«model-selection» etiketlenmiş sorular

bağlam Bu soru R kullanır, ancak genel istatistiksel konularla ilgilidir. Ölüm faktörlerinin (hastalık ve parazitliğe bağlı ölüm yüzdesi) zaman içinde güve popülasyonu büyüme hızı üzerindeki etkilerini analiz ediyorum, burada larva popülasyonları 8 yıl boyunca yılda bir kez 12 bölgeden örneklendi. Nüfus artış hızı verileri zaman içinde net fakat düzensiz döngüsel …

17 model-selection  autocorrelation  residuals  panel-data  spatio-temporal 

İlk olarak, burada , burada , burada , burada , burada uzun süredir tartışılan bir soru yayınlamaktan dolayı özür dilerizve eski bir konuyu yeniden ısıtmak için. @DikranMarsupial'ın bu konu hakkında yazılarda ve dergi gazetelerinde uzun bir süre yazdığını biliyorum, ama hala kafam karıştı ve buradaki benzer yazıların sayısına bakılırsa, hala …

17 machine-learning  cross-validation  model-selection  glmnet  hyperparameter 

Birkaç gün önce, bir psikolog araştırmacım bana doğrusal regresyon modeline değişken seçme yöntemini anlattı. Sanırım iyi değil, ama emin olmak için bir başkasına sormam gerekiyor. Yöntem: Tüm değişkenler (Bağımlı Değişken Y dahil) arasındaki korelasyon matrisine bakın ve X'leri en çok Y ile ilişkilendiren bu yordayıcıları seçin. Herhangi bir kriterden bahsetmedi. …

17 regression  correlation  model-selection 

Az önce "Akaike bilgi kriteri" ile karşılaştım ve model seçimiyle ilgili bu büyük miktarda literatürü fark ettim (BIC gibi şeyler de var gibi görünüyor). Çağdaş makine öğrenimi yöntemleri neden bu BIC ve AIC modeli seçim kriterlerinden yararlanmıyor?

16 machine-learning  model-selection  aic  bic 

Özel test setinin sonuçları modeli daha da hassaslaştırmak için kullanılamazken, özel test seti sonuçlarına dayanarak çok sayıda modelden model seçimi yapılmıyor mu? Tek başına bu süreç boyunca özel test setine fazla uyuşmaz mıydınız? Göre : "Sözde Matematik ve Mali Şarlatanlık Out-of-the Numune Performansına Backtest overfitting Etkileri" Bailey ve arkadaşları tarafından …

16 model-selection  overfitting  out-of-sample 

Bu uzun bir yazı, bu yüzden umarım bana katılabilirsin ve lütfen yanlış olduğum yerde beni düzeltin. Amacım 3 veya 4 haftalık geçmiş verilerine dayanarak günlük bir tahmin oluşturmak. Veriler, bir transformatör hattından birinin lokal yükünün 15 dakikalık verileridir. Mevsimsel bir ARIMA sürecinin model sırasını bulmakta sorun yaşıyorum. Elektrik talep süresi …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

Bir dizi noktaya doğrusal olmayan bir işlev takarsanız (her apsis için sadece bir koordinat olduğu varsayılarak) sonuç aşağıdakilerden biri olabilir: küçük kalıntılarla çok karmaşık bir fonksiyon büyük artıklarla çok basit bir fonksiyon Çapraz doğrulama genellikle bu iki uç arasındaki "en iyi" uzlaşmayı bulmak için kullanılır. Peki "en iyi" ne anlama …

16 model-selection  cross-validation 

Bir veri setini bir sabit efekt (durum) ve iki rastgele efekt (katılımcı konu tasarımı ve çifti nedeniyle katılımcı) ile karışık efektler modeli kullanarak analiz ediyorum. Model ile oluşturulan lme4paket: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Sonra, bu modelin sabit etki (durum) olmadan modele karşı bir olasılık oranı testi yaptım ve önemli bir farkım var. Veri …

