«multiple-regression» etiketlenmiş sorular

Bu sayfanın örnekleri, basit regresyonun aykırı değerlerden önemli ölçüde etkilendiğini ve bunun güçlü regresyon teknikleriyle aşılabileceğini göstermektedir: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Ben lmrob ve ltsReg'in diğer güçlü regresyon teknikleri olduğuna inanıyorum. Basit regresyon (lm) yapmak yerine neden her zaman sağlam regresyon (rlm veya rq gibi) yapılmasın ki? Bu güçlü regresyon tekniklerinin dezavantajları …

12 regression  multiple-regression  robust 

Çoklu doğrusal regresyon analizinin p değeri ile ilgili olarak, Minitab'ın web sitesinden giriş aşağıda gösterilmiştir. Her terim için p değeri, katsayının sıfıra eşit olduğu sıfır hipotezini test eder (etki yok). Düşük bir p değeri (<0.05), sıfır hipotezini reddedebileceğinizi gösterir. Diğer bir deyişle, düşük bir p değerine sahip bir öngörücünün modelinize …

12 multiple-regression  p-value 

Regresyon üzerine bir ders kitabı okurken aşağıdaki paragrafla karşılaştım: Bir doğrusal regresyon katsayıları ( ) vektörünün en küçük kareler tahminiββ\beta β^= ( XtX)- 1Xtyβ^=(XtX)−1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y ki bu, verisinin bir fonksiyonu olarak görüldüğünde ( yordayıcılarını sabit olarak dikkate alarak ), verilerin doğrusal bir kombinasyonudur. Merkezi Limit Teoremini kullanarak, örnek …

12 multiple-regression 

Çoklu doğrusal regresyon yapıyorum. 21 gözlemim ve 5 değişkenim var. Amacım sadece değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak Verilerim birden fazla gerileme yapacak şekilde ayarlandı mı? T-test sonucu 3 değişkenimin anlamlı olmadığını ortaya koydu. Regresyonumu önemli değişkenlerle tekrar yapmam gerekiyor mu (ya da ilk regresyonum sonuç almak için yeterli mi)? Korelasyon matrisim …

12 regression  t-test  multiple-regression 

Böyle bir denklem ile R çoklu doğrusal regresyon tahmin etmeye çalışıyorum: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) sorular ve sorular üçer aylık dönemler arası veri serileri ile oluşturulmuştur askings <- ts(...). Sorun şu ki, otokorelasyonlu kalıntılar var. Gls işlevini kullanarak regresyona uymanın mümkün olduğunu biliyorum, …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

Kapalı . Bu sorunun ayrıntılara veya açıklığa ihtiyacı var . Şu anda cevapları kabul etmiyor. Bu soruyu geliştirmek ister misiniz? Bu yayını düzenleyerek ayrıntıları ekleyin ve sorunu giderin . 2 yıl önce kapalı . Profesörümün gerçek bir regresyon modeli oluşturmamızı, bir veri örneği taklit etmemizi istediği bir ev ödevi üzerinde …

11 self-study  multiple-regression  estimation  linear-model 

Ben, yani üç değişkenin 365 gözlem içeren ayarlanmış veri pm, tempve rain. Şimdi pmdiğer iki değişkendeki değişikliklere tepki olarak davranışını kontrol etmek istiyorum . Değişkenlerim: pm10 = Yanıt (bağımlı) temp = öngörücü (bağımsız) rain = öngörücü (bağımsız) Verilerim için korelasyon matrisi aşağıdadır: > cor(air.pollution) pm temp rainy pm 1.00000000 -0.03745229 …

11 correlation  multiple-regression  multicollinearity  regression-strategies 

Profimiz, çoklu doğrusal regresyonun matematiğine, hatta geometrik temsilini ele geçirmiyor ve bu beni biraz karıştırdı. Bir yandan , daha yüksek boyutlarda bile, hala çoklu doğrusal regresyon denir . Öte yandan, örneğin ve ve için istediğimiz değerleri ekleyebilirsek , bu bize olası çözümlerin bir düzlemini vermez mi? ve bir çizgi değil?x1x2Y^= …

