İstatistikler ve Büyük Veri

En iyi modeli veya modelleri seçmek için AIC'yi kullanarak karışık model analizimi nasıl yürüteceğime dair literatürü araştırmaya çalıştıktan sonra bunalmış hissediyorum. Verilerimin bu kadar karmaşık olduğunu düşünmüyorum, ancak yaptığımın doğru olduğunu doğrulamak için arıyorum ve sonra nasıl ilerleyeceğiniz konusunda tavsiyede bulunuyorum. Lme veya lmer kullanmam gerekip gerekmediğinden emin değilim ve …

10 r  lme4-nlme  random-effects-model  aic 

Sürekli ve kategorik değişken arasındaki etkileşimin katsayılarının yorumlanması hakkında bir sorum var. İşte benim modelim: model_glm3=glm(cog~lg_hag+race+pdg+sex+as.factor(educa)+(lg_hag:as.factor(educa)), data=base_708) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 21.4836 2.0698 10.380 < 2e-16 *** lg_hag 8.5691 3.7688 2.274 0.02334 * raceblack -8.4715 1.7482 -4.846 1.61e-06 *** racemexican -3.0483 1.7073 -1.785 0.07469 . racemulti/other …

10 categorical-data  generalized-linear-model  interaction  interpretation 

Parametre dağılımı hakkında bir fikriniz yoksa ne olur? Hangi yaklaşımı kullanmalıyız? Çoğu zaman, belirli bir değişkenin belirli bir türün varlığı / yokluğu üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını ve değişkenin değişken önemine göre kabul edilip edilmediğini anlamayı hedefleriz. Bu, çoğu zaman, bir parametrenin olması gereken hızlı dağıtım üzerinde düşünmediğimiz anlamına …

10 r  bayesian  mcmc  bugs  winbugs 

Sık sık istatistik yaparken, daha fazla veri toplamaya karar vermeden önce istatistiksel testlerin sonuçlarına bakmak gibi büyük bir no-noos listesi vardır. Genel olarak Bayesci istatistiklerde yer alan metodolojiler için benzer bir no-nos listesi olup olmadığını ve özellikle aşağıdakilerden biri olup olmadığını merak ediyorum. Kısa süre önce, taktığım bazı modellerde, benim …

10 bayesian  methodology 

Sorularım mgcv R paketindeki GAM'lerle ilgilidir . Küçük bir örneklem büyüklüğü nedeniyle, bir kereye mahsus bırakma çapraz doğrulaması kullanarak tahmin hatasını belirlemek istiyorum. Bu makul mi? Bunu nasıl yapabilirim bir paket veya kod var mı? errorest()İşlevi IPRED paketin çalışmaz. Basit bir test veri kümesi: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1,n=400,dist="normal",scale=2) b<-gam(y~s(x0)+s(x1)+s(x2)+s(x3),data=dat) …

10 r  cross-validation  gam  mgcv 

Standart sapma tahminleri şu şekilde hesaplanıyor mu? sN-=1N-ΣN-i = 1(xben-x¯¯¯)2-------------√.sN-=1N-Σben=1N-(xben-x¯)2. s_N = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation#Sample_standard_deviation ) kat çapraz geçerlemeden örneklenen tahmin doğrulukları için? Her bir kat arasında hesaplanan tahmin doğruluğunun, eğitim setleri arasındaki önemli örtüşme nedeniyle bağımlı olduğundan endişe ediyorum (tahmin kümeleri bağımsız olmasına rağmen). Bunu …

10 confidence-interval  cross-validation  prediction  prediction-interval 

Bu nedenle, k-vasıtalarında optimum küme sayısı hakkında bir "fikir" elde etmek iyi belgelenmiştir. Bunu gauss karışımlarında yapmayla ilgili bir makale buldum , ancak ikna olduğumdan emin değilim, çok iyi anlamıyorum. Bunu yapmanın daha nazik bir yolu var mı?

10 classification  k-means  mixture  unsupervised-learning 

Her biri ortalama μ ve varyans σ ile dağıtılan bir dizi R direnciniz olduğunu varsayalım. Aşağıdaki düzende bir devrenin bir bölümünü düşünün: (r) || (r + r) || (R + R + r). Her parçanın eşdeğer direnci r, 2r ve 3r'dir. Her bölümün varyansı daha sonra σ2σ2σ^2 , 2σ22σ22σ^2 , …

10 probability  sampling  variance 

Diyelim ki üç zaman serisi, , veX1X1X_1X2X2X_2YYY ~ ( ) üzerinde normal doğrusal regresyon çalıştırarak , elde ederiz . Sıradan doğrusal regresyon ~ , . varsayalımYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU&lt;VU&lt;VU < V ~ ( ) regresyonunda mümkün olan minimum ve maksimum değerleri nedir?R2R2R^2YYYX1+X2X1+X2X_1 …

10 regression  multiple-regression  r-squared 

Aşağıdaki örnekte, okyanusta 5 derinlikte kaydedilen ve her değerin Temptarihe DateTimeve derinliğe karşılık geldiği bir zaman serisi su sıcaklığı ölçümlerinden oluşan bir veri çerçevem ​​var Depth. set.seed(1) Temp &lt;- rnorm(43800,sd=20) AirT &lt;- rnorm(8760,sd=20) Depth &lt;- c(1:5) DateTime = seq(from=as.POSIXct("2010-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("2010-12-31 23:00"), length=8760) Time &lt;- as.POSIXct(DateTime, format = "%Y-%m-%d %H:%M") …

10 r  time-series  correlation  similarities 

Aşağıdaki görüntü Psikolojik Bilimler bölümündeki bu makaleden alınmıştır . Bir meslektaşım bununla ilgili olağandışı iki şeye dikkat çekti: Altyazıya göre, hata çubukları "± 2.04 standart hata,% 95 güven aralığı" gösterir. Ben sadece% 95 CI için kullanılan ± 1.96 SE gördüm ve herhangi bir amaç için kullanılan 2.04 SE hakkında hiçbir …

10 confidence-interval  standard-error 

Yeni bir WinBUGS kullanıcısıyım ve yardımınız için bir sorum var. Aşağıdaki kodu çalıştırdıktan sonra, (istatistik, yoğunluk) beta0üzerinden parametreleri var beta4, ama kod modellemek için hayarladığım son değerinin tahmin almak için nasıl bilmiyorum NA. Birisi bana bir ipucu verebilir mi? Herhangi bir tavsiye büyük mutluluk duyacağız. model { for(i in 1: …

10 bayesian  bugs  prediction  winbugs 

Sadece yüksek boyutlu veri kümelerine Gauss süreç regresyonu (GPR) uygulayan herhangi bir deneyim olup olmadığını görmek istedim. İdeal özellik seçimi parametre seçim sürecinin bir parçası olduğu yüksek boyutlu veri kümeleri için ne işe yarayacağını görmek için çeşitli seyrek GPR yöntemleri (örneğin seyrek sözde girişler GPR) içine bakıyorum. Kağıtlar