«academic-graduate» etiketlenmiş sorular

Klasik Merton probleminde optimal ticaret stratejisini çözmek için Malliavin hesabını nasıl kullanabilirim? Duffie'nin "Dinamik Varlık Fiyatlaması" kitabında, stokastik kontrol problemlerini çözmenin "Martingale yöntemini" özetliyor. Tüm taslağı veya notasyonu burada çoğaltmayacağım, ancak temel bilgiler üçüncü baskı kitabının p.217'sinde verilmiştir: Bir genelleme tartışmasından sonra, aşağıdakilerden bahseder (s.221): γγ\gamma U( c ) = …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Literatür: Teorik bölüm için Chang (1988) ve Achdou ve ark. (2015) için sırasıyla sayısal kısım. model Kişi başına gösterimde aşağıdaki stokastik optimal büyüme problemini düşünün. s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - (n-\sigma^2) k - c]dt - \sigma kdz\\ &c\in[0,f(k)]\\ &k(0) = k_0 \end{align} everthingstandart bir …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

Barro'da (2009) Nadir felaketler, varlık fiyatları ve refah maliyetleri Barro, Epstein-Zin tercihleri ​​ile bir Lucas ağacı modeli geliştirir. Sorum şu makalenin denklemiyle ilgilidir (10). Bu denklemde Barro, optimal çözüm yardımcı programı altında gücüyle karıştırılan tüketim ile orantılı olduğunu ; burada , nispi riskten kaçınma katsayısıdır, yaniUtUtU_tCtCtC_t1−γ1−γ1-\gammaγγ\gamma Ut=ΦC1−γtUt=ΦCt1−γU_t=\Phi C_t^{1-\gamma} Bu sonucun …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

Ürün Hattı Rekabeti'ni (AER, Brander ve Eaton (1984) okurken "Stackelberg lider-lider dengesi" denge kavramıyla karşılaştım . "Bir Stackelberg stratejisini, bir kişinin rakibinin çağdaş tepkisini hesaba katmayı içeren bir strateji olarak tanımlıyoruz. "Bu tanım bana gerçekten yardımcı olmuyor. Ayrıca bu denge kavramının, orijinal Stackelberg modelini (bildiğim) yorumlamanın başka bir yolu olduğunu …

12 game-theory  academic-graduate  nash-equilibrium 

Faiz oranları yüzde bir arttığında (yüzde bir puan değil), kredi talebi ne olur? Bu alanda sadece iki makale bulabildim: Gross ve Souleles (2001) kredi kartları üzerinde çalışıyor ve% -1.3 bul Follain ve Dunsky (1997) ipotek inceliyor ve -1.5 ila -3.5 olarak buluyor Burada potansiyel ilginin iki payı vardır. Birincisi, bir …

12 academic-graduate  elasticity  reference-request  consumer-credit 

Birçok basketbol taraftarı / oyuncusu art arda birkaç atış yaptıktan sonra bir sonraki atışın daha muhtemel olduğunu düşünüyor. Buna bazen sıcak el deniyor. Gilovich, Mallone ve Tversky (1985 ) ile başlayarak (bence) bunun aslında bir yanlışlık olduğu "gösterildi". Arka arkaya birkaç çekim yapılmış olsa bile, bir sonraki çekimin ortalama çekim …

11 academic-graduate  statistics 

Enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ile ilgili dikkate değer çalışmalar 90'lı yıllara dayanmaktadır. Örneğin, Barro (1995) : yıllık ortalama enflasyonda yüzde 10 puanlık bir artıştan kaynaklanan etki etkileri, kişi başına reel GSYİH artış hızının yılda 0,2-0,3 puan azalması ve yatırımın GSYİH'ya oranının yüzde 0,4-0,6 oranında azalmasıdır. puan. Ayrıca orada aykırı …

