«bootstrap» etiketlenmiş sorular

N = 250 firma ve T = 50 aylık bir panel veri kümesinden tahmini parametreler için güven aralıklarını tahmin etmek için önyükleme kullanmak istiyorum. Kalman filtrelemesi ve karmaşık doğrusal olmayan tahmin kullanımı nedeniyle parametrelerin tahmini hesaplama açısından pahalıdır (birkaç günlük hesaplama). Bu nedenle, orijinal numuneden B = (yüzlerce veya daha …

12 confidence-interval  bootstrap  nonlinear-regression  kalman-filter 

Ödevin bir parçası olarak şu soruyu belirledim: Tek değişkenli bir veri örneği üzerinden% 95 güven aralığı elde etmek için önyüklemenin performansını incelemek için bir simülasyon çalışması tasarlayın ve uygulayın. Uygulamanız R veya SAS olabilir. Bakmak isteyebileceğiniz performans özellikleri, güven aralığı kapsamıdır (yani, güven aralığının gerçek ortalamayı kaç kez içerdiği) ve …

12 r  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Jeokimyasal hesaplamalarda Monte Carlo yöntemi ile hata yayılımını okuyorum , Anderson (1976) ve tam olarak anlamadığım bir şey var. Ölçülen bazı verileri ve bunları işleyen ve belirli bir değer döndüren bir program . Makalede, bu program ilk önce verilerin araçları kullanılarak en iyi değeri elde etmek için kullanılır (yani: ).{ …

12 bootstrap  monte-carlo  error 

Şu anda R'de çok değişkenli bir zaman serisini önyüklemek için aşağıdaki işlemi kullanıyorum: Blok boyutlarını belirlemek - fonksiyonu çalıştırmak b.stariçinde npher bir seri için bir blok boyutu üreten paket Maksimum blok boyutunu seçin tsbootSeçili blok boyutunu kullanarak herhangi bir seride çalıştırın Çok değişkenli zaman serilerini yeniden yapılandırmak için bootstrap çıktısından …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Mod (genel olarak) için güven aralıklarının hesaplanmasıyla ilgili referanslar arıyorum. Önyükleme doğal ilk seçenek gibi görünebilir, ancak Romano (1988) tarafından tartışıldığı gibi, standart önyükleme modu başarısız olur ve basit bir çözüm sağlamaz. Bu makaleden bu yana bir şey değişti mi? Mod için güven aralıklarını hesaplamanın en iyi yolu nedir? En …

11 confidence-interval  bootstrap  kernel-smoothing  mode 

bağlam Bu, bu soruya biraz benziyor , ancak bunun tam bir kopya olduğunu düşünmüyorum. Bir bootstrap hipotez testinin nasıl yapılacağına dair talimatlara baktığınızda, genellikle ampirik dağılımı güven aralıkları için kullanmanın iyi olduğu, ancak bir p- elde etmek için boş hipotez altındaki dağılımdan doğru şekilde önyükleme yapmanız gerektiği belirtilir. değer. Örnek …

11 confidence-interval  p-value  bootstrap 

Ben tam bir acemiyim :) Yaklaşık 745.000 kişilik bir nüfustan 10.000 örnek büyüklüğünde bir çalışma yapıyorum. Her örnek bir "yüzde benzerliği" temsil eder. Numunelerin büyük çoğunluğu% 97-98 civarındadır, ancak birkaçı% 60 ile% 90 arasındadır, yani dağılım ciddi şekilde çarpıktır. Sonuçların yaklaşık% 0.6'sı% 0'dır, ancak bunlar numuneden ayrı olarak işlenecektir. Tüm …

11 bootstrap  sample-size  resampling 

R'deki tsboot çağrısının yorumlanmasıyla ilgili bir sorum var. Hem Kendall hem de önyükleme paketinin belgelerini kontrol ettim, ancak eskisinden daha akıllı değilim. Örneğin test paketinin Kendall'ın tau olduğu Kendall paketindeki örneği kullanarak bir bootstrap çalıştırdığımda: library(Kendall) # Annual precipitation entire Great Lakes # The Mann-Kendall trend test confirms the upward …

