«probability-inequalities» etiketlenmiş sorular

Olasılık Eşitsizlikleri, başka türlü hesaplanması zor olabilecek miktarları sınırlamak için kullanışlıdır. İlgili bir kavram, özellikle rastgele bir değişkenin bir değerden ne kadar saptığına dair sınırlar sağlayan bir konsantrasyon eşitsizliğidir.

2
Olasılık eşitsizlikleri
Sınırsız rasgele değişkenlerin toplamı için bazı olasılık eşitsizlikleri arıyorum. Biri bana bazı düşünceler verebilir eğer gerçekten çok sevinirim. Benim sorunum gerçekte iki iri Gaussian'ın çarpımı olan sınırsız iid rasgele değişkenlerinin toplamının bazı belirli bir değeri aşması olasılığı üzerine üssel bir üst bulmaktır, yani, , ki burada , ve , dan …

2
Tek taraflı Chebyshev eşitsizliğinin örnek bir sürümü var mı?
Aşağıdaki tek taraflı Cantelli'nin Chebyshev eşitsizliği versiyonuyla ilgileniyorum : P(X−E(X)≥t)≤Var(X)Var(X)+t2.P(X−E(X)≥t)≤Var(X)Var(X)+t2. \mathbb P(X - \mathbb E (X) \geq t) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathrm{Var}(X) + t^2} \,. Temel olarak, popülasyonun ortalama ve varyansını biliyorsanız, üst sınırı belirli bir değer gözlemleme olasılığına göre hesaplayabilirsiniz. (En azından benim anlayışım buydu.) Ancak, gerçek nüfus ortalaması ve varyansı …


4
Kupon toplayıcı zamanında sıkı bir alt sınır nedir?
Klasik bir kupon Collector problemi , iyi zaman olduğu bilinmektedir gerekli bir dizi tamamlamak için rastgele seçilmiş kuponlar tatmin , ve .TTTnnnE[T]∼nlnnE[T]∼nln⁡nE[T] \sim n \ln n Var(T)∼n2Var(T)∼n2Var(T) \sim n^2Pr(T&gt;nlnn+cn)&lt;e−cPr(T&gt;nln⁡n+cn)&lt;e−c\Pr(T > n \ln n + cn) < e^{-c} Bu üst sınır, kabaca olan Chebyshev eşitsizliğinin verdiği sınırdan daha iyidir .1/c21/c21/c^2 Sorum …

2
Anı üreten fonksiyona bağlı
Bu soru , moment üreten işlevlere (MGF) bağlılık hakkında burada sorulan sorudan kaynaklanmaktadır . içindeki değerleri alan sınırlı sıfır ortalama rastgele değişken olduğunu varsayalım ve nin MGF'si olmasına izin verin . Bir kaynaktan Hoeffding eşitsizliği bir kanıtı olarak kullanılan sınırın , elimizde sağ yan MGF olarak tanınabilir standart sapma ile …

1
İstatistiksel öğrenme teorisinde, bir test setine aşırı uyum sağlama sorunu yok mu?
MNIST veri kümesini sınıflandırmayla ilgili sorunu ele alalım. Göre Yann LeCun en MNIST bir Web 'Ciresan ve diğ.' Evrimsel Sinir Ağı kullanılarak MNIST test setinde% 0.23 hata oranı elde edildi. olarak ayarlanmış MNIST eğitimini DtrainDtrainD_{train}, olarak ayarlanmış MNIST testini DtestDtestD_{test}, h 1DtrainDtrainD_{train} olarak kullanarak elde ettikleri son hipotezi ve h_ …

1
Oracle Eşitsizliği: Temel anlamda
Bir şeyi kanıtlamak için oracle eşitsizliğini kullanan bir makaleden geçiyorum ama ne yapmaya çalıştığını bile anlayamıyorum. 'Oracle Eşitsizliği' hakkında çevrimiçi arama yaptığımda, bazı kaynaklar beni "Candes, Emmanuel J." Oracle eşitsizlikleri yoluyla modern istatistiksel tahmin "makalesine yönlendirdi. "burada bulunabilir https://statweb.stanford.edu/~candes/papers/NonlinearEstimation.pdf . Ama bu kitap benim için çok ağır görünüyor ve sanırım …

1
Borel-Cantelli Lemma ile ilgili bir soru
Not: Borel-Cantelli Lemma diyor ki ∑n=1∞P(An)&lt;∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)&lt;∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 Sonra, Eğer∑n=1∞P(AnAcn+1)&lt;∞∑n=1∞P(AnAn+1c)&lt;∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty Borel-Cantelli Lemma kullanarak Bunu göstermek istiyorum ilk olarak, limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) var ve ikinci …

