«cointegration» etiketlenmiş sorular

5
Zaman serilerinde R kümelenmesi
Zaman serisi verilerim var. Her seri aynı dönemi kapsar, ancak her zaman serisindeki gerçek tarihler tam olarak 'sıralanmayabilir'. Diğer bir deyişle, eğer Zaman dizisi bir 2D matriste okunacak olsaydı, şöyle görünürdü: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42 N/A 2/1/01 120 29 N/A 42.5 3/1/01 110 N/A …

9
Neden vektör hata düzeltme modeli kullanılmalı?
Vektör Hata Düzeltme Modeli ( VECM) hakkında kafam karıştı ) . Teknik arkaplan: VECM , Vektör Çok Amaçlı Modelini ( VAR ) entegre çok değişkenli zaman serilerine uygulama imkanı sunar . Ders kitaplarında, VAR'ın bütünleşik zaman serilerine uygulanmasında bazı problemleri belirtiyorlar , bunlardan en önemlisi sahte regresyon (t-istatistikleri yüksek derecede …


1
Engle – Granger iki adımlı yöntem kullanarak iki zaman serisi arasında eşbütünleşme testi
İki zaman serisi arasındaki eşbütünleşmeyi test etmeye çalışıyorum. Her iki seri de ~ 3 yıla yayılan haftalık verilere sahiptir. Engle-Granger İki Adım Yöntemi'ni yapmaya çalışıyorum. Operasyonlarım takip ediyor. Artırılmış Dickey-Fuller aracılığıyla her zaman serisini birim kök için test edin. Her ikisinin de birim kökleri olduğu varsayılarak, OLS yoluyla ilişkinin doğrusal …

2
Johansen eşbütünleşme testi yapılırken gecikmeyi seçmek için doğru prosedür nedir?
Johansen Eşbütünleşme testini 2 zaman serisi için önceden biçimlendirirken (basit durum) kullanmak istediğiniz gecikmeye karar vermeniz gerekir. Testin farklı gecikmeler için yapılması farklı sonuçlar verir: bazı gecikme seviyeleri için sıfır hipotezi reddedilebilir, ancak diğerleri için reddedilemez. Benim sorum Johansen Testini hazırlarken hangi gecikmeyi kullanmam gerektiğine karar vermek için giriş verilerine …

3
Sahte zaman serileri regresyonu hakkında bilgi edinme kaynakları
"Sahte regresyon" (zaman serileri bağlamında) ve birim kök testleri gibi ilişkili terimler çok duyduğum ama hiç anlamadığım bir şeydir. Neden / ne zaman, sezgisel olarak meydana gelir? (İki zaman dizinizin eşbütünleşme zamanının geldiğine inanıyorum, yani ikisinin bazı doğrusal kombinasyonları sabittir, ancak eşbütünleşmenin neden sahteliğe yol açması gerektiğini anlamıyorum.) Bundan kaçınmak …

1
Johansen yöntemini kullanarak eşbütünleşme vektörlerinin elde edilmesi
Daha iyi Johansen yöntemini anlamaya çalışıyorum, bu yüzden üç sürecimiz olan Olabilirlik Tabanlı-Çıkarım-Eşbütünleştirilmiş -Oregregresif-Ekonometri kitabı tarafından verilen bir örnek 3.1 geliştirdim : X1 ton=Σi = 1tε1 ben+ε2 tonX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2 ton= αΣi = 1tε1 ben+ε3 tonX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3 ton=ε4 tonX3t=ϵ4t …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.