«consistency» etiketlenmiş sorular

Genel olarak, örnek boyutu sonsuza eğilimli olduğu için "doğru" yere gitmek için istatistiksel bir prosedürün bir özelliğini ifade eder, esas olarak örnek boyutları farklılaştıkça gerçek parametre değerine yakınsayan tahmin edicilere atıfta bulunur. Tüm popülasyona uygulandığında bir tahmin edicinin doğru cevabı verdiği özellik olan Fisher tutarlılığı için de kullanın.

3
Tutarlı bir tahmin edici ile tarafsız bir tahmin edici arasındaki fark nedir?
Bunu gerçekten kimsenin sormamış gibi görünmesine şaşırdım ... Tahmin edicileri tartışırken, sıklıkla kullanılan iki terim "tutarlı" ve "yansız" dır. Sorum basit: fark nedir? Bu terimlerin kesin teknik tanımları oldukça karmaşıktır ve bunların ne için sezgisel bir fikir edinmesini zor demek . İyi bir tahminci ve kötü bir tahminci hayal edebiliyorum, …

1
Önyükleme işleminin geçerli olduğunu gösteren bir sonuç var mı?
İstatistiğimizin istatistiklerinin dağıtım fonksiyonundan çizilen verilerinin bir fonksiyonu olduğunu varsayıyoruz . Örneğimizin ampirik dağılım işlevi . Bu nedenle, , rastgele bir değişken olarak görülen istatistiktir ve , istatistiğin bootstrap sürümüdür. KS mesafesi olarak kullanıyoruzX, 1 , ... x n F F θ ( F ) θ ( F ) D …

1
Tutarsız tahminciler hiç tercih edilir mi?
Tutarlılık açıkça doğal ve önemli bir özellik tahmincisidir, ancak tutarlı bir tahmin yerine tutarsız bir tahmin edici kullanmanın daha iyi olabileceği durumlar var mı? Daha özel olarak ise, bütün sonlu için makul bir tutarlı tahmincisi geride tutarsız tahmin edicinin orada örnekleridir (bazı uygun kayıp fonksiyonu ile ilgili olarak)?nnn


3
Sıfır olmayan asimptotik varyans ile asimptotik tutarlılık - neyi temsil eder?
Sorun daha önce ortaya çıktı, ancak açıklığa kavuşturacak (ve sınıflandıracak) bir cevap ortaya çıkarmaya çalışacak belirli bir soru sormak istiyorum: "Zavallı Adamın Asimptotikleri" nde insan, (a) olasılıkta bir sabite yaklaşan rastgele değişkenler dizisi aksine (b) olasılıkla rastgele bir değişkene (ve dolayısıyla ona dağılımda) yaklaşan rastgele değişkenler dizisi. Ama "Bilge Adamın …


4
Tutarlı olmak için neden bir tahminciye ihtiyacımız var?
Sanırım tutarlı bir tahmincinin matematiksel tanımını çoktan anladım. Yanlışsam düzelt: WnWnW_n θ ∀ ϵ > 0 için tutarlı tahminci olduğunu eğerθθ\theta∀ £ > 0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn → ∞P( | Wn- θ | > ϵ ) = 0 ,∀ θ ∈ Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in …

1
Tutarlı bir tahmincinin tanımı neden olduğu gibi? Alternatif tutarlılık tanımları ne olacak?
Vikipedi'den alıntı: İstatistik olarak, tutarlı bir tahmin edici veya asimptotik tutarlı tahmin bir parametrenin işlem tahminleri için bir tahmin-kuraldır özelliği -Ona sahip veri noktalarının sayısı süresiz artar kullanıldığı haliyle, olasılık tahmini yakınsak elde edilen sekans İçeride ISTV melerin RWMAIWi'nin ^ * .θ∗θ∗θ^*θ∗θ∗θ^* Bu ifadeyi kesinleştirmek için, θ∗θ∗\theta^* tahmin etmek istediğiniz …


1
Asimptotik tarafsızlık ve tutarlılık arasındaki fark nedir?
Her biri diğerini ima ediyor mu? Değilse, biri diğerini ima eder mi? Neden / neden olmasın? Bu sorun, burada gönderdiğim bir yanıtın yorumuna yanıt olarak ortaya çıktı . Google, alakalı terimleri aramanın özellikle yararlı görünen bir şey üretmemesine rağmen , matematik stackexchange'te bir cevap fark ettim . Ancak, bu sorunun …

2
NBA çekim tutarlılığını hesaplama
Bir NBA oyuncusunun 3 puanlık atış tutarlılığını değerlendirmenin / belirlemenin doğru yolu ne olabilir? Mesela, 3 sayı mesafesinden% 37 vuran ve tüm yıl 200 deneme yapan bir oyuncum var. Rastgele sayıda çekimin% 3'lük yuvarlanma ortalamasını almayı düşünüyordum (20 diyelim). Daha sonra bu ortalamaları kullanarak% 37 ortalamadan standart sapmayı belirleyin. Yuvarlanan …

1
Serbest Öğle Teoremi ve K-NN tutarlılığı
Hesaplamalı öğrenmede, NFL teoremi evrensel bir öğrenci olmadığını belirtir. Her öğrenme algoritması için, öğrencinin yüksek olasılıkla (düşük hata hipotezi olmasına rağmen) büyük bir hata ile hipotez çıkmasına neden olan bir dağılım vardır. Sonuç, öğrenmek için hipotez sınıfının veya dağılımlarının kısıtlanması gerektiğidir. Devroye ve arkadaşları, "Olasılıksal örüntü tanıma teorisi" adlı kitaplarında, …

2
En Küçük Kareler Varsayımları
Aşağıdaki doğrusal ilişkiyi varsayalım: ; burada bağımlı değişken, tek bir bağımsız değişken ve hata terimi.Yi=β0+β1Xi+uiYben=β0+β1Xben+ubenY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYbenY_iXiXbenX_iuiubenu_i Stock &amp; Watson'a (Ekonometriye Giriş; Bölüm 4 ) göre, üçüncü en küçük kareler varsayımı , ve dördüncü momentlerinin sıfır olmayan ve sonlu .XiXbenX_iuiubenu_i(0&lt;E(X4i)&lt;∞ and 0&lt;E(u4i)&lt;∞)(0&lt;E(Xben4)&lt;∞ ve 0&lt;E(uben4)&lt;∞)(0<E(X_i^4)<\infty \text{ …

1
EM algoritması Gauss Karışımı modelindeki parametreleri sürekli olarak tahmin ediyor mu?
Gauss Karışımı modelini inceliyorum ve bu soruyu kendim buluyorum. Altta yatan verinin, KKK Gauss dağılımı ve her birinin ortalama bir vektörü vardır μk∈Rpμk∈Rp\mu_k\in\mathbb{R}^p, nerede 1≤k≤K1≤k≤K1\leq k\leq K ve her biri aynı eş varyans matrisine sahip ΣΣ\Sigma ve varsayalım ΣΣ\Sigmaçapraz bir matristir. Ve karıştırma oranının1/K1/K1/Kyani her küme aynı ağırlığa sahiptir. Bu …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.