«time-series» etiketlenmiş sorular

ARIMA modelleme / Box Jenkins (BJ) parametrelerinin nasıl hesaplandığını anlamaya çalışıyorum. Maalesef karşılaştığım kitapların hiçbiri Log-Likelihood tahmin prosedürü gibi tahmin prosedürünü ayrıntılı olarak açıklamıyor. Web sitesi / öğretim materyali çok yararlı buldum . Yukarıda referansta bulunulan kaynaktan denklem aşağıdadır. L L ( θ ) = - n2günlük( 2 π) - …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

Yaklaşık 2 yıllık günlük veri noktaları içeren günlük satış serisi veri kullanıyorum. Bazı çevrimiçi derslere / örneklere dayanarak verilerdeki mevsimselliği belirlemeye çalıştım. Görünüşe göre haftalık, aylık ve muhtemelen yıllık periyodiklik / mevsimsellik var. Örneğin, özellikle hafta içinde birkaç gün süren ayın 1. ödeme gününde ödeme günleri vardır. Gözlemlere dikkat çekerek …

15 r  time-series  forecasting  arima  multiple-seasonalities 

Zaman serilerinde bir anormallik tespit etmek için bir algoritma kurmak istiyorum ve bunun için kümeleme kullanmayı planlıyorum. Neden ham zaman serisi verilerini değil, kümeleme için bir mesafe matrisi kullanmalıyım ?, Anomalinin tespiti için yoğunluk tabanlı kümeleme, DBscan olarak bir algoritma kullanacağım, bu durumda bu işe yarar mı? Veri akışı için …

15 time-series  clustering  trend 

Aynı dönemde iki menkul kıymetin (A ve B) fiyat serilerine sahibim ve aynı sıklıkta örnekledim. İki fiyat arasında zaman içinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek istiyorum (sıfır hipotezim, farkın sıfır olduğu şeklinde olacaktır). Özellikle, fiyat farklılıklarını piyasa verimliliği için bir vekil olarak kullanıyorum. A ve B'nin …

15 time-series  hypothesis-testing  statistical-significance 

Umarım bunu göndermek için doğru yer, şüpheci yayınlamayı düşündüm, ama sadece çalışmanın istatistiksel olarak yanlış olduğunu söyleyeceklerini düşünüyorum. Sorunun ters tarafını merak ediyorum, bu nasıl doğru yapılır. Quantified Self web sitesinde , yazar zaman içinde kendi üzerinde ölçülen ve aniden kahve içmeyi bırakmadan önce ve sonra karşılaştırılan bazı çıktı metriği …

15 time-series  change-point 

Basit bir zaman serisini düşünün: > tp <- seq_len(10) > tp [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu zaman serileri için örnekler arasındaki zamansal bağlantıları temsil eden bir bitişiklik matrisini hesaplayabiliriz. Bu matrisi hesaplarken, 0 zamanında hayali bir alan ekliyoruz ve bu gözlem ile 1. …

15 time-series  matrix-decomposition  svd 

Nasıl ikili zaman serisi oluşturabilirim ki: Ortalama gözlemleme olasılığı 1 belirtilir (örneğin% 5); T - 1'de verilen değer göz önüne alındığında, zamanında 1 gözlemin koşullu olasılığı ( t - 1 değeri 1 ise% 30 diyelim )?tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

Durum uzayı yöntemleri ile zaman serisi veri analizi yapıyorum. Verilerimle, stokastik yerel seviye modeli deterministik modelden tamamen daha iyi performans gösterdi. Ancak deterministik seviye ve eğim modeli stokastik seviye ve stokastik / deterministik eğimden daha iyi sonuç verir. Bu normal bir şey mi? R'deki tüm yöntemler başlangıç ​​değerleri gerektirir ve …

15 time-series  state-space-models 

Günlük grafikte birden çok veri sütunu için saatlik araçları nasıl elde edersiniz ve aynı grafikte on iki "Ana Bilgisayar" için sonuçları nasıl gösterirsiniz? Yani, 24 saatlik bir sürenin neye benzediğini, bir haftalık veri için grafik olarak göstermek istiyorum. Nihai amaç, örneklemeden önce ve sonra bu verilerin iki kümesini karşılaştırmak olacaktır. …

15 r  time-series  aggregation 

Şu anda bir deney için ağrı deneyimiyle ilişkili psikososyal özellikler hakkında veri topluyorum. Bunun bir parçası olarak, GSR ve KB ölçümlerini çeşitli öz-rapor ve örtülü tedbirlerle birlikte katılımcılarımdan elektronik olarak topluyorum. Psikolojik bir geçmişim var ve faktör analizi, doğrusal modeller ve deneysel analiz konusunda rahatım. Benim sorum, zaman serisi analizini …

15 r  time-series  references 

Bağlam: Ziyaret sayısını günlük olarak kaydettiğim bir grup web sitem var: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 = { 0, 0, …

15 time-series  forecasting 

Birinin periyot, maksimum, minimum, ortalama vb. gerçek veriler varsayılan modele ne kadar uyuyor? Serideki veri noktalarının sayısı 10 ile 50 arasında değişecektir. Benim çok basit bir ilk düşüncem sinüs dalgasının yönlü hareketine bir değer atfetmekti, yani +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 …

15 time-series  classification 

25 dönem boyunca birkaç ürünün (1200 ürün) talebini içeren bir veri setim var ve her bir ürünün gelecek dönem için talebini tahmin etmem gerekiyor. İlk başta, ARIMA kullanmak ve her ürün için bir model eğitmek istedim, ancak ürün sayısı ve (p, d, q) parametrelerinin ayarlanması nedeniyle çok zaman alıcı ve …

15 machine-learning  time-series  arima 

Yapay Sinir Ağlarının nasıl kullanılacağını öğrenmeye çalışıyorum. Bu dersi okuyordum . Sinir Ağı bir Zaman Serisine değeri tahmin etmek için değerini kullanarak taktıktan sonra , yazar aşağıdaki çizgiyi elde eder, burada mavi çizgi zaman serisidir, yeşil tren verisindeki tahmindir, kırmızı test verileri hakkında tahmin (bir test treni bölünmesi kullandı)tttt+1t+1t+1 ve …

15 time-series  neural-networks  predictive-models  deep-learning  prediction 

Bu soru çok naif olabilir, ancak ekonometri öğretme şeklim, zaman serisi ve panel veri yöntemi arasında bir fark varsa çok kafam karıştı. Zaman serileri ile ilgili olarak, kovaryans sabit, AR, MA, vb. Konuları ele aldım. Panel verileri ile ilgili olarak, sadece sabit etki veya rastgele etki (veya daha genel olarak …

15 time-series  econometrics  panel-data