«normal-distribution» etiketlenmiş sorular

Ben normal bir dağıtılmış olduğu bir rastgele değişken . ve hakkında ne söyleyebilirim ? Bir yaklaşım da faydalı olacaktır.X(a)=log(a)X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)E(X)E(X)E(X)Var(X)Var(X)Var(X)

20 normal-distribution  mathematical-statistics  random-variable  lognormal  logarithm 

Artıkların zamana karşı bir grafiğini çizmek gibi görünen bazı verilerim var, neredeyse normal ama emin olmak istiyorum. Hata kalıntılarının normalliğini nasıl test edebilirim?

20 hypothesis-testing  normal-distribution  assumptions 

Normal bir dağılımı tahmin etmek için saf bir yöntem , [ 0 , 1 ] üzerine eşit olarak dağıtılmış belki 100100100 IID rastgele değişkeni bir araya getirmek , sonra Merkezi Limit Teoremine dayanarak yeniden girmek ve yeniden ölçeklendirmektir. ( Yan not : Box-Muller dönüşümü gibi daha doğru yöntemler vardır .) …

20 normal-distribution  central-limit-theorem  moments  approximation 

Sezgisel olarak, ortalama sadece gözlemlerin ortalamasıdır. Varyans, bu gözlemlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğudur. Varyansın tersinin neden hassasiyet olarak bilindiğini bilmek istiyorum. Bundan ne tür bir sezgi yapabiliriz? Duyarlılık matrisi neden çok değişkenli (normal) dağılımda kovaryans matrisi kadar yararlı? Öngörüler lütfen?

20 normal-distribution  multivariate-analysis  terminology  intuition 

Arka plan: Hipotez testi üzerine çalışan meslektaşlarına bir sunum yapıyorum ve çoğunu iyi anlıyorum ama kendimi anlamaya ve başkalarına açıklamaya çalışan düğümlere bağladığım bir yönü var. Bildiğimi düşünüyorum (yanlışsa lütfen düzeltin!) Varyans biliniyorsa normal olacak istatistikler , varyans bilinmiyorsa ttt dağılımını takip edin CLT (Merkezi Limit Teoremi): Örnek ortalamasının örnekleme …

20 hypothesis-testing  normal-distribution  t-test  assumptions  z-test 

qqnorm()R fonksiyonu normal QQ-arsa üreten ve qqline()birinci ve üçüncü çeyrek içinden geçen bir çizgi ekler. Bu hattın kökeni nedir? Normalliği kontrol etmek yardımcı olur mu? Bu klasik çizgi değildir ( muhtemelen doğrusal ölçeklemeden sonra diyagonal ).y= xy=xy=x İşte bir örnek. İlk önce ampirik dağılım fonksiyonunu teorik dağılım fonksiyonu ile karşılaştırıyorum …

20 r  normal-distribution  qq-plot 

bağlam Çok Değişkenli Gauss, Makine Öğreniminde sıkça görülür ve aşağıdaki sonuçlar, türevleri olmayan birçok ML kitap ve dersinde kullanılır. Bir matris şeklinde verilen veriler XX\mathbf{X} boyutları m×pm×p m \times p , biz veri aşağıdaki varsayarsak ppp -variate Gauss parametrelerle dağılımı ortalama μμ\mu ( p×1p×1p \times 1 ) ve kovaryans matrisi …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Çoğunlukla teorik soru. İlk dört momenti normalinkine eşit olan normal olmayan dağılım örnekleri var mı? Teoride var olabilirler mi?

20 normal-distribution  skewness  moments  theory  kurtosis 

Ben okuyorum İstatistik (Freeman, Pisani'yi Purves) kitap ve bir madeni para söylemek 50 kez, sayılan kafaları sayısını atmış bir örneğini yeniden oluşturmaya çalışıyorum ve bu demek 1,000 kez tekrarlanır. İlk olarak, fırlatma sayısını (örnek büyüklüğü) 1000'de tuttum ve tekrarları arttırdım. Tekrarlama sayısı arttıkça, veriler normal eğriye daha iyi uyar. Sonra, …

19 normal-distribution  central-limit-theorem  normal-approximation 

Rasgele bir noktanın Kartezyen x,yx,yx,y koordinatları seçilsin mi st (x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) . Böylece, yarıçap, ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2} ,ρtarafından ima edildiği gibi düzgünρρ\rho sitesindeki PDF . Yine de θ=arctanyxθ=arctan⁡yx\theta = \arctan{\frac{y}{x}} , kenarlardaki 4 artakalan nedeniyle oluşan artefaktlar hariç, neredeyse eşit olacak şekilde: Aşağıdaki grafiksel gösterim …

19 normal-distribution  matlab  pdf  uniform 

2 normal, ilişkisiz rastgele değişkenimiz ise, formülle ilişkili 2 rasgele değişken oluşturabilirizX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 ve sonra bir korelasyon olacak ile .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Birisi bu formülün nereden geldiğini açıklayabilir mi?

19 correlation  normal-distribution  covariance 

Fiyatların pozitif olması gerekirken getirilerin negatif olabilmesi dışında, hisse senedi fiyatlarını log normal dağılım olarak modellemenin arkasında başka bir sebep var mı, ancak modelleme hisse senedi normal dağılım olarak geri dönüyor mu?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Gerçek dünya verilerinin neden normal olarak dağılmasının beklendiğini (yani üretken olarak) açıklayabilecek bazı teoremler nelerdir? Bildiğim iki tane var: Bize ortalama ve varyanslı (aynı şekilde dağılmamış olsalar bile) birkaç bağımsız rastgele değişkenin toplamının normal olarak dağılmaya eğilimli olduğunu söyleyen Merkezi Limit Teoremi (elbette) X ve Y, eklem yoğunlukları sadece + …

19 normal-distribution  central-limit-theorem 

Matematik sınıfımda, veya "çan eğrisi" işleviyle karşılaştık ve bana istatistiklerde sık sık uygulamaları olduğu söylendi.e−x2e−x2e^{-x^2} Merak etmekten sormak istiyorum: fonksiyonu istatistiklerde gerçekten önemli mi? Eğer öyleyse, ilgili yararlı olan nedir ve bazı uygulamaları nelerdir?e−x2e−x2e^{-x^2}e−x2e−x2e^{-x^2} İnternetteki işlev hakkında fazla bilgi bulamadım, ancak biraz araştırma yaptıktan sonra, genel olarak çan eğrileri ile …

19 normal-distribution 

Wikipedia'ya göre, örnekler normal olarak dağılmış bir popülasyonun gözlemleri olduğunda, t-dağılımının t-değerinin örnekleme dağılımı olduğunu anlıyorum. Ancak, bunun neden t-dağılımının şeklinin yağ kuyrukludan neredeyse mükemmel normale değişmesine neden olduğunu sezgisel olarak anlamıyorum. Normal bir dağılımdan örnek alıyorsanız, o zaman büyük bir örnek alırsanız bu dağılıma benzeyecektir, ancak neden yağ kuyruklu …

19 normal-distribution  t-distribution