İstatistikler ve Büyük Veri

İlişkilendirilmemiş 1.449 veri noktası örneğim var (r kare 0.006). Verileri analiz ederken, bağımsız değişken değerlerini pozitif ve negatif gruplara bölerek, her grup için bağımlı değişkenin ortalamasında anlamlı bir fark olduğunu gördüm. Bağımsız değişken değerleri kullanarak noktaları 10 kutuya (ondalık) bölmek, ondalık sayı ve ortalama bağımlı değişken değerleri (r-kare 0,27) arasında …

10 regression  correlation  linear-model  r-squared 

Bu gönderiyi buldum: Evet. Katsayı, sıra tahmininde her değişiklik artışı için günlük oranlarındaki değişikliği yansıtır. Bu (çok yaygın) model spesifikasyonu, öngörücünün artışları boyunca doğrusal bir etkiye sahip olduğunu varsayar. Varsayımı test etmek için, sıralı değişkeni tek bir yordayıcı olarak kullandığınız bir modeli, yanıtları ayrıklaştırdığınız ve bunları birden çok yordayıcı olarak …

10 regression  logistic  references  ordinal-data 

Soru her şeyi söylüyor. Her ikisini de KS'yi ikiye eşit veya daha büyük bir boyuta genelleştiremediğini ve Sayısal Tarifler'deki gibi ünlü uygulamaların yanlış olduğunu okudum . Neden böyle olduğunu açıklar mısınız?

10 kolmogorov-smirnov  bivariate  ecdf 

Bir gözden geçiren tarafından bir tabloda sunulan Pearson korelasyonlarının (r-değerleri) birbirleriyle karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı sorulmuştur, böylece biri diğerinden "daha güçlü" olduğunu iddia edebilir (sadece gerçek r-değerlerini göz ardı etmekten başka) . Bunu nasıl yapardın? Bu yöntemi buldum http://vassarstats.net/rdiff.html ancak bunun geçerli olup olmadığından emin değilim.

10 correlation  pearson-r  method-comparison 

Bir şüphem var: gerçek değerli rastgele değişkenleri düşünün XXXve her ikisi de olasılık alanında tanımlanmıştır .ZZZ(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F},\mathbb{P}) Let , burada gerçek değerli bir fonksiyondur. beriY:=g(X,Z)Y:=g(X,Z)Y:= g(X,Z)g(⋅)g(⋅)g(\cdot)YYY rastgele değişkenlerin bir fonksiyonudur, rastgele bir değişkendir. İzin Vermek x:=X(ω)x:=X(ω)x:=X(\omega) yani XXX. Dır-dir P(Y|X=x)=P(g(X,Z)|X=x)P(Y|X=x)=P(g(X,Z)|X=x)\mathbb{P}(Y|X=x)=\mathbb{P}(g(X,Z)|X=x) eşittir P(g(x,Z))P(g(x,Z))\mathbb{P}(g(x,Z))?

10 probability  random-variable 

En az 2 kümenin kesişimleri tarafından oluşturulan bir kümenin boyutunu hesaplamak için gereken bir algoritma üzerinde çalışıyorum. Daha spesifik olarak: z=|A0∩…∩An|z=|A0∩…∩An| z = \left |A_0 \cap \ldots \cap A_n \right | Kesişen kümeler SQL sorguları tarafından oluşturulur ve işleri hızlı tutma çabasıyla, her sorgudan önce bir sayı alırım, sonra en …

10 error  sample 

Benim adım Hugh ve ben bazı keşif analizleri yapmak için genelleştirilmiş katkı modelleri kullanan bir doktora öğrencisiyim. MGCV paketinden gelen ve anlayışımı kontrol etmek isteyen p-değerlerinin nasıl yorumlanacağından emin değilim (1.7-29 sürümünü kullanıyorum ve Simon Wood'un bazı belgelerine başvurdum). Önce diğer CV sorularını aradım, ancak en alakalı olanlar özellikle GAM …