11 multiple-regression  high-dimensional 

OLS regresyonumda eşdoğrusallığın bir sorun olup olmadığını tespit etmek istiyorum. Varyans enflasyon faktörlerinin ve durum endeksinin yaygın olarak kullanılan iki önlem olduğunu anlıyorum, ancak her yaklaşımın esası ya da puanların ne olması gerektiği konusunda kesin bir şey bulmakta zorlanıyorum. Hangi yaklaşımın yapılacağını ve / veya hangi puanların uygun olduğunu gösteren …

11 multiple-regression  references  least-squares  multicollinearity  vif 

İtiraf etmeliyim ki, daha önce herhangi bir derste, lisans veya yüksek lisans derslerinde bu terimi duymadım. Lojistik regresyonun Bayesci olması ne anlama geliyor? Aşağıdaki gibi düzenli lojistik Bayesian lojistik geçiş ile bir açıklama arıyorum: Bu doğrusal regresyon modelindeki denklemdir: .E(y)=β0+β1x1+...+βnxnE(y)=β0+β1x1+...+βnxnE(y) = \beta_0 + \beta_1x_1 + ... + \beta_nx_n Bu, lojistik …

11 regression  logistic  bayesian  multiple-regression  generalized-linear-model 

Düzenleme teknikleri ile kement, sırt regresyonu, elastik ağ ve benzerlerinden bahsediyorum. Yatarak tedavi gören hastaların kalış sürelerinin tahmin edildiği demografik ve tanı verilerini içeren sağlık hizmeti verileri üzerinde bir öngörme modeli düşünün. Bazı bireyler için, başlangıç ​​süresi boyunca ilişkili olan çoklu LOS gözlemleri (yani birden fazla IP bölümü) vardır. Örneğin, …

11 multiple-regression  random-effects-model  regularization 

El ile belirli bir katsayı çözmek isteriz derler , tüm diğer öngördü- sonra uygun katsayılar, tutma sırasında modelinde.β 1 = 1,0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0 R kullanarak bunu nasıl başarabilirim? Mümkünse özellikle LASSO ( glmnet) ile çalışmak istiyorum . Alternatif olarak, bu katsayıyı belirli bir aralıkla nasıl kısıtlayabilirim ?0.5≤β1≤1.00.5≤β1≤1.00.5\le\beta_1\le1.0

11 r  multiple-regression  lasso  glmnet  constrained-regression 

Doğrusal olmayan bağımlılıkları tespit edebilecek Ramsey Sıfırlama testinin farkındayım. Bununla birlikte, regresyon katsayılarından birini (sadece doğrusal bağımlılıklar) dışarı atarsanız, korelasyonlara bağlı olarak bir önyargı alabilirsiniz. Sıfırlama testi tarafından açıkça algılanmaz. Bu durum için bir test bulamadım, ancak şu ifade: "OVB için test edilemez, potansiyel atlanan değişkenler hariç." Muhtemelen makul bir …

11 regression  multiple-regression  bias  causality  diagnostic 

Değişkenlerimi iki ayrı (tek değişkenli) lojistik regresyon modelinde analiz ettiğimde aşağıdakileri alıyorum: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95% CI=(1.86, 8.47), p<.001 Constant: B=-0.447, SE=.205, Exp(B)=0.64, p=.029 ama bunları tek bir çoklu lojistik regresyon modeline …

11 logistic  statistical-significance  multiple-regression 

DV olarak sürekli varlık endeksi değişkenli bir OLS modeli çalıştırıyorum. Verilerim, birbirine yakın coğrafi yakınlıkta üç benzer topluluktan toplanıyor. Buna rağmen, toplumu kontrol eden bir değişken olarak kullanmanın önemli olduğunu düşündüm. Anlaşıldığı üzere, topluluk% 1 düzeyinde anlamlıdır (t-skoru -4.52). Topluluk, 3 farklı topluluktan 1'i için 1,2,3 olarak kodlanan nominal / …

11 regression  categorical-data  stata  multiple-regression  aggregation