«r» etiketlenmiş sorular

Bir kendir matrisiyle optim'den bir çıktı verildiğinde, kenet matrisini kullanarak parametre güven aralıklarını nasıl hesaplayabilirim? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Çoğunlukla maksimum olabilirlik analizi bağlamıyla ilgileniyorum, ancak yöntemin ötesine genişletilip genişletilemeyeceğini bilmek istiyorum.

22 r  maximum-likelihood 

Çift mevsimsel bileşenler içeren bir zaman serisine sahibim ve diziyi aşağıdaki zaman serisi bileşenlerine (trend, mevsimsel bileşen 1, mevsimsel bileşen 2 ve düzensiz bileşen) ayrıştırmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla, R'deki bir dizinin ayrıştırılması için STL prosedürü yalnızca bir mevsimsel bileşene izin veriyor, bu yüzden diziyi iki kez ayrıştırmaya çalıştım. İlk olarak, …

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

Diyelim ki, aşağıdaki verileri var: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Bunu (ve diğer bazı veri kümelerini) bir Pareto dağıtımına sığdırmanın basit bir yolunu istiyorum. İdeal olarak, eşleşen teorik değerleri, daha az ideal olarak parametreleri çıkarır.

22 r  pareto-distribution 

Regresyon modelini kullanarak bir zaman serisi verisini (kopyalar olmadan) sığdırmaya çalışıyordum. Veri aşağıdaki gibi görünüyor: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 0 7 7.992336 144 0 8 7.948658 …

22 r  regression  statistical-significance  anova  p-value 

Bunu yeniden üretmek için dekatlon veri kümesini {FactoMineR} kullanabilirsiniz. Soru, hesaplanan özdeğerlerin kovaryans matrisininkinden farklı olmasının nedenidir. İşte kullanarak özdeğerler princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <- princomp(decathlon[1:10], cor=F) > pr$sd^2 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 1.348073e+02 2.293556e+01 9.747263e+00 1.117215e+00 3.477705e-01 1.326819e-01 Comp.7 Comp.8 Comp.9 Comp.10 6.208630e-02 4.938498e-02 2.504308e-02 4.908785e-03 …

22 r  pca 

Konunun CrossValidated faizine girdiğinden emin değilim. Bana söyleyeceksin. Bir grafiği incelemeliyim ( grafik teorisinden ). Bağlanan belli sayıda nokta var. Her birinin bağlı olduğu tüm noktalar ve noktalar içeren bir masam var. (Ayrıca sonuçları olan başka bir tablom var) Sorum şu: Kolayca çalışmak için iyi bir yazılım (veya bir R …

22 r  data-visualization  graph-theory 

Bu soru edildi göç o Çapraz doğrulanmış üzerinde yanıtlanabilir çünkü yığın taşması gelen. 5 yıl önce göç etti . Kısmi bağımlılık parselleri hakkındaki diğer konuları okudum ve bunların çoğu, onları nasıl doğru bir şekilde yorumlayabileceğinizi değil, onları farklı paketlerle nasıl çizdiğinizle ilgili. Adil miktarda kısmi bağımlılık grafiği okuyordum ve yaratıyorum. …

22 r  classification  data-visualization  random-forest  interpretation 

Aşağıdaki sözdizimini kullanarak karma efektler lojistik regresyon uyguladık; # fit model fm0 <- glmer(GoalEncoding ~ 1 + Group + (1|Subject) + (1|Item), exp0, family = binomial(link="logit")) # model output summary(fm0) Konu ve Öğe rastgele etkilerdir. Konu terimi için katsayı ve standart sapma olan tuhaf bir sonuç alıyoruz; Generalized linear mixed …

22 r  mixed-model  stata  glmm  lme4-nlme 

250k x 100 boyutunda ikili özelliklerin yarı küçük bir matrisine sahibim. Her satır bir kullanıcıdır ve sütunlar bazı kullanıcı davranışlarının örneğin "likes_cats" gibi ikili "etiketleri" dir. user 1 2 3 4 5 ... ------------------------- A 1 0 1 0 1 B 0 1 0 1 0 C 1 0 0 …

22 r  clustering  binary-data 

Son zamanlarda Mann-Whitney U testi hakkında okudum. Bu testi R'de gerçekleştirmek için aslında bir Wilcoxon testi uygulamanız gerektiği ortaya çıktı! Sorum şu: wilcox.testR'nin W istatistiği U istatistiğiyle aynı mı?

22 r  wilcoxon-mann-whitney 

(: Örn Wasserman (2006) Ben regresyon katsayıları için Wald testi asimptotik tutan aşağıdaki özelliği dayanmaktadır anlıyoruz İstatistik All , sayfa 153, 214-215): βregresyon katsayısı gösterir^se(β)regresyon katsayısı standart hata gösterir veβ, 0(ilgili bir değerdirβ0genellikle 0 katsayının 0'dan önemli ölçüde farklı olup olmadığını test etmek için). Boyutu * YaniαWald testidir: reddetmekH0zaman| W| …

22 r  regression  hypothesis-testing  generalized-linear-model 

Daha iyi R paketleri anlamaya isteyen Larsve Glmnet: Kement sorunu çözmek için kullanılır, ( Değişkenler ve örnekleri için, bkz. www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf , sayfa 3)m i n( β0β) ∈ Rp + 1[ 12 NΣi = 1N-( yben- β0- xTbenβ)2+ λ | | β||l1]mbenn(β0β)∈R,p+1[12N-Σben=1N-(yben-β0-xbenTβ)2+λ||β||l1]min_{(\beta_0 \beta) \in R^{p+1}} \left[\frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}(y_i-\beta_0-x_i^T\beta)^2 + \lambda||\beta ||_{l_{1}} \right]pppN-N-N Bu …

22 r  regression  machine-learning  lasso  regularization 

Her sitedeki her konu için bazı ölçümler aldığımı varsayalım. Konu ve alan olmak üzere iki değişken bilgisayar içi korelasyon (ICC) değerleri açısından ilgi çekicidir. Genelde lmerR paketindeki işlevi kullanırdım lme4ve çalıştırırım. lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) + (1 | site), mydata) ICC değerleri, yukarıdaki modeldeki rastgele etkiler için …

22 r  lme4-nlme  intraclass-correlation 

Bir değişken gerileme isteyen üzerine . Bunu ham veya dik polinomları kullanarak yapmalı mıyım? Sitede bunlarla ilgilenen soruya baktım, ancak onları kullanma arasındaki farkın ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. yyyx,x2,…,x5x,x2,…,x5x,x^2,\ldots,x^5 Neden sadece katsayılarını almak için "normal" bir gerileme yapamaz aitβiβi\beta_iy=∑5i=0βixiy=∑i=05βixiy=\sum_{i=0}^5 \beta_i x^i (p değerleri ve diğer tüm güzel şeyler ile birlikte) …

22 r  regression  polynomial 

Üç kategorik değişkenli bir veri setine sahibim ve bu üçünün arasındaki ilişkiyi bir grafikte görselleştirmek istiyorum. Herhangi bir fikir? Şu anda aşağıdaki üç grafiği kullanıyorum: Her grafik, bir bazal depresyon seviyesi içindir (Hafif, Orta, Şiddetli). Sonra her grafikte tedavi (0,1) ile Depresyon gelişimi (hiçbiri, orta, önemli) arasındaki ilişkiye bakarım. Bu …

21 r  data-visualization  categorical-data