1
Özel olasılık dağılımı
Eğer p(x)p(x)p(x) ile sıfır olmayan değerlere sahip bir olasılık dağılımıdır [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) hangi tip (ler için,) p(x)p(x)p(x) bir sabit vardır halen mevcut c&gt;0c&gt;0c\gt 0 öyle ki ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^2tüm0&lt;ϵ&lt;10&lt;ϵ&lt;10\lt\epsilon\lt 1? Yukarıdaki eşitsizlik aslında dağılımı p(x)p(x)p(x)ve sıkıştırılmış bir versiyonu arasında bir Kullback-Leibler Farklılığıdır (1+ϵ)p(x(1+ϵ))(1+ϵ)p(x(1+ϵ)){(1+\epsilon)}p({x}{(1+\epsilon)}). Bu eşitsizliğin Üstel, Gama ve Weibull …

3
Olasılıkta yakınsama ile ilgili
Let rastgele değişkenler st bir dizisi olasılık, içinde sabit bir sabittir. Aşağıdakileri göstermeye çalışıyorum: ve olasılıkla. Mantığımın sağlam olup olmadığını görmek için buradayım. İşte benim işim{ Xn}n ≥ 1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1}Xn→ birXn→aX_n \to aa &gt; 0a&gt;0a>0Xn---√→ bir--√Xn→a\sqrt{X_n} \to \sqrt{a}birXn→ 1aXn→1\frac{a}{X_n}\to 1 GİRİŞİM İlk bölüm için Bildirimi o Bundan sonra | Xn---√- …

3
Üstel üst sınır
Diyelim ki IID rasgele değişkenleri ve dağıtım . Biz bir örneğini gözlemlemek için gidiyoruz 'şu şekilde s: let bağımsız varsayalım, rastgele değişkenler hepsi ' ın ve 'ler bağımsızdır ve örneklem boyutunu tanımlayın . 'hangisinin ler gösterir numunede olan s', ve tanımlanan örnek başarıların kısmını okumak isteyen X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nBer(θ)Ber(θ)\mathrm{Ber}(\theta)XiXiX_iY1,…,YnY1,…,YnY_1,\dots,Y_nBer(1/2)Ber(1/2)\mathrm{Ber}(1/2)XiXiX_iYiYiY_iN=∑ni=1YiN=∑i=1nYiN=\sum_{i=1}^n Y_iYiYiY_iXiXiX_iε&gt;0PrZ={1N∑ni=1XiYi0ifN&gt;0,ifN=0.Z={1N∑i=1nXiYiifN&gt;0,0ifN=0. Z = …

1
Ölçüm konsantrasyon eşitsizliklerini anlama
Bu sorunun ruhu içinde , Hoeffding eşitsizliğinde kullanılan bir lemmanın kanıtını anlayarak, Hoeffding eşitsizliğine yol açan adımları anlamaya çalışıyorum. Kanıtta benim için en gizemli olan şey, iid değişkenlerinin toplamı için üstel anların hesaplandığı, daha sonra Markov'un eşitsizliğinin uygulandığı kısımdır. Amacım anlamak: Bu teknik neden sıkı bir eşitsizlik veriyor ve başarabileceğimiz …


1
Hoeffding eşitsizliğinde kullanılan bir lemmanın kanıtını anlama
Larry Wasserman'ın Casella ve Berger'i birincil metin olarak kullanan İstatistik ders notlarını inceliyorum . 2 no'lu ders notları üzerinde çalışıyorum ve Hoeffding eşitsizliğinde kullanılan lemmanın türetilmesinde sıkıştım (s.2-3). Aşağıdaki notlarda ispatı yeniden veriyorum ve ispattan sonra nerede sıkıştığımı göstereceğim. baş kelime olduğunu olduğunu varsayalım . Sonra .E(X)=0E(X)=0\mathbb{E}(X) = 0a≤X≤ba≤X≤b a …

2
Dışbükey sıralama doğru kuyruk hakimiyeti anlamına mı geliyor?
FXFX\mathcal{F}_X ve iki sürekli dağılım göz önüne alındığında FYFY\mathcal{F}_Y, aralarındaki dışbükey baskınlık ilişkisinin olup olmadığı açık değildir: (0)FX&lt;cFY(0)FX&lt;cFY(0)\quad \mathcal{F}_X <_c \mathcal{F}_Y ima ediyor ki (1)F−1Y(q)≤F−1X(q),∀q∈[0.5,1](1)FY-1(q)≤FX-1(q),∀q∈[0.5,1](1)\quad F_Y^{-1}(q) \leq F_X^{-1}(q),\quad \forall q\in[0.5,1] tutarı varsa, başka bir hipotez gerekiyorsa (1)(1)(1)? Konveks baskınlığın tanımı. İki sürekli dağıtım FXFX\mathcal{F}_X ve FYFY\mathcal{F}_Y uygunsa: (2)F−1YFX(x) is convex …

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.