«simulation» etiketlenmiş sorular

Arkaplan : Sosyal psikolojide, teorik istatistiklerin ve matematiğin nicel derslerimde zar zor kaplandığı bir doktora sahibim. Lisans ve grad okulu aracılığıyla (muhtemelen çoğunuz sosyal bilimlerde de olabilir) muhtemelen klasik "frekans" çerçevesi aracılığıyla öğretildi. Şimdi, ben de Ar seviyorum ve yöntemler işi yapar doğrulamak için simülasyon yöntemleri kullanarak yolubana matematiksel kanıtlardan …

11 probability  bayesian  simulation  monte-carlo  frequentist 

Benim sorum R 'yerleşik üstel rasgele sayı üreteci, fonksiyonu esinlenerek rexp(). Üstel olarak dağıtılmış rasgele sayılar oluşturmaya çalışırken, birçok ders kitabı bu Wikipedia sayfasında ana hatlarıyla belirtildiği gibi ters dönüştürme yöntemini önerir . Bu görevi yerine getirmenin başka yöntemleri olduğunun farkındayım. Özellikle, R'nin kaynak kodu Ahrens & Dieter (1972) tarafından …

11 r  simulation  random-generation  exponential  inverse-cdf 

Bir blog gönderisinde , "Ben WG Cochrane ilk gözlem (kabaca 1970'lerde) bir gözlem ortamında güven aralıklarla, küçük örnek boyutları sıfır kapsama alanı sağlayan yeterince büyük örnekleri ile daha iyi kapsama neden olduğuna inanıyorum!" Şimdi, CI genişliğinin artan örnek boyutu ile 0'a yaklaşması gerektiğini varsayıyorum, ancak kapsamın aynı anda kötüleşeceği fikri …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

Merhaba, İstatistik alanında lisansüstü bir ders alıyorum ve Test istatistiklerini ve diğer kavramları ele alıyoruz. Bununla birlikte, formülleri sık sık uygulayabiliyorum ve işlerin nasıl çalıştığına dair bir tür sezgi geliştirebiliyorum, ancak belki de çalışmamı simüle edilmiş deneylerle desteklersem, eldeki sorunlara daha iyi sezgi geliştireceğim hissine kapılıyorum. . Bu yüzden, sınıfta …

11 r  hypothesis-testing  sas  simulation  computational-statistics 

"Model 1" ile veri oluşturmak ve bunları "Model 2" ile sığdırmak istiyorum. Temel fikir "Model 2" nin sağlamlık özelliklerini araştırmaktır. Özellikle% 95 güven aralığının kapsama oranı ile ilgileniyorum (normal yaklaşıma dayanarak). Yineleme çalıştırma sayısını nasıl ayarlayabilirim? Gerekenden daha büyük tekrarların sahte önyargılara neden olabileceği doğru mu? Eğer öyleyse, bu nasıl?

11 simulation  monte-carlo 

Arka fon: Psikolojide tipik bir meta-analiz, iki X ve Y değişkeni arasındaki korelasyonu modellemeye çalışabilir. Analiz tipik olarak, örnek boyutları ile birlikte literatürden bir dizi ilgili korelasyon elde edilmesini içerecektir. Formüller daha sonra ağırlıklı ortalama korelasyonu hesaplamak için uygulanabilir. Daha sonra, korelasyonların çalışmalarda rastgele örneklemenin etkileriyle ima edilenden daha fazla …

11 simulation  meta-analysis 

Tipik olarak, birden fazla bireyin her biri 2 veya daha fazla koşulda birden çok kez ölçüldüğü verilerle ilgilenirim. Son zamanlarda, koşullar arasındaki farklılıklar için kanıtları değerlendirmek için karışık efekt modelleme ile, individualrastgele bir etki olarak modelleme ile oynuyorum . Böyle bir modellemeden tahminlerle ilgili belirsizliği görselleştirmek için, bootstrap'i her bir …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Ben boyutları bir p-norm topu gelen düzgün dağıtılmış gürültü üreten bir işlev yazmaya çalışıyorum :nnn ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Çevreler için olası çözümler buldum ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), ancak bunu farklı değerleri için genişletmede sorun yaşıyorum .p=2p=2p = 2ppp Bunu sadece düzgün bir dağılımdan rastgele bir örnek çizerek …

11 simulation  noise 

Tip I sağ sansürlü gözlemleri içeren bir n Weibull dağıtım ömrü örneğini nasıl simüle edebileceğimi merak ediyorum. Örneğin n = 3, şekil = 3, ölçek = 1 ve sansürleme oranı = .15 ve sansürleme süresi = .88 olsun. Weibull örnek oluşturmayı biliyorum ama R'de sansürlenmiş tip I olan sansürlü bir …

11 r  survival  simulation  random-generation 

Birkaç yıl boyunca bir dakikalık aralıklarla örneklenen AUD / USD döviz kuru günlük fiyatları zaman serisine bir ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) modeli ekledim. modeli tahmin etmek için milyon veri noktası. Veri kümesi burada mevcuttur . Açıklık getirmek gerekirse, bu, log fiyatlarının birinci dereceden entegrasyonu nedeniyle log iadelerine takılan bir ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Varsayalım sürekli dağılımından örnek almak istiyorum . Formda ifadesi varsapp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) burada ve f_i kolayca örneklenebilen dağılımlardır, o zaman kolayca p ile örnekleri oluşturabilirim :ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifif_ippp A_i olasılığı olan bir i etiketini örneklemeiiiaiaia_i Örnekleme X∼fiX∼fiX \sim f_i aiaia_i ara sıra negatifse bu …

10 simulation  monte-carlo  mixture  accept-reject 

tl; dr: null altında oluşturulan bir veri kümesi ile başlayarak, vakaları değiştirerek yeniden örnekledim ve her yeniden örneklenen veri kümesi üzerinde bir hipotez testi gerçekleştirdim. Bu hipotez testleri boş değeri% 5'ten fazla reddeder. Aşağıda, çok basit bir simülasyonda, ile veri kümeleri oluşturuyorum X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X \sim N(0,1) \amalg Y \sim N(0,1)ve her …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Rasgele değişken itibaren ölçülebilir fonksiyonu olarak tanımlanır cebiri altta yatan ölçer ile başka cebiri .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma( Ω1, F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma( Ω2, F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Bu rastgele değişkenin örnek n'si hakkında nasıl konuşabiliriz ? Buna bir …

10 sampling  random-variable  simulation 

Kısa soru: Şişman parmak dağılımı var mı? Eminim eğer varsa, o zaman farklı bir isme sahiptir. Analitik bir fonksiyon olarak nasıl formüle edileceğini bilmiyorum. Mevcut bir sürümünü bulmama veya dev bir simülasyondan daha temiz bir şeyle formüle etmeye başlamama yardımcı olabilir misiniz? Belirli bir sayı amaçlanan hedef olduğunda gerçekten çarpılan …

10 distributions  simulation 

Eğer , yani X∈ Rn, X ∼ N( 0-, σ2I )X∈R,n, X~N-(0_,σ2ben)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX( x ) = 1( 2 πσ2)n / 2tecrübe( - | | x | |22 σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2tecrübe⁡(-||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Çok değişkenli bir durumda kesik normal dağılımın benzer bir versiyonunu istiyorum . Daha doğrusu, çok değişkenli bir norm …

10 normal-distribution  simulation  random-generation