«arima» etiketlenmiş sorular

ABD’deki bir devlet için intihar ölümleriyle ilgili 17 yıl (1995 - 2011) ölüm belgesi verim var. Orada, intiharlar, aylar / mevsimler, çoğu çelişkili ve literatür hakkında birçok mitoloji var. incelendiğimde, kullanılan yöntemlerden net bir anlam alamıyorum ya da sonuçlara güven duymuyorum. Bu yüzden, veri setim dahilinde herhangi bir ayda intiharların …

24 r  chi-squared  arima  count-data  seasonality 

Durağan olmayan bir zaman serisinin modellenmesinde ARIMA'yı kullanmamız gerektiğini anlıyorum. Ayrıca, okuduğum her şey ARMA'nın sadece durağan zaman serileri için kullanılması gerektiğini söylüyor. Anlamaya çalıştığım şey, bir modeli yanlış sınıflandırırken ve d = 0durağan olmayan bir zaman serisini varsayırken pratikte ne olur ? Örneğin: controlData <- arima.sim(list(order = c(1,1,1), ar …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Bu sabah merak ederek uyandım (bu, dün gece fazla uyuyamadığım gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir): çapraz doğrulama doğru zaman serisi tahmininin temel taşı gibi göründüğü için, normalde ne yapmalıyım? "karşı doğrulamak? Birkaç (kolay) olanla geldim ama kısa süre sonra hepsinin ARIMA modellerinin özel durumları olduğunu farkettim. Bu yüzden şimdi merak ediyorum ve …

23 time-series  cross-validation  arima 

R'de zaman serileri araştırması yaparken arima , sadece takılan modelin katsayı değerlerini ve standart hatalarını sağladığını buldum . Ancak, ben de katsayıların p değerini almak istiyorum. Sığır eti anlamını sağlayan hiçbir fonksiyon bulamadım. Bu yüzden bunu kendim hesaplamak istiyorum, ancak katsayıların t veya chisq dağılımındaki serbestlik derecesini bilmiyorum. Öyleyse benim …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

Günlük bir zaman serisine bir ARIMA modeli uyguluyorum. Veriler günlük olarak 02-01-2010 - 30-07-2011 saatleri arasında toplanmaktadır ve gazete satışlarıyla ilgilidir. Satışlardaki haftalık bir patern bulunabildiğinden (satılan günlük ortalama kopya miktarı genellikle pazartesiden cumaya aynıdır, ardından cumartesi ve pazar günleri artar), bu "mevsimsellik" i yakalamaya çalışıyorum. Satış verileri "veri" göz …

21 r  time-series  arima  seasonality 

Kapalı. Bu soru konu dışı . Şu anda cevapları kabul etmiyor. Bu soruyu geliştirmek ister misiniz? Sorunuzu güncelleyin o yüzden -konu üzerinde Çapraz doğrulanmış için. 6 yıl önce kapalı . Müşteri ziyaret verilerini (günlük) ölçen bir kerelik serilerle küçük bir proje üzerinde çalışıyorum. Değişkenlerim Day, veri toplamanın ilk gününden bu …

19 time-series  arima 

Bu Box-Jenkins MA modellerinde temel bir sorudur. Anladığım kadarıyla, bir MA modeli temelde zaman serisi değerleri YYY önceki hata terimleri karşı doğrusal bir regresyonudur . . . , e t - net,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Yani, gözlemi YYYilk olarak önceki değerlerine karşı gerilemektedir . . . , Y, t - nYt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, …

18 regression  time-series  arima  box-jenkins 

Bu sitede, p-değerlerine dayalı, AIC, BIC vb. Bu prosedürlerin neden değişkenlerin seçimi için genel olarak oldukça zayıf olduğunu anlıyorum. gung'un buradaki muhtemelen ünlü gönderisi nedenini açıkça göstermektedir; sonuçta, sadece veri taraması olan hipotezi ortaya koyduğumuz aynı veri kümesinde bir hipotezi doğrularız. Ayrıca, p-değerleri, çarpıklık ve uç değerler gibi büyük ölçüde …

17 forecasting  predictive-models  arima  aic  stepwise-regression 

Aylık zaman serisi verilerim var ve aykırı değerlerin tespiti ile tahmin yapmak istiyorum. Bu benim veri setimin bir örneğidir: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

Zaman serisi tahmininde orta düzeyde bir geçmişim var. Birkaç tahmin kitabına baktım ve hiçbirinde aşağıdaki soruları görmüyorum. İki sorum var: Belirli bir zaman dizisi varsa objektif olarak (istatistiksel test yoluyla) nasıl belirleyebilirim: Stokastik Mevsimsellik veya Deterministik Mevsimsellik Stokastik Trend veya Deterministik Trend Seriyi açıkça stokastik bir bileşene sahip olduğunda zaman …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Bu uzun bir yazı, bu yüzden umarım bana katılabilirsin ve lütfen yanlış olduğum yerde beni düzeltin. Amacım 3 veya 4 haftalık geçmiş verilerine dayanarak günlük bir tahmin oluşturmak. Veriler, bir transformatör hattından birinin lokal yükünün 15 dakikalık verileridir. Mevsimsel bir ARIMA sürecinin model sırasını bulmakta sorun yaşıyorum. Elektrik talep süresi …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

Bu sitedeki yazıları okuduktan sonra ( pakette ) bir R işlevi olduğunu biliyorum . Ben de biliyorum IrishStat , bu sitenin bir üyesi ticari paket inşa autobox 1980'lerin başında. Bu iki paket bugün mevcut olduğundan ve verilen veri setleri için otomatik olarak arima modellerini seçtiklerinden farklı olarak ne yapıyorlar? Aynı …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

Çıkarım için regresyonu ARIMA hatalarıyla (dinamik regresyon) kullanmanın durağanlık gereksinimleri nelerdir? Özellikle, sabit olmayan bir sürekli sonuç değişkeni , sabit olmayan bir sürekli belirleyici değişken ve bir kukla değişken tedavi serisi . Tedavinin sonuç değişkenindeki sıfır değişikliğinden iki standart hatadan daha fazla bir değişiklikle ilişkili olup olmadığını bilmek istiyorum.yyyxbirxbirx_axbxbx_b ARIMA …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

Gradyan arttırıcı makine algoritmasını caretR'deki paket üzerinden deniyorum. Küçük bir kolej veri kümesi kullanarak, aşağıdaki kodu koştu: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine algorithm. ### set.seed(123) fitControl <- trainControl(method = …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

Doğrusal regresyon modellerinde LASSO, sırt ve elastik-net regülasyonun farkındayım. Soru: Bu (veya benzeri) cezalandırılmış bir tahmin ARIMA modellemesine (boş MA parçası olmadan) uygulanabilir mi? ARIMA modellerini oluştururken, önceden seçilmiş bir maksimum gecikme sırasını ( , ) düşünün ve ardından bazı en uygun siparişi seçin ve q \ leqslant q_ {max} …

15 time-series  arima  lasso  regularization  ridge-regression