16 r  repeated-measures  multiple-comparisons  post-hoc  lsmeans  bayesian  posterior  marginal  integral  anova  time-series  regularization  machine-learning  pca  computational-statistics  references  inference  regression  cross-validation  python  random-forest  chi-squared  spearman-rho  r  machine-learning  confidence-interval  bagging  clustering  feature-selection  model-selection  bic  hypothesis-testing  kurtosis  r  regression  residuals  terminology 

Buradaki doğrusal model katsayıları hakkında açıklama yaptıktan sonra , faktör seviyesi katsayıları için önemsiz (yüksek p değeri) ile ilgili bir takip sorum var. Örnek: Doğrusal modelim 10 seviyeli bir faktör içeriyorsa ve bu düzeylerden sadece 3'ünde kendileriyle ilişkili önemli p değerleri varsa, modeli Y'yi tahmin etmek için kullanırken, özne önemsiz …

15 statistical-significance  linear-model  model-selection  regression-coefficients  regression-strategies 

Merak ediyorum, LASSO ve LARS model seçim yöntemleri, temelde sadece adım adım ileri seçimin varyasyonları olsa da (bu yüzden yol bağımlılığından muzdarip) neden bu kadar popüler? Benzer şekilde, model seçimi için General to Specific (GETS) yöntemleri, adım adım regresyon probleminden muzdarip olmadıkları için neden LARS / LASSO'dan daha iyi olsalar …

15 feature-selection  model-selection  lasso  stepwise-regression  lars 

Burada soyutlamaya çalışacağım bir deneyim var. Önünüzde üç beyaz taşı fırlattığımı ve onların konumları hakkında bir yargıya varmanızı istediğimi düşünün. Taşların çeşitli özelliklerini ve cevabınızı kaydediyorum. Bunu birkaç konu üzerinde yapıyorum. İki model üretiyorum. Birincisi, size en yakın taşın cevabınızı tahmin etmesi, diğeri ise taşların geometrik merkezinin cevabınızı öngörmesidir. Yani, …

15 r  mixed-model  model-selection 

KNN için optimal K'yi seçmek için 5 kat CV yaptım. Görünüşe göre K büyüdükçe hata küçülüyor ... Maalesef bir efsanem yoktu, ancak farklı renkler farklı denemeleri temsil ediyor. Toplam 5 var ve aralarında çok az değişiklik var gibi görünüyor. K büyüdükçe hata her zaman azalır. Peki en iyi K'yi nasıl …

15 model-selection  k-nearest-neighbour 

İstatistiklerde çok iyi değilim, bu basit bir soru ise özür dilerim. Bazı verilere bir eğri uydurma ediyorum ve bazen benim verilerini en uygun biçimde olumsuz üssünü ve bazen uyum yakın olan bir * e ( - b * x 2 ) + c . Ancak, bazen her ikisi de başarısız …

15 variance  model-selection  python  curve-fitting  covariance-matrix 

ceza dönemi katsayısının optimum seçimine ilişkin analitik sonuçlar veya deneysel makaleler var mı ? By optimum , en iyi modeli, ya da bu en aza indirir beklenen kayıp seçilmesi olasılığını maksimize bir parametre anlamına gelir. Ben soruyorum çünkü sık sık çapraz doğrulama veya önyükleme ile parametre, ya çok sayıda örnek …

15 model-selection  lasso  shrinkage 

Günlük olasılığını hesaplamak için aynı yöntemi kullanan iki modelimiz var ve biri için AIC diğerinden daha düşük. Bununla birlikte, düşük AIC'ye sahip olanı yorumlamak çok daha zordur. Zorluğu ortaya koymaya değip değmeyeceğine karar vermede sorun yaşıyoruz ve bunu AIC'deki yüzde farkını kullanarak değerlendirdik. İki AIC arasındaki farkın sadece% 0.7 olduğunu …

15 model-selection  aic