«estimators» etiketlenmiş sorular

Varsayalım ki X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} ortalama ile Poisson dağılımına uyduğu iid rasgele değişkenlerdir λλ \lambda . \ Dfrac {1} {\ lambda} miktarının tarafsız bir tahmincisinin olmadığını nasıl kanıtlayabilirim 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda} ?

13 probability  poisson-distribution  unbiased-estimator  estimators  iid 

Her biri diğerini ima ediyor mu? Değilse, biri diğerini ima eder mi? Neden / neden olmasın? Bu sorun, burada gönderdiğim bir yanıtın yorumuna yanıt olarak ortaya çıktı . Google, alakalı terimleri aramanın özellikle yararlı görünen bir şey üretmemesine rağmen , matematik stackexchange'te bir cevap fark ettim . Ancak, bu sorunun …

12 mathematical-statistics  bias  unbiased-estimator  estimators  consistency 

OLS'un neden AR (1) sürecinin taraflı bir tahmincisi verdiğini anlamaya çalışıyorum. Düşünmek ytεt= α + βyt - 1+εt,~ben ben dN-( 0 , 1 ) .yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} y_{t} &= \alpha + \beta y_{t-1} + \epsilon_{t}, \\ \epsilon_{t} &\stackrel{iid}{\sim} N(0,1). \end{aligned} Bu modelde katı dışsallık ihlal edilmiştir, yani ytyty_t ve εtϵt\epsilon_t korelasyonlu …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

Bir tahmin edicinin ve bir tahminin ne olduğuyla ilgili anlayışım: Tahmincisi: Bir tahmin hesaplamak için bir kural Tahmin: Tahminciye dayalı bir veri kümesinden hesaplanan değer Bu iki terim arasında, rastgele değişkeni işaret etmem istenirse, değer veri kümesindeki örneklere göre rastgele değişeceğinden, tahminin rastgele değişken olduğunu söyleyebilirim. Fakat bana verilen cevap, …

10 mathematical-statistics  inference  random-variable  estimators 

Diyelim ki için tarafsız bir tahmin . Sonra elbette, . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Kişi bunu bir meslekten nasıl açıklar? Geçmişte, söylediğim şey , örnek boyutu büyüdükçe \ hat {\ theta} değerinin bir demet değerini ortalama θ^θ^\hat{\theta}olarak alırsanız, \ theta'nın daha iyi bir yaklaşımını elde edersiniz θθ\theta. …

10 bias  asymptotics  unbiased-estimator  estimators  communication 

Bir örnek olarak, sık sık Gözlenen biliyorum öğrencileri karşılaşmak Nüfus bir yanlı kestiricisi olduğu . Daha sonra raporlarını yazarken şöyle şeyler söylerler:R2R2R^2R2R2R^2 "Gözlenen ve Düzeltilmiş hesapladım ve oldukça benzerdi, bu da elde ettiğimiz Gözlenen değerinde sadece küçük bir önyargı olduğunu gösteriyor."R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2 Genellikle önyargı hakkında konuştuğumuzda, tipik olarak belirli tahminlerden ziyade …

10 mathematical-statistics  terminology  bias  estimators 

X ve Y'nin bağımsız rasgele değişkenler olduğu f fonksiyonunun, yani ortalamasını tahmin etmek istiyorum . F örnekleri var ama iid değil: Y 1 , Y 2 , … Y n için iid örnekleri vardır ve her Y i için X : X i , 1 , X i , 2 …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

Ben olduğunu varsayalım tahmin etmek olumlu parametreleri ve onların tekabül tahmincileri tarafından üretilen tarafsız tahminler , yani , vb.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm E[\hat{\mu_1}]=\mu_1E[μ2^]=μ2E[μ2^]=μ2\mathrm E[\hat{\mu_2}]=\mu_2 Ben tahmin etmek istiyorum el altında tahminleri kullanılarak. Açıkça naif tahmin gibi düşük bastırılmaktadır min(μ1,μ2,...,μn)min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n)min(μ1^,μ2^,...,μn^)min(μ1^,μ2^,...,μn^)\mathrm{min}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n})E[min(μ1^,μ2^,...,μn^)]≤min(μ1,μ2,...,μn)E[min(μ1^,μ2^,...,μn^)]≤min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm E[\mathrm{min}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n})]\leq \mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n) Aynı zamanda, ilgili tahmin ediciler kovaryans matrisim olduğunu varsayalım . Verilen tahminler …

9 unbiased-estimator  estimators  minimum