«mgf» etiketlenmiş sorular

Moment üreten fonksiyon (mgf), rastgele bir değişkenin momentlerinin türetilmesine izin veren ve bu nedenle tüm dağılımını karakterize edebilen gerçek bir fonksiyondur. Ayrıca logaritması için kümülant oluşturma işlevi kullanın.

3
CDF'ler PDF'lerden daha mı temeldir?
Statüm prof, temel olarak, eğer aşağıdaki üç taneden birine verildiyse diğer ikisini bulabileceğinizi söyledi: Kümülatif dağılım fonksiyonu Moment Oluşturma İşlevi Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu Ancak ekonometri profesörüm CDF'lerin PDF'lerden daha temel olduğunu söyledi çünkü CDF'ye sahip olabileceğiniz örnekler var ama PDF tanımlanmadı. CDF'ler PDF'lerden daha mı temeldir? Bir PDF'nin veya bir …
43 probability  pdf  cdf  mgf 
2
Olasılık eşitsizlikleri
Sınırsız rasgele değişkenlerin toplamı için bazı olasılık eşitsizlikleri arıyorum. Biri bana bazı düşünceler verebilir eğer gerçekten çok sevinirim. Benim sorunum gerçekte iki iri Gaussian'ın çarpımı olan sınırsız iid rasgele değişkenlerinin toplamının bazı belirli bir değeri aşması olasılığı üzerine üssel bir üst bulmaktır, yani, , ki burada , ve , dan …
3
Moment üreten fonksiyonların olasılık dağılımlarını benzersiz olarak belirlediğinin kanıtı
Wackerly ark metin ve bildiren teoremi "olsun ve sırası ile, rastgele değişkenlerin, X ve Y momenti üreten fonksiyonlarını belirtir. Her iki moment üreten fonksiyonlar bulunur ve varsa tüm t değerleri için, X ve Y aynı olasılık dağılımına sahiptir. " metnin kapsamı dışında olduğunu söyleyen bir kanıt olmadan. Scheaffer Young'ın da …
1
Moment üreten fonksiyon ile karakteristik fonksiyon arasındaki bağlantı
Moment üreten fonksiyon ile karakteristik fonksiyon arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışıyorum. Moment üreten fonksiyon şu şekilde tanımlanır: MX( t ) = E( exp( t X) ) = 1 + t E( X)1+ t2E( X2)2 !+ ⋯ + tnE( Xn)n !MX(t)=E(tecrübe⁡(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2 E(X^2)}{2!} …
1
Aynı anlara sahip dağılımların aynı olup olmadığı
Aşağıda, buradaki ve buradaki önceki yayınlara benzer ancak farklı Tüm siparişlerin momentlerini kabul eden iki dağılım göz önüne alındığında, iki dağılımın tüm momentleri aynı ise, aynı dağıtımlar ae mıdır? Moment üreten fonksiyonları kabul eden iki dağılım göz önüne alındığında, eğer aynı momentlere sahiplerse, moment üreten fonksiyonları aynı mıdır?
2
Anı üreten fonksiyona bağlı
Bu soru , moment üreten işlevlere (MGF) bağlılık hakkında burada sorulan sorudan kaynaklanmaktadır . içindeki değerleri alan sınırlı sıfır ortalama rastgele değişken olduğunu varsayalım ve nin MGF'si olmasına izin verin . Bir kaynaktan Hoeffding eşitsizliği bir kanıtı olarak kullanılan sınırın , elimizde sağ yan MGF olarak tanınabilir standart sapma ile …
1
tarafından verilen Kümülatör ile dağılım ?
Dağılımı hakkında orada herhangi bir bilgi var mı inci cumulant verilir ? Kümülatif üretme fonksiyonu Bazı rasgele değişkenlerin sınırlayıcı dağılımı olarak karşımıza çıktım ama bu konuda herhangi bir bilgi bulamadım.nnn1n1n\frac 1 nκ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx.
6
Numune alamadığımız tek değişkenli dağıtım var mı?
Tek değişkenli dağılımlardan (ters dönüşüm, kabul-reddet, Metropolis-Hastings vb.) Rastgele üretim için çok çeşitli yöntemlere sahibiz ve tam anlamıyla herhangi bir geçerli dağıtımdan örnek alabileceğimiz anlaşılıyor - bu doğru mu? Rastgele üretilmesi imkansız olan tek değişkenli dağıtım örneği verebilir misiniz? Sanırım imkansız olduğu yerde mevcut değil (?), Bu yüzden diyelim ki …
5
Çok sayıda veri noktasındaki değerlerin gösterimi nasıl yapılır?
Çok büyük bir veri setim var ve yaklaşık% 5 rasgele değerler eksik. Bu değişkenler birbiriyle ilişkilidir. Aşağıdaki örnek R veri kümesi sadece yapay korelasyonlu verilere sahip bir oyuncak örneğidir. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.