İstatistikler ve Büyük Veri

Tahmin etmeye çalıştığım, mevsimsel ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] modelini (= fit2) kullandığım bir zaman serim var. Auto.arima ile önerilen R'den farklıdır (R hesaplanan ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] daha iyi bir uyum olurdu, buna fit1 adını verdim). Bununla birlikte, zaman serimin son 12 ayında modelim (fit2) ayarlandığında daha iyi bir uyum …

15 r  time-series  statistical-significance  arima  residuals 

Diyelim ki lojistik regresyon sınıflandırıcım var. Normal toplu öğrenmede, aşırı sığmayı önlemek ve ağırlıkları küçük tutmak için düzenli bir terim olurdu. Ayrıca özelliklerimi normalleştirip ölçeklendirirdim. Çevrimiçi öğrenme ortamında sürekli bir veri akışı alıyorum. Her örnekle degrade iniş güncellemesi yapıyorum ve sonra atıyorum. Çevrimiçi öğrenmede özellik ölçeklendirme ve düzenleme terimini kullanmam …

15 machine-learning  normalization  regularization  online 

Standart bir GARCH modeli kullanıyorum: rtσ2t= σtεt= γ0+ γ1r2t - 1+ δ1σ2t - 1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Katsayılar hakkında farklı tahminlerim var ve bunları yorumlamam gerekiyor. Bu yüzden güzel bir yorum merak ediyorum, bu yüzden , ve temsil ediyor?γ 1 δ 1γ0γ0\gamma_0γ1γ1\gamma_1δ1δ1\delta_1 sabit bir …

15 interpretation  garch 

Kısa süre önce aşağıdaki soruyu e-posta yoluyla aldım. Aşağıda bir cevap göndereceğim, ancak başkalarının ne düşündüğünü duymak ilgimi çekti. Lojistik regresyona parametrik olmayan bir test der misiniz? Anladığım kadarıyla, verileri normal olarak dağıtılmadığından parametrik olmayan bir testi etiketlemek yetersizdir. Varsayım eksikliği ile ilgisi daha fazla. lojistik regresyonun varsayımları vardır.

15 hypothesis-testing  logistic  nonparametric 

Elimdeki veriler iki farklı alandaki belirli bir tür için y'nin regresyon eğim değeri, standart bir hata, n değeri ve ap değeridir. Bir alanın regresyon eğiminin diğer alanın regresyon eğiminden önemli ölçüde farklı olup olmadığını kontrol etmek istiyorum - bu verilerle mümkün mü? Herkes bu konuda nasıl gidebilirim herhangi bir öneriniz …

15 r  regression  statistical-significance 

Şu anda bağımsız değişkenler olarak sadece kategorik / faktör değişkenlerine sahip olduğum bir regresyon modeli üzerinde çalışıyorum. Bağımlı değişkenim logit dönüşümü oranıdır. R, "faktör" türünden hemen sonra aptalları nasıl kodlayacağını otomatik olarak bildiğinden, R'de normal bir regresyon çalıştırmak oldukça kolaydır. Bununla birlikte, bu tip kodlama, her bir değişkenten bir kategorinin …

15 r  regression  categorical-data  categorical-encoding 

Herkesin dengeli doğruluk arasındaki farkı açıklayabileceğini merak ediyordum. b_acc = (sensitivity + specificity)/2 ve f1 puanı: f1 = 2*precision*recall/(precision + recall)

15 unbalanced-classes 

İstatistiklerde çok iyi değilim, bu basit bir soru ise özür dilerim. Bazı verilere bir eğri uydurma ediyorum ve bazen benim verilerini en uygun biçimde olumsuz üssünü ve bazen uyum yakın olan bir * e ( - b * x 2 ) + c . Ancak, bazen her ikisi de başarısız …

15 variance  model-selection  python  curve-fitting  covariance-matrix 

Kaggle yarışmalarında kullanılan farklı hata metriklerini gördüm: RMS, ortalama kare, AUC ve diğerleri. Bir hata metriği seçmenin genel kuralı nedir, yani belirli bir sorun için hangi hata metriğinin kullanılacağını nasıl bilebilirsiniz? Herhangi bir yönerge var mı?

15 machine-learning  classification  error 

Bir olasılık yoğunluk fonksiyonu için yerel maxima bulmaya çalışıyorum (R densityyöntemi kullanılarak bulundu ). Basit bir "komşuların etrafına bakın" yöntemi (burada komşularına göre yerel bir maksimum olup olmadığını görmek için bir noktaya bakar) yapamıyorum çünkü büyük miktarda veri var. Ayrıca, Spline enterpolasyonu gibi bir şey kullanmak ve daha sonra hata …

15 r  pdf  splines  maximum 

Blake Master'ın Peter Thiel'in start-up konferansındaki notlarını okurken , teknoloji sınırındaki bu metaforla karşılaştım : Dünyayı göletler, göller ve okyanuslarla kaplı olarak hayal edin. Teknede, su kütlesindesin. Ama son derece sisli, bu yüzden diğer tarafa ne kadar uzak olduğunu bilmiyorsun. Gölette, gölde veya okyanusta olup olmadığınızı bilmiyorsunuz. Bir havuzdaysanız, geçişin …

15 distributions  queueing  interarrival-time 

Steven Pinker'in Doğamızın Daha İyi Melekleri kitabında , Olasılık bir perspektif meselesidir. Yeterince yakın mesafeden bakıldığında, bireysel olayların belirleyici nedenleri vardır. Bir bozuk para bile başlangıç ​​koşullarından ve fizik yasalarından tahmin edilebilir ve yetenekli bir sihirbaz bu yasaları her zaman kafa atmak için kullanabilir. Yine de, bu olayların çok sayıda …

15 probability  central-limit-theorem  intuition 

Çeşitli değişkenlerden modeller oluşturmak için çoklu doğrusal regresyonları kullanmayı biliyorum. Ancak, regresyon testlerinin herhangi bir temel hipotez testi yapmak için kullanılıp kullanılmadığını merak ettim. Eğer öyleyse, bu senaryolar / hipotezler nasıl olurdu?

15 regression  hypothesis-testing  multiple-regression 

Bir sürü tahminim var (yaklaşık 1000) ve hepsinin uzun dönem esneklik tahminleri olması gerekiyordu. Bunların yarısından biraz fazlası A yöntemi ve geri kalanı B yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Bir yerde "Sanırım B yöntemi A yönteminden çok farklı bir şey tahmin ediyor , çünkü tahminler çok (% 50-60) daha yüksek ". …

15 mean  outliers  robust  references 

Alternatif olarak döviz piyasalarını tahmin etmek. Bunun oldukça karmaşık olabileceğini biliyorum, bu yüzden bir giriş olarak, bazı doğruluklara sahip basit bir tahmin algoritması arıyorum. (Dört ay süren bir yüksek lisans üniversite projesi için) Çok katmanlı bir sinir ağının yararlı olabileceğini okudum. Bunun hakkında bir fikrin var mı? Ayrıca, sosyal medyanın …

15 machine-learning  finance