcuttur . Açıklık getirmek gerekirse, bu, log fiyatlarının birinci dereceden entegrasyonu nedeniyle log iadelerine takılan bir ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Modeldeki p,d and qdeğerleri nasıl ARIMA(p,d,q)tahmin edebilirim auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Eğer çıktısına bakarsak arima_model $ arma anlıyoruz, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Yukarıdaki sırada yer alan sayıların anlamı nedir?

10 r  arima