«time-series» etiketlenmiş sorular

Etkileşen biyolojik ve çevresel değişkenler (artı muhtemelen bazı ekzojen değişkenler) dahil olmak üzere çok değişkenli bir zaman serisi veri setim var. Mevsimsellik dışında, verilerde uzun vadeli net bir eğilim yoktur. Amacım, hangi değişkenlerin birbiriyle ilişkili olduğunu görmek. Tahmin gerçekten aranmaz. Zaman serileri analizinde yeni olan birkaç referans okudum. Anladığım kadarıyla, …

15 r  time-series  var  seasonality 

Tahmin etmeye çalıştığım, mevsimsel ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] modelini (= fit2) kullandığım bir zaman serim var. Auto.arima ile önerilen R'den farklıdır (R hesaplanan ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] daha iyi bir uyum olurdu, buna fit1 adını verdim). Bununla birlikte, zaman serimin son 12 ayında modelim (fit2) ayarlandığında daha iyi bir uyum …

15 r  time-series  statistical-significance  arima  residuals 

Uygulamada, bir AR (P) sürecinin durağan olup olmadığı nasıl değerlendirilir? AR ve MA modeli için sipariş nasıl belirlenir?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

R'de bazı birim kök testleri ile oynadım ve k lag parametresinden ne yapacağımdan tam olarak emin değilim. Ben artırılmış kullanılan Dickey Fuller testi ve Philipps Perron testi gelen tseries paketinde. Açıkçası varsayılan parametresi (için ) sadece serinin uzunluğuna bağlıdır. Farklı -değerleri seçersem wrt için oldukça farklı sonuçlar elde ederim. null …

15 r  time-series  trend 

Bu yüzden petrol iadelerinin ACF / PACF'sini planladım ve bazı pozitif otokorelasyon görmeyi bekliyordum ama sürprizime göre sadece negatif önemli otokorelasyon elde ediyorum. Yukarıdaki grafiği nasıl yorumlamalıyım? Daha önce düştüğünde petrol geri dönüşlerinin artma eğilimi olduğunu ve tam tersini gösteriyorlar, bu nedenle salınım davranışı. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin.

15 time-series 

X ( x.ts) ve Y ( y.ts) konumlarına göre bir balığın hareket örüntüleri üzerindeki zaman serisi verileri üzerinde otokorelasyon hesapladım . R kullanarak, aşağıdaki işlevleri çalıştırdım ve aşağıdaki grafikleri ürettim: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Benim sorum şu, bu grafikleri nasıl yorumlayabilirim? Herhangi bir modeli bildirmek için hangi bilgilere ihtiyaç vardır? Ben internette …

15 r  time-series  autocorrelation 

Bu garip bir soru olabilir ama konuya bir acemi olarak, regresyonun varsayımlarından biri verilerin regresyonun uygulandığı veriler bir arada olması durumunda neden bir zaman serisini düşürmek için regresyonu neden kullandığımızı merak ediyorum. değil mi?

14 regression  time-series  trend  iid 

Tekrarlayan bir sinir ağında, genellikle birkaç zaman adımında ilerler, ağı "açar" ve daha sonra girdi dizisi boyunca geri yayılırsınız. Neden sadece sekanstaki her bir adımdan sonra ağırlıkları güncellemiyorsunuz? (1 kısaltma uzunluğunun kullanılmasına eşdeğerdir, bu yüzden açılacak bir şey yoktur) Bu, yok olan degrade sorununu tamamen ortadan kaldırır, algoritmayı büyük ölçüde …

14 time-series  neural-networks  backpropagation  rnn 

Üstel yumuşatma modelleri ailesi bağlamında eksik verilerle başa çıkmanın standart bir yolu yoktur. Özellikle, tahmin paketinde ets olarak adlandırılan R uygulaması , eksik veri olmadan en uzun alt diziyi ve Hyndman ve ark. Tarafından "Üstel Düzgünleştirme ile Tahmin" kitabını alıyor gibi görünmektedir. hiç eksik veri hakkında konuşmak gibi görünmüyor. Kullanıcılarım …

14 time-series  forecasting  missing-data 

Bu sorunu bir yıldan fazla bir süredir fazla ilerleme olmadan çözmeye çalışıyorum. Yaptığım araştırma projesinin bir parçası, ama oluşturduğum bir hikaye örneğiyle göstereceğim, çünkü sorunun asıl alanı biraz kafa karıştırıcı (göz izleme). Siz okyanusun içinden geçen bir düşman gemisini takip eden bir uçansınız, bu yüzden geminin bir dizi (x, y, …

14 time-series  machine-learning  prediction 

Finansal ekonometri araştırmalarında, günlük veriler biçimindeki finansal zaman serileri arasındaki ilişkilerin araştırılması çok yaygındır . Değişken genellikle log farkı alınarak yapılır ; .ln ( P t ) - ln ( P t - 1 )I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Ancak günlük veriler, her hafta veri noktası olduğu ve Cumartesi ve Pazar günlerinin eksik olduğu …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

Son zamanlarda zaman serilerini yeniden örneklemenin yollarını arıyordum, Uzun bellek işlemlerinin otomatik korelasyonunu yaklaşık olarak koruyun. Gözlemlerin alanını koruyun (örneğin, yeniden örneklenmiş bir tamsayılar dizisi dizisi hala bir tamsayı dizisidir). Gerekirse yalnızca bazı ölçekleri etkileyebilir. uzunluğunda bir zaman dizisi için aşağıdaki permütasyon şemasını buldum 2N2N2^N: Zaman serilerini birbirini izleyen çiftler …

14 time-series  bootstrap  resampling  permutation-test 

10 yıllık bir süre boyunca (1997-2006) bir dizi bağımsız değişkenin çatışmasının varlığını veya yokluğunu (bağımlı değişken) modellemek için ikili lojistik regresyon yapmak istiyorum, her yıl 107 gözlem var. Bağımsızlarım: arazi bozulması (2 tip bozulma için kategorik); nüfus artışı (0- hayır; 1-evet); geçim türü (0 - tip 1; 1 - tip …

14 regression  time-series  logistic  spatial  ecology 

Zaman serilerini karşılaştırmak için dinamik zaman çözgüsü ölçüsünü kavramaya çalışıyorum. Bunun gibi üç zaman serisi veri setim var: T1 <- structure(c(0.000213652387565, 0.000535045478866, 0, 0, 0.000219346347883, 0.000359669104424, 0.000269469145783, 0.00016051364366, 0.000181950509461, 0.000385579332948, 0.00078170803205, 0.000747244535774, 0, 0.000622858922454, 0.000689084895259, 0.000487983408564, 0.000224744353298, 0.000416449765747, 0.000308388157895, 0.000198906016907, 0.000179549331179, 9.06289650172e-05, 0.000253506844685, 0.000582896161212, 0.000386473429952, 0.000179839942451, 0, 0.000275608635737, 0.000622665006227, 0.00036075036075, …

14 r  time-series  clustering 

Panel veri analizinde, otomatik korelasyon sorunları (yani gözlemler zaman içinde bireyler içinde kümelenir) ile başa çıkmak için rastgele / karışık efektlere sahip çok seviyeli modeller kullandım. . ARMA / ARIMA benzer sorunları ele almak için tasarlandı. Çevrimiçi bulduğum kaynaklar, ya serileri (ARMA / ARIMA) ya da karma efekt modellerini tartışıyor, …

14 time-series  mixed-model  arima  multilevel-analysis