Eğer daha sonra .Y(t)=[θ/ϕ][A(t)+IO(t)]Y*(t)=[θ/ϕ][A(t)]+[θ/ϕ][IO(t)]
Eğer ve , örneğin ... oθ=1ϕ=[1−.5B]
Y*(t)=[1/(1−.5B)][A(t)]
+IO(t)−.5⋅IO(t−1)+.25⋅IO(t−2)−.125⋅IO(t−3)−….
Örneğin IO efektinin tahmini 10.0 ise
burada için gösterge değişkeni 0 veya 1'dir.
Y∗(t)=[1/(1−.5B)][A(t)]
IO+10⋅IO(t)−5⋅IO(t−1)+2.5⋅IO(t−2)−1.25⋅IO(t−3)−….
IO
Bu şekilde, anormalliğin etkisinin sadece anlık değil, aynı zamanda hafızası olduğunu da görebilirsiniz.
AUTOBOX (aşina olduğum) gibi yazılımlar IO etkilerini tanımlamaz (daha ziyade AO efektleri), periyodundan başlayarak 10, -5, 2.5, -1.25, ... değerlerine sahip bir dizi anormallik tanımlar .t
Kullanıcı bu nadir olayı gördükten sonra , bir IO ile aynı sonucu veren saf bir pay yapısından ziyade dinamik bir yapı ile AO müdahalesi arasındaki aktarımı yeniden başlatabilir. etkisi dahil edildi. [ w ( b ) ][w(b)/d(b)][w(b)]
Belleği her kullandığınızda, fark yaratan bir operatör veya ARMA yapısının bir sonucu olsun, atlanan nedensel seriler nedeniyle cahillik örtülü bir şekilde kabul edilir. Bu aynı zamanda Bakliyat / Seviye Kaymaları, Mevsimsel Bakliyat veya Yerel Zaman Eğilimleri gibi Müdahale deterministik serilerini dahil etme ihtiyacı için de geçerlidir. Bu kukla değişkenler, kullanıcı tarafından belirlenen belirlenmeyen nedensel değişkenler için neede bir proxy'dir. Çoğunlukla sahip olduğunuz tek şey bir dizi ilgi alanıdır ve hecelediğim niteleyiciler göz önüne alındığında, geleceği tam olarak analiz edilen verinin doğası hakkında bilgisiz olarak tahmin edebilirsiniz. Tek sorun, ilerideki yolu tahmin etmek için arka camı kullanmanızdır ... gerçekten tehlikeli bir şey.
veriler gönderildikten sonra ...
Makul bir model (1,1,0) 'dır ve AO anomalileri 39,41,47,21 ve 69 periyotlarında (periyot 48 değil) tanımlanmıştır. Bu modelin kalıntıları belirgin bir yapıdan yoksun gibi görünmektedir. VE AO faresi, zaman serisinin tarihinde olmayan aktivitenin yansıdığı aktivitenin optimal bir temsiline değer verir. OP'nin aşırı farklılık gösteren modelinin ACF'sinin model yetersizliğini yansıtacağını düşünürdüm. İşte model. Yine sorun veya fırsat model tanımlama / revizyon / doğrulama alanında olduğu için teslim edilen R kodu yoktur. Son olarak, gerçek / gömülü ve öngörülen serilerin bir grafiği.