11 r  bootstrap 

Hipotez test önyükleme yöntemleri basit bir uygulama test istatistiği güven aralığını hesaplamak için İçeride ISTV melerin RWMAIWi'nin sürekli desteksiz numuneler üzerinden hesaplanarak (istatistik olsun θ bootstrap örneklenmiş çağrılabilir ^ θ * ). Varsayılan θ 0 parametresi (genellikle 0'a eşittir) ^ θ ∗ güven aralığının dışındaysa H 0'ı reddediyoruz .θ^θ^\hat{\theta}θ^θ^\hat{\theta}θ*^θ∗^\hat{\theta^*}'H0H0H_0θ0θ0\theta_0θ*^θ∗^\hat{\theta^*} Bu …

11 hypothesis-testing  bootstrap 

Tipik olarak, birden fazla bireyin her biri 2 veya daha fazla koşulda birden çok kez ölçüldüğü verilerle ilgilenirim. Son zamanlarda, koşullar arasındaki farklılıklar için kanıtları değerlendirmek için karışık efekt modelleme ile, individualrastgele bir etki olarak modelleme ile oynuyorum . Böyle bir modellemeden tahminlerle ilgili belirsizliği görselleştirmek için, bootstrap'i her bir …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Üzerinde çalıştığım bir ders için şu sorum var: Standart normal bootstrap güven aralığının ve temel bootstrap güven aralığının kapsama olasılıklarını tahmin etmek için bir Monte Carlo çalışması yapın. Normal bir popülasyondan örnek alın ve örnek ortalaması için ampirik kapsama oranlarını kontrol edin. Standart normal bootstrap CI için kapsama olasılıkları kolaydır: …

11 r  confidence-interval  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Bootstrap yöntemi son yıllarda büyük bir difüzyon gördü, ben de çok kullanıyorum, özellikle arkasındaki mantık oldukça sezgisel. Ama bu anlamadığım bir şey. Efron neden tek gözlemleri rasgele dahil ederek veya hariç tutarak basitçe alt örnekleme yerine yenisiyle yeniden örnekleme yapmayı seçti? Rastgele alt örneklemenin çok iyi bir kaliteye sahip olduğunu …

11 bootstrap  resampling  subsampling 

Önyükleme kavramını yeni öğrendim ve naif bir soru aklıma geldi: Verilerimizden her zaman çok sayıda bootstrap örneği oluşturabilirsek, neden daha fazla "gerçek" veri elde etmek için uğraşasınız? Bir açıklamam olduğunu düşünüyorum, lütfen doğru olup olmadığımı söyle: Önyükleme işleminin varyansı azalttığını düşünüyorum, ancak orijinal veri kümem BIASED ise, düşük varyans ve …

11 variance  bootstrap  bias 

Bootstrap kullanarak iki test yöntemi kullanarak anlamlılık testlerinin p değerlerini hesaplarım: sıfır hipotezi altında yeniden örnekleme ve sonuçları en azından orijinal verilerden elde edilen sonuç kadar sayma alternatif hipotez altında yeniden örnekleme ve sonuçların en azından orijinal hipoteze karşılık gelen değer olarak sıfırdan gelen hipoteze karşılık gelen değer kadar sayılması …

11 statistical-significance  bootstrap  p-value 

tl; dr: null altında oluşturulan bir veri kümesi ile başlayarak, vakaları değiştirerek yeniden örnekledim ve her yeniden örneklenen veri kümesi üzerinde bir hipotez testi gerçekleştirdim. Bu hipotez testleri boş değeri% 5'ten fazla reddeder. Aşağıda, çok basit bir simülasyonda, ile veri kümeleri oluşturuyorum X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X \sim N(0,1) \amalg Y \sim N(0,1)ve her …

10 r  bootstrap  simulation  resampling