4
En iyi öngörücü olarak Koşullu beklentinin kanıtı ile ilgili sorun
Kanıtıyla ilgili bir sorunum var E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] bu da büyük olasılıkla beklentilerin ve koşullu beklentilerin daha derin bir yanlış anlaşılmasını ortaya koymaktadır. Bildiğim kanıt şu şekildedir (bu kanıtın başka bir versiyonunu burada bulabilirsiniz ) ===argming(X)E[(Y−g(x))2]argming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]argming(X)E[(Y−g(x))2]=argming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]=argming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]=argming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]\begin{align*} &\arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(x)\big)^2\Big]\\ = &\arg \min_{g(X)} E \Big[ …