10 p-value  mgcv 

Andrew Ng'in pekiştirme öğrenimi hakkındaki ders notlarını okuyordum ve politika yinelemesinin neden ve optimum politika en iyi değer fonksiyonuna dönüştüğünü anlamaya çalışıyordum .V∗V∗V^*π∗π∗\pi^* Politika yinelemesini hatırlayın: Initialize π randomlyRepeat{Let V:=Vπ \for the current policy, solve bellman's eqn's and set that to the current VLet π(s):=argmaxa∈A∑s′Psa(s′)V(s′)}Initialize π randomlyRepeat{Let V:=Vπ \for the …

10 reinforcement-learning  policy-iteration 

Ben kullanarak bazı davranışsal verilerin analiz ediyorum lme4yılında Rçoğunlukla ardından Bodo Kış mükemmel öğreticiler , ama düzgün etkileşimleri hallediyorum ben anlamıyorum. Daha kötüsü, bu araştırmaya dahil olan hiç kimse karışık modeller kullanmaz, bu yüzden işlerin doğru olduğundan emin olmak konusunda biraz şaşırıyorum. Sadece yardım için bir çığlık atmak yerine, sorunu …

10 r  mixed-model  p-value  lme4-nlme 

Manatların ağırlığını günlerden (gün olarak, dias, portekizce) tahmin etmek için bir denklemim var: R <- function(a, b, c, dias) c + a*(1 - exp(-b*dias)) Ben nls () kullanarak, R modelledim ve bu grafik var: Şimdi% 95 güven aralığını hesaplamak ve grafikte çizmek istiyorum. Her a, b ve c değişkeni için …

10 confidence-interval  nonlinear-regression 

Bazı verilerim var ve ona düzgün bir eğri uydurmaya çalışıyordum. Bununla birlikte, bu konuda çok fazla önceki inanç veya çok güçlü ön kavrayışlar (sorumun geri kalanında ima edilenler hariç) veya belirli dağıtımlar uygulamak istemiyorum. Sadece pürüzsüz bir eğriye uydurmak istedim (veya gelebilecek olasılık dağılımını iyi bir şekilde tahmin etmek istedim). …

10 estimation  nonparametric  references 

Lojistik regresyonda, 2 oran oranı, öngörücüde bir birimlik artış göz önüne alındığında olayın 2 kat daha muhtemel olduğu anlamına gelir. Cox regresyonunda, 2'lik bir tehlike oranı, öngörücüde bir birim artış göz önüne alındığında olayın her zaman noktasında iki kat daha sık olacağı anlamına gelir. Bunlar pratik olarak aynı şey değil …

10 logistic  cox-model  odds-ratio  hazard 

Farz et ki kkk uzmanlardan her biri bir dizi nnnnesneleri sırayla veya tercih edin. Sıralamalarda bağlara izin ver. John Kemeny ve Laurie Snell 1962 yılındaki "Sosyal Bilimlerdeki Matematiksel Modeller" adlı kitaplarında bir sonraki problemi çözmeyi öneriyorlar: PROJE 111. Bir uzlaşma sıralamasının güvenilirliğini ölçmek için:kkkUzmanlar. Örneğin, bu, tek bir uzmanın sıralamasını …

10 reliability  ranking  order-statistics 

Rastgele-etkiler için varsayılan varyans-kovaryans yapısı nedir glmerya lmeriçinde lme4paketin? Koddaki rastgele etkiler için diğer varyans-kovaryans yapısı nasıl belirtilir? Bununla ilgili herhangi bir bilgiyi lme4dokümantasyonda bulamadım .

10 mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix 

R kullanarak zaman serisi analizi yapıyorum. Verilerimi trend, mevsimsel ve rastgele bileşenlere ayırmalıyım. 3 yıllık haftalık verilerim var. R - stl()ve 'de iki fonksiyon buldum decompose(). Bunun stl()çarpımsal ayrışma için iyi olmadığını okudum . Biri bana bu fonksiyonların hangi senaryoda kullanılabileceğini söyleyebilir mi?

10 r  time-series