«hypothesis-testing» etiketlenmiş sorular

Hipotez testi, verilerin rastgele dalgalanmaların bir etkisi olmaktan ziyade belirli bir hipotezle tutarsız olup olmadığını değerlendirir.

2
Neden Wilks'in 1938'i yanlış tanımlanmış modellerde işe yaramaz?
Ünlü 1938 makalesinde (" Karmaşık hipotezlerin test edilme olasılığı oranının büyük örneklem dağılımı ", Matematiksel İstatistik Annals, 9: 60-62), Samuel Wilks, ( oranı) ' nın asimptotik dağılımını türetmiştir. iç içe hipotezler için, daha büyük hipotezin doğru bir şekilde belirtildiği varsayımı altında. Sınırlayıcı dağılımı (ki-kare) ile serbestlik derecesini daha hipotez ve …
4
Neden Bayesian yöntemleri çoklu test düzeltmeleri gerektirmiyor?
Andrew Gelman, Bayesian AB testinin neden birden fazla hipotez düzeltmesi gerektirmediğine dair kapsamlı bir makale yazdı: Neden (Genellikle) Birden Çok Karşılaştırma Hakkında Endişelenmek Gerekmiyor , 2012. Tam anlamıyorum: neden Bayesian yöntemleri çoklu test düzeltmeleri gerektirmiyor? A ~ Distribution1 + Common Distribution B ~ Distribution2 + Common Distribution C ~ Distribution3 …
4
Stouffer'ın Z-skor yöntemi: biz Özetle ne olur yerine ?
Ben yapıyorum aynı boş hipotezi ile bağımsız istatistiksel testler ve bir içine sonuçlarını birleştirmek istiyoruz -değeri. İki "kabul edilmiş" yöntem varmış gibi görünüyor: Fisher yöntemi ve Stouffer yöntemi .pN-NNppp Benim sorum Stouffer'ın yöntemi hakkında. Her ayrı test için, bir z-puanı elde . Boş bir hipotez altında, her biri standart bir …
5
Parametrik olmayan bir test tam olarak ne yapar ve sonuçlar ile ne yaparsınız?
Bunun başka bir yerde sorulmuş olabileceği hissine kapıldım, ancak gerçekten ihtiyacım olan temel tanım türüyle değil. Parametrik olmayanların bir şeyleri kıyaslamak yerine medyanı kullandığını biliyorum. Ayrıca standart sapma yerine "serbestlik derecelerine" (?) Dayandığını düşünüyorum. Yine de yanılıyorsam düzelt. Oldukça iyi bir araştırma yaptım, ya da öyle düşündüm, kavramı anlamaya çalışarak, …
3
A / B testi için numune boyutunu güvenle belirleme
A / B test aracı oluşturmak isteyen bir yazılım mühendisiyim . Sağlam bir istatistik geçmişim yok ama son birkaç gündür biraz okuma yapıyorum. Burada açıklanan metodolojiyi takip ediyorum ve aşağıdaki ilgili noktaları özetleyeceğim. Araç, tasarımcıların ve etki alanı uzmanlarının bir web sitesini belirli bir URL’de gelen trafiği iki veya daha …
2
Karışık etki modelleri nasıl karşılaştırılmalı ve ya da doğrulanmalıdır?
(Doğrusal) karışık etki modelleri normal olarak birbirleriyle nasıl karşılaştırılır? Olasılık oranı testlerinin kullanılabileceğini biliyorum, ancak bir model diğerinin 'altkümesi' değilse, bu işe yaramaz mı? Modellerin tahmini df her zaman basit midir? Sabit etki sayısı + varyans bileşenlerinin sayısı tahmin edildi mi? Rastgele etki tahminlerini görmezden mi geliyoruz? Peki ya doğrulama? …
1
Benjamini-Hochberg, p-değerleri veya q-değerleri ile çoklu hipotez testi düzeltmesi?
Artan sıraya göre sıralanan bağımsız testlerden elde edilen p değerlerinin bir listesi göz önüne alındığında, birden fazla test düzeltmesi için Benjamini-Hochberg prosedürü kullanılabilir . Her p değeri için, Benjamini-Hochberg prosedürü, her p değeri için Yanlış Keşif Oranını (FDR) hesaplamanıza izin verir. Yani, sıralanan p-değerleri listesindeki her "pozisyonda", bunların ne kadarının …
2
permütasyon testinin varsayımları nelerdir?
Permütasyon testlerinin varsayımları olmadığı sık sık bildirilmektedir, ancak bu kesinlikle doğru değildir. Örneğin, numunelerimin bir şekilde korelasyonu varsa, etiketlerine izin vermenin yapılacak doğru şey olmadığını hayal edebiliyorum. Bu sorun hakkında bulduğumun tek kelimesi wikipedia'dan gelen bu cümledir: "Bir permütasyon testinin arkasındaki önemli bir varsayım, gözlemlerin sıfır hipotezi altında değişebilir olmasıdır." …
2
Regresyonda Wald testi (OLS ve GLM'ler): t - z dağılımı
(: Örn Wasserman (2006) Ben regresyon katsayıları için Wald testi asimptotik tutan aşağıdaki özelliği dayanmaktadır anlıyoruz İstatistik All , sayfa 153, 214-215): βregresyon katsayısı gösterir^se(β)regresyon katsayısı standart hata gösterir veβ, 0(ilgili bir değerdirβ0genellikle 0 katsayının 0'dan önemli ölçüde farklı olup olmadığını test etmek için). Boyutu * YaniαWald testidir: reddetmekH0zaman| W| …
4
Yeterince büyük örneklem büyüklüğü verildiğinde, gerçek etki büyüklüğü tam olarak sıfır olmadıkça bir test her zaman önemli sonuç gösterecektir. Niye ya?
Wikipedia'nın makalesinde, etki büyüklüğüyle ilgili bir iddiada bulunmaktan korkuyorum . özellikle: [...] boş olmayan bir istatistiksel karşılaştırma, popülasyon etki büyüklüğü tamamen sıfır olmadıkça her zaman istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar gösterecektir. Bunun ne anlama geldiği / ne anlama geldiğinden emin değilim, onu destekleyecek bir tartışma bırakalım. Sonuçta, bir etkinin bir istatistiği, …
3
Neyman-Pearson lemması
Okudum Neyman-Pearson Lemmasını kitaptan İstatistik Teorisine Giriş Mood, Graybill ve Boes tarafından. Ama ben lemi anlamadım. Birisi bana lemi bana basit kelimelerle açıklayabilir mi? Ne ifade ediyor? Neyman- Pearson lemması: Let X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n rasgele bir örnek olarak , iki bilinen değerlerden biridir ve ve izin olacak sabit.f(x;θ)f(x;θ)f(x;\theta)θθ\thetaθ0θ0\theta_0θ1θ1\theta_10&lt;α&lt;10&lt;α&lt;10<\alpha<1 Let pozitif bir sabittir …
3
Karşılaştırma ve zıtlık, p değerleri, anlamlılık düzeyleri ve tip I hatası
Herhangi birinin p-değerlerinin, anlamlılık seviyesinin ve tip I hatasının tanımları ve kullanımlarıyla ilgili kısa bir özet verip veremeyeceğini merak ediyordum. P-değerlerinin "en azından gerçekten gözlediğimiz en yüksek düzeyde bir test istatistiği elde etme olasılığı" olarak tanımlandığını, bir anlamlılık seviyesinin ise p-değeri önemli olup olmadığını ölçmek için rastgele bir kesim değeri …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.