«multicollinearity» etiketlenmiş sorular

Tahmin değişkenleri arasında güçlü bir doğrusal ilişki olduğunda durum, böylece korelasyon matrisi (neredeyse) tekil hale gelir. Bu "kötü durum" her bir öngörücünün oynadığı benzersiz rolü belirlemeyi zorlaştırır: tahmin problemleri ortaya çıkar ve standart hatalar artar. İki değişkenli çok yüksek korelasyonlu prediktörler, çoklu bağışıklığa bir örnektir.

4
Cox tehlike modeli hayatta kalma eğrisini nasıl yorumlayabilirim?
Cox orantılı tehlike modelinden sağkalım eğrisini nasıl yorumluyorsunuz? Bu oyuncak örneğinde, verilerdeki agedeğişken üzerinde bir cox orantılı tehlike modelimiz olduğunu kidneyve hayatta kalma eğrisini oluşturduğumuzu varsayalım . library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age, data=kidney) plot(conf.int="none", survfit(fit)) grid() Örneğin, zamanında hangi ifade doğrudur? ya da her ikisi de yanlış mı?200200200 Bildirim 1:% …

1
Lineer regresyondaki standart katsayıları tahmin etmek için kullanılabilir mi?
Çeşitli sonuçları tahmin etmek için çoklu regresyon uyguladıkları bir makalenin sonuçlarını yorumlamaya çalışıyorum. Ancak 's ( olarak tanımlanan standartlaştırılmış katsayılar , burada bağımlı değişken ve bir öngörücüdür) bildirilen rapor edilen eşleşmiyor gibi görünüyor :ββ\betaβx1=Bx1⋅S Dx1S Dyβx1=Bx1⋅SDx1SDy\beta_{x_1} = B_{x_1} \cdot \frac{\mathrm{SD}_{x_1}}{\mathrm{SD}_y}yyyx1x1x_1R,2R2R^2 Rağmen 've s -0,83, -0.29, -0.16, -0.43, 0.25, ve -0.29, …

3
İlişkisiz ancak doğrusal bağımlı değişkenler kümesi
İlişkisiz ancak doğrusal olarak bağımlı olan bir dizi değişkenine sahip olmak mümkün müdür ?KKK yani vecor(xi,xj)=0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑Ki=1aixi=0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Evet ise bir örnek yazabilir misiniz? EDIT: Cevaplardan mümkün olmadığını takip ediyor. O en azından mümkün olabilir mi nerede tahmini korelasyon katsayısı tahmin edilmektedir değişkenlerinin örnekleri ve , ile ilgisiz bir …

1
Merkezlenmiş değişkenler hiyerarşik regresyon analizi kullanarak etkileşim terimi? Hangi değişkenleri merkezlemeliyiz?
Hiyerarşik bir regresyon analizi yürütüyorum ve bazı şüphelerim var: Etkileşimli terimi ortalanmış değişkenleri kullanarak hesaplıyor muyuz? Bağımlı değişken hariç, veri kümesindeki sürekli değişkenlerin TÜMÜ'nü ortalamamız gerekiyor mu? Bazı değişkenleri günlüğe kaydetmemiz gerektiğinde (sd ortalamalarından çok daha yüksek olduğu için), daha önce günlüğe kaydedilen değişkeni mi yoksa ilk değişkeni mi ortalıyoruz? …

3
Regresyona bir tane daha değişken eklerken ve çok daha büyük bir büyüklükte işaret çevirme
Temel kurulum: regresyon modeli: ; burada C, kontrol değişkenlerinin vektörüdür.y=constant+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+αC+ϵy=constant+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+αC+ϵy = \text{constant} +\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3+\beta_4x_4+\alpha C+\epsilon ile ilgileniyorum ve \ beta_1 ve \ beta_2'nin negatif olmasını bekliyorum. Bununla birlikte, korelasyon katsayısı, corr (verilir modelinde çoklu bağlantı sorunu vardır x_1 , x_2) = 0.9345, corr ( x_1 , x_3) = 0,1765, corr ( …

1
Belirleyici değişkeni eksik olan çoklu regresyon
Bize ve şeklinde bir dizi veri verildiğini varsayalım . Biz tahmin görevi verilmiştir değerlerine dayalı . İki regresyon tahmin ediyoruz, burada: ( y,x1,x2, ⋯ ,xn)(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})( y,x1,x2, ⋯ ,xn - 1)(y,x1,x2,⋯,xn−1)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n-1})yyyxxxyy=f1(x1, ⋯ ,xn - 1,xn)=f2(x1,⋯ ,xn -1)(1)(2)(1)y=f1(x1,⋯,xn−1,xn)(2)y=f2(x1,⋯,xn−1) \begin{align} y &=f_{1}(x_{1},\cdots, x_{n-1}, x_{n}) \tag{1} \\ y &=f_{2}(x_{1},\cdots, x_{n-1}) \tag{2} \end{align} …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.