11 macroeconomics  inflation  academic-graduate  economic-growth 

Piketty ve arkadaşlarının zaman içinde ve ülkelerdeki faiz oranını hesaplama yöntemi (kitabında olduğu gibi) tam olarak nasıl çalışır? Bildirilen vergi beyannamelerini kullandıklarını ve bazılarının hane halklarını satarak bundan faydalanmasalar bile konut değerlerindeki artışı kullandıkları için eleştirdiklerini biliyorum (sadece kitap değerinde bir artış). Peki yöntemleri nasıl işliyor: Sermaye stoğunu çıkarmak ktktk_t …

9 macroeconomics  academic-graduate  inequality  capital-returns 

İnteraktif epistemoloji literatüründe, bir oyuncu için, bir olayı bir olasılıkla elde ettiği bir olayı bilmek ve mutlak bir kesinliğe sahip bir olayı bilmek farklıdır. Aşikar olmayan (diyelim ki, bu olabilir vaka bir olay o oyuncu olayın uygun bir alt kümesidir, var mı bu olayı bilen olasılık biri ile elde eden …

7 mathematical-economics  game-theory  academic-graduate 

Genel problem Let k∈R+k∈R+k\in\mathbb{R}_+ , durum değişkeni olarak sabit bir noktasına (eyer) ve bir değer fonksiyonunu. Sorun, değer fonksiyonunun, anahtarın sabit noktada olduğu iki ayrı fonksiyonel forma sahip olmasıdır.k=k∗k=k∗k=k^*v(k)v(k)v(k) Tez konusu problemler için referansınız var mı? Aşağıdaki modele bir çözümün yaklaştığını düşünüyor musunuz? Kontrol / politika işlevinde bir bükülme ne …

6 mathematical-economics  academic-graduate  reference-request  computation  simulations 

Gelecekteki getirinin sabit bir parametre ile indirgenmesi bağlamında, tek seferlik sapma ilkesi tekrarlanan oyunlar ve dinamik programlama için geçerlidir. Çünkü, tekrarlanan oyunlarda, bir kerelik sapma bir tarihe atıfta bulunur, bu nedenle denge yolunda, bir kerelik sapma orijinal denge yolundan birden fazla aşamada farklılık gösteren bir oyun üretebilir. Dinamik programlamada durum …

5 academic-graduate  dynamic-programming  dynamic-games 

In Benjamin Edelman, Michael Ostrovsky ve Michael Schwarz (2007) , tam bilginin bir oyun olarak kendi ayarını haklı bir el sallayarak argüman var: tüm değerlerin ortak bilgi olduğunu varsayıyoruz: zaman içinde, reklamverenlerin birbirlerinin değerleri ile ilgili tüm bilgileri öğrenmesi muhtemeldir. Sorum şu, bu akıl yürütme ne derece haklı olabilir? Benim …

5 reference-request  academic-graduate  auctions  bayesian-game  dynamic-games 

Devam et fark, dışbükey ve artan maliyet fonksiyonu . Eğer bir stok başladığınızı düşünelim ve (sizlik) yatırım yapmak istiyorum . Birçok ayarlama maliyeti işlevi ( örneğin, buradaki sayfa 2'deki ilk örnek ) daha sonra aşağıdaki türdendirK Ic(X)c(X)c(X)KKKIII Kc(IK)Kc(IK) K c\left(\frac{I}{K}\right) Buradaki yatırım maliyetini ile ölçeklendirmenin amacı nedir ? Marjinal yatırım …

4 macroeconomics  academic-graduate  investment  adjustment-costs 

Ben birinci sınıf doktora öğrencisiyim ve çalışmalarını takdir etmek için rastgele farklı profesörlerin web sitelerine gidiyorum. Genellikle bir ekonomist, profesörlüğe ulaştığında yayınlanmış yaklaşık 20 makaleye sahiptir. Ancak, birkaç tane gazetesi yayınlanmış olan Andrew Lo, Darrell Duffie, Kenneth Singleton ve Paul Samuelson gibi birkaç aykırı var. Bunlar diğerlerinden daha verimli mi? …

4 academic-graduate