«random-generation» etiketlenmiş sorular

Cantor dağıtımından örneklemenin en iyi yolu nedir ? Sadece cdf var ve tersine çeviremiyoruz.

19 distributions  simulation  random-generation 

Burada 'kısalma' rastgele sayıların hassasiyetini azaltmayı ve rastgele sayı serilerini kısaltmamayı ifade eder. Örneğin, rasgele bir hassasiyetle gerçekten rasgele sayılarım (herhangi bir dağılımdan, örneğin normal, üniforma vb.) Çekilmiş ve tüm sayıları keserim, böylece sonunda her biri tam olarak bir n sayı kümesi ile bitiririm Ondalıktan sonra 2 basamak. Bu yeni …

18 random-generation  measurement-error  truncation 

Bir miktar adil altı taraflı zar (d6) yuvarlayarak 1'den belirli bir tam sayılar çizmek istiyorum . İyi bir cevap, yönteminin neden düzgün ve bağımsız tamsayılar ürettiğini açıklayacaktır .NNN Açıklayıcı bir örnek olarak, bir çözümün durumunda nasıl çalıştığını açıklamak faydalı olacaktır .N=150N=150N=150 Ayrıca, prosedürün olabildiğince verimli olmasını dilerim: üretilen her sayı …

18 probability  random-generation  uniform  dice 

Rastgele veri üreten bir program yazdım. Program düzgün çalışıyorsa, bu veriler bilinen, belirli bir olasılık dağılımını izlemelidir. Programı çalıştırmak, sonuç üzerinde bazı hesaplamalar yapmak ve bir p değeri bulmak istiyorum. Başkası söylemeden önce: Hipotez testinin programın ne zaman düzgün çalıştığını tespit edemediğini anlıyorum. Sadece belirli bir şekilde yanlış çalıştığını tespit …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation 

Burada tanımlanan mavi bölgeden örnekler oluşturmak istiyorum: Saf çözüm, birim karede reddetme örneklemesi kullanmaktır, ancak bu sadece (~% 21.4) verimlilik sağlar.1−π/41−π/41-\pi/4 Daha verimli örneklememin bir yolu var mı?

17 probability  sampling  monte-carlo  random-generation 

aralığı içinde Normal dağılımı takiben rastgele sayılar üretmem gerekiyor . (R'de çalışıyorum.)(a,b)(a,b)(a,b) Fonksiyonun rnorm(n,mean,sd)normal dağılımdan sonra rasgele sayılar üreteceğini biliyorum , ama bunun içindeki aralık sınırlarını nasıl ayarlayabilirim? Bunun için özel R fonksiyonları var mı?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Bir örnek çizmek istiyorum . Wikipedia bir Cholesky veya Eigendecomposition kullanmanızı önerir , yani veya x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Ve böylece örnek şu şekilde çizilebilir: veya burada x = D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} v∼N(0,I)x = Q Λ--√vx=SΛv \mathbf{x} = \mathbf{Q}\sqrt{\mathbf{\Lambda}} \mathbf{v} …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Rasgele sayı üreteçleri (RNG'ler) hesaplama istatistiklerinde nasıl ve neden önemlidir? Her iki hipoteze karşı önyargıdan kaçınmak için birçok istatistiksel test için örnek seçerken rasgeleliğin önemli olduğunu anlıyorum, ancak rasgele sayı üreticilerinin önemli olduğu diğer hesaplama istatistiklerinin alanları var mı?

15 hypothesis-testing  monte-carlo  algorithms  random-generation  computational-statistics 

Bir numunenin örnek kovaryans matrisi tahmin ettim ve simetrik bir matris elde ettim . İle , ben oluşturmak istiyorum -variate Normal dağıtılan rn ama bu nedenle ben Choleskey ayrışmasını ihtiyaç C . C pozitif tanımlı değilse ne yapmalıyım ?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Gönderen Wikipedia'nın istatistik randoness : Küresel rastgelelik ve yerel rastgelelik farklıdır. Çoğu felsefi rastgelelik kavramı küreseldir çünkü belirli alt sıralar rastgele görünmese bile "uzun vadede" bir sıralamanın gerçekten rastgele göründüğü fikrine dayanırlar. Örneğin, yeterli uzunlukta sayıların "gerçekten" rasgele bir sayı dizisinde, sıfırdan başka hiçbir şeyin uzun dizilerinin olması muhtemeldir, ancak …

15 mathematical-statistics  random-generation 

Varsayalım X 2 ∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ unif ( n , 0 , 1 ),X1~UNIF(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X2~UNIF(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), burada n boyutunda tek tip rastgele bir örnektir veunif ( n , 0 , 1 …

15 r  correlation  random-generation  uniform 

Nasıl ikili zaman serisi oluşturabilirim ki: Ortalama gözlemleme olasılığı 1 belirtilir (örneğin% 5); T - 1'de verilen değer göz önüne alındığında, zamanında 1 gözlemin koşullu olasılığı ( t - 1 değeri 1 ise% 30 diyelim )?tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

R'de programlama yaparken, çok çekirdekli paketi birkaç kez kullandım. Ancak, rastgele sayıları nasıl işlediğine dair bir açıklama görmedim. OpenMP'yi C ile kullandığımda, uygun bir paralel RNG kullanmaya dikkat ediyorum, ancak R ile mantıklı bir şey olduğunu varsayıyorum. Herkes mantıklı bir şey olduğunu doğrulayabilir mi? Misal Dokümantasyondan, x <- foreach(icount(1000), .combine …

15 r  random-generation  parallel-computing  multicore 

Libre Office Calc'ta, rand()tekdüze bir dağılımdan 0 ile 1 arasında rastgele bir değer seçen işlev kullanılabilir. Olasılığımda biraz paslıyım, bu yüzden aşağıdaki davranışı gördüğümde şaşkındım: A = 200x1 sütun rand()^2 B = 200x1 sütun rand()*rand() mean(A) = 1/3 mean(B) = 1/4 Neden mean(A)! = 1/4?

15 expected-value  random-generation  uniform 

Ağırlıkların karışım modellemesi gibi uygulamalarda kullanılması ve temel fonksiyonların doğrusal olarak birleştirilmesi yaygındır. ağırlıkları genellikle 0 ve . Bu tür vektörlerin eşit dağılımından rastgele bir ağırlık vektörü seçmek istiyorum .w i ≥ ∑ i w i = 1 w = ( w 1 , w 2 , … )wbenwiw_iwben≥wi≥w_i ≥Σbenwben= …

15 random-generation