«autoregressive» etiketlenmiş sorular

Elektrik yükü tahmini ile ilgili bir yazıyı anlamaya çalışıyorum ama içerideki konseptlerle, özellikle de SARIMAX modeliyle mücadele ediyorum . Bu model yükü tahmin etmek için kullanılır ve anlamadığım birçok istatistiksel kavramı kullanır (Ben bir bilgisayar bilimi öğrencisiyim - beni istatistikte bir uzman olarak düşünebilirsiniz). Nasıl çalıştığını tamamen anlamama gerek yok …

26 regression  time-series  arima  autoregressive  intuition 

Bir işlemin kendisinin önceki değerlerine bağlı olması durumunda, bunun bir AR süreci olduğunu anlıyorum. Önceki hatalara bağlıysa, bir MA işlemidir. Bu iki durumdan biri ne zaman ortaya çıkar? Bir sürecin MA-AR olarak en iyi şekilde modellenmesinin ne demek olduğuna dair altta yatan sorunu aydınlatan sağlam bir örneği olan var mı?

21 time-series  autoregressive  moving-average 

Zaman serisi tahmini için tekrarlayan sinir ağlarını kullanmayı düşünmek. Temel olarak doğrusal oto-regresyon kullanan ARMA ve ARIMA modellerine kıyasla bir çeşit genelleştirilmiş doğrusal olmayan oto-regresyon uygularlar. Doğrusal olmayan oto-regresyon gerçekleştiriyorsak, zaman serilerinin sabit olması hala gerekli midir ve ARIMA modellerinde yaptığımız gibi fark yaratmamız gerekir mi? Veya modelin doğrusal olmayan …

17 time-series  autoregressive  nonlinear  stationarity 

Bir MA sürecinin ters çevrilebilir olup olmadığını neden önemsediğimizi anlamakta sorun yaşıyorum. Lütfen yanılıyorsam beni düzeltin, ancak bir AR sürecinin nedensel olup olmadığını neden önemsediğimizi anlayabiliyorum, yani, bir parametre ve beyaz gürültünün toplamı olarak "yeniden yazabiliriz" - yani hareketli bir ortalama süreç. Eğer öyleyse, AR sürecinin nedensel olduğunu kolayca görebiliriz. …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

2 yıldan fazla bir süredir farklı zaman serileri üzerinde çalışıyorum. ACF'nin MA terimini ve AR için PACF'yi tanımlamak için kullanıldığı birçok makalede okudum. MA için, ACF'nin aniden kesildiği gecikmenin MA sırası ve benzer şekilde PACF ve AR için bir başparmak kuralı vardır. İşte PennState Eberly Bilim Koleji'nden takip ettiğim makalelerden …

14 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

1. Sorun Bir değişken bazı ölçümler , , kendisi için bir dağıtım olması ı varsayacağız basitlik için ortalama bir Gauss olan MCMC yoluyla elde edilen ve varyans . t = 1 , 2 , . . , n f y t ( y t ) μ t σ 2 tytyty_tt=1,2,..,nt=1,2,..,nt=1,2,..,nfyt(yt)fyt(yt)f_{y_t}(y_t)μtμt\mu_tσ2tσt2\sigma_t^2 …

13 time-series  mcmc  autoregressive  likelihood 

Basit Doğrusal Model: ϵ t N ( 0 , σ 2 )x = α t + ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t burada ~ iidεtϵt\epsilon_tN-( 0 , σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) ile veV , bir R ( x ) = σ 2E( x ) = α tE(x)=αtE(x) = \alpha tVa r ( x ) = …

11 regression  stochastic-processes  autoregressive  deterministic 

OLS'un neden AR (1) sürecinin taraflı bir tahmincisi verdiğini anlamaya çalışıyorum. Düşünmek ytεt= α + βyt - 1+εt,~ben ben dN-( 0 , 1 ) .yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} y_{t} &= \alpha + \beta y_{t-1} + \epsilon_{t}, \\ \epsilon_{t} &\stackrel{iid}{\sim} N(0,1). \end{aligned} Bu modelde katı dışsallık ihlal edilmiştir, yani ytyty_t ve εtϵt\epsilon_t korelasyonlu …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

Bir AR ( ) modelini düşünün ( basitlik için sıfır ortalama varsayarak):ppp xt=φ1xt - 1+ … +φpxt - p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t (Eşdeğer OLS tahmin koşullu için maksimum olabilirlik tahmin) bir de belirtildiği gibi, eğimli olduğu bilinmektedir son iplik .φ : = …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

Bir kağıt fabrikasının performansı hakkında tahminlerde bulunmak için RF regresyonunu kullanmaya çalışıyorum. Girişler için dakika dakika verilerim var (odun hamurunun oranı ve miktarı vb ...) ve aynı zamanda makinenin performansı (üretilen kağıt, makinenin çektiği güç) ve 10 dakika tahminlerde bulunmak istiyorum performans değişkenleri üzerinde. 12 aylık verilerim var, bu yüzden …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

İkili zaman serilerini modellemek için olağan yaklaşımlar nelerdir? Bunun ele alındığı bir kağıt veya ders kitabı var mı? Güçlü oto-korelasyonlu ikili bir süreç düşünüyorum. Sıfırdan başlayan bir AR (1) sürecinin işareti gibi bir şey. Ki ve beyaz gürültü ile . Sonra tarafından tanımlanan ikili zaman serileri , aşağıdaki kodla göstermek …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

Bir AR (1) ile rastgele bir yürüyüş tahmin ettiğimde, katsayı 1'e çok yakın ama her zaman daha az. Katsayının birden fazla olmamasının matematik nedeni nedir?

10 regression  autoregressive  random-walk 

Ana sorun : EViews ve R ile benzer parametre tahminleri elde edemiyorum. Kendimi bilmediğim nedenlerden ötürü, EViews kullanarak belirli veriler için parametreleri tahmin etmem gerekiyor. Bu, NLS (doğrusal olmayan en küçük kareler) seçeneği seçilerek ve aşağıdaki formül kullanılarak yapılır:indep_var c dep_var ar(1) EViews istemlerde : bunlar AR lineer tahmin ki …

10 r  autoregressive  software 

R'de ayrık zamanlı bir model yerleştirmeye çalışıyorum, ancak nasıl yapılacağından emin değilim. Bağımlı değişkeni farklı satırlarda, her bir zaman gözlemi için bir tane düzenleyebileceğinizi ve glmbir logit veya cloglog bağlantısıyla işlevi kullanabileceğinizi okudum. Bu anlamda, üç sütun vardır: ID, Event(her zaman atıl 1 ya da 0) ve Time Elapsedek olarak, …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Bu sadece birkaç kez karşılaştığım bir örnektir, bu yüzden örnek verilerim yok. R'de doğrusal regresyon modeli çalıştırmak: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1sürekli bir değişkendir. x2kategoriktir ve üç değeri vardır, örneğin "Düşük", "Orta" ve "Yüksek". Bununla birlikte, R tarafından verilen çıktı aşağıdaki gibi olacaktır: summary(a.lm) Estimate Std. Error …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction