İstatistikler ve Büyük Veri

JavaScript temel bileşen analizi (PCA) için bir biplot uygulamak için arıyorum. Benim sorum, veri matrisinin tekil vektör ayrışmasının (SVD) U,V,DU,V,DU,V,D çıkışındaki okların koordinatlarını nasıl belirleyebilirim ? İşte R tarafından üretilen bir örnek biplot: biplot(prcomp(iris[,1:4])) Ben o kadar aradık Biplot Vikipedi'ye ama çok kullanışlı değil. Veya düzeltin. Hangisi olduğundan emin değilim.

18 pca  svd  biplot 

Benim durumum şöyledir: Monte-Carlo çalışmasıyla, iki farklı testin ppp -değerlerini tahmini bir parametrenin istatistiksel anlamlılığıyla karşılaştırmak istiyorum (null "etki yok - parametre sıfır" ve zımni alternatif " parametresi sıfır değil "). Test A , null altında eşit varyanslara sahip standart "araçların eşitliği için bağımsız iki örnekli t-testidir" . Test B …

18 hypothesis-testing  p-value 

Genellikle aynı şekle sahip zaman serisi verilerindeki değişiklikleri tespit etmek istiyorum. Şimdiye kadar changepointR ve cpt.mean(), cpt.var()ve cpt.meanvar()işlevleri için paketle çalıştım . cpt.mean()PELT yöntemi ile veriler genellikle bir seviyede kaldığında iyi çalışır. Ancak, inişler sırasındaki değişiklikleri de tespit etmek istiyorum. Tespit etmek istediğim bir değişiklik örneği, siyah eğrinin aniden düştüğü, …

18 r  time-series  change-point  structural-change 

Diyelim ki korelasyon katsayısı ile birlikte normal olan iki standart normal rastgele değişken ve var .X1X1X_1X2X2X_2rrr nin dağıtım işlevi nedir ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

Subjektivistleri nesnelistlere zıt, Bayesçi istatistiklerde olasılıkların bilgi durumu olarak görmelerini açıklayan Bayes felsefesi hakkında iyi bir kitap nedir? Belki Savage'ın kitabı? İlk başta Berger'in (1986) işe yarayabileceğini düşündüm, ama aradığım şey bu değil. Böyle bir kitabı aramak, aradığım sonuçlara yol açmaz.

18 bayesian  references  philosophical 

Hem aile açısından hata oranı (FWER) hem de yanlış keşif oranı (FDR) literatüründe, FWER veya FDR'yi kontrol etmek için belirli yöntemlerin bağımlı veya bağımsız testlere uygun olduğu söylenir. Örneğin, 1979 tarihli "Basit Sıralı Olarak Çok Yönlü Çoklu Test Prosedürü" belgesinde Holm, adım adım Šidák yöntemiyle adım adım Bonferroni kontrol yöntemini …

18 multiple-comparisons  independence  non-independent  familywise-error  false-discovery-rate 

Bir yıldan uzun süredir bir saatlik bir "istatistiklerin tadı" dersi veriyorum. Her seferinde farklı bir grup çocuk geliyor ve onlara ders veriyorum. Sınıfın teması, 10 çocuğa (koka-kola içmeyi seven) bir tanesi koka-kola ve diğeri pepsi içeren iki (işaretsiz) bardak verildiği bir deney yapmamızdır. Çocuklardan tadı ve kokusuna göre hangi bardağın …

18 hypothesis-testing  teaching 

RA Fisher'ın çay tadımı yapan ünlü bayanda, bayana kaç süt / çay ilk fincanının olduğu (8 bardağın her biri için 4 tane) hakkında bilgi verilir. Bu, Fisher'ın kesin testinin sabit marjinal toplam varsayımına saygı gösterir. Bu testi arkadaşımla yapmayı hayal ediyordum, ama düşünce beni vurdu. Eğer bayan önce süt ve …

18 hypothesis-testing  statistical-significance  fishers-exact  conditioning 

İki bağımsız grup içeren bir veri bulduğumu varsayalım: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c (length …

18 r  hypothesis-testing  bootstrap  small-sample  permutation-test 

Stastitic (örn. Ortalama) için bu örnekten bir örnek ve bootstrap örneğim olduğunu varsayalım . Hepimizin bildiği gibi, bu önyükleme örneği istatistiğin tahmincisinin örnekleme dağılımını tahmin eder .χχ\chi Şimdi, bu bootstrap örneğinin ortalaması popülasyon istatistiği için orijinal örneğin istatistiğinden daha iyi bir tahmin midir? Hangi koşullarda böyle olur?

18 estimation  bootstrap 

Yüksek lisans tezim için, serolojik durumla tanımlanan farklı durumlar arasındaki geçişler için istatistiksel bir model geliştirmeye çalışıyorum. Şimdilik, sorum daha genel / teorik olduğu için bu bağlamda çok fazla ayrıntı vermeyeceğim. Her neyse, sezgim bir Gizli Markov Modeli (HMM) kullanmam gerektiğidir; modelimi formüle etmek için gerekli literatürden ve diğer arka …

18 machine-learning  self-study  hidden-markov-model 

ise, parametresi için tahmin dizisi asimptotik olarak normaldir . ( kaynak ) Daha sonra U n'nin asimptotik varyansına çağırıyoruz . Bu varyans Cramer-Rao bağına eşitse , kestirimcinin / dizinin asimptotik olarak etkili olduğunu söylüyoruz.UnUnU_nθθ\thetavn−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v)vvvUnUnU_n Soru: Neden kullandığımız yapmak n−−√n\sqrt{n} özellikle? Örnek ortalama için V a r …

18 estimation  asymptotics  efficiency 

I olduğunu varsayalım , bağımsız kaynaklar X 1 , x 2 , . . . , X n ve ben m dışbükey karışımları gözlemliyoruz : Y 1nnnX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nmmmY1...Ym=a11X1+a12X2+⋯+a1nXn=am1X1+am2X2+⋯+amnXnY1=a11X1+a12X2+⋯+a1nXn...Ym=am1X1+am2X2+⋯+amnXn\begin{align} Y_1 &= a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n\\ ...&\\ Y_m &= a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \cdots + a_{mn}X_n \end{align} …

18 pca  ica 

Alındığı Grimmet ve Stirzaker : Göster bu durumda olamaz bu U = X + Y u eşit [0,1] dağıtılır ve X ve Y, birbirinden bağımsız ve özdeş dağıtılır. Sen olmamalıdır X ve Y sürekli değişkenler olduğunu varsayalım.U=X+YU=X+YUUXXYY Durum için çelişki kısıtlamasını tarafından basit bir dayanıklı XXX , Y,YY her zaman …

18 probability  random-variable  continuous-data  uniform  proof 

Bir blogda aşağıdaki bir açıklamayı buldum ve korelasyonun geçişsizliği hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum: Aşağıdaki tartışılmaz gerçeklere sahibiz: Ortalama olarak, erkekler ve kadınlar arasında beyin hacminde bir fark var IQ ile beyin büyüklüğü arasında bir korelasyon vardır; korelasyon 0.33'tür ve bu nedenle IQ değişkenliğinin% 10'una karşılık gelir Bu bina …

18 correlation  categorical-data  mean  descriptive-statistics  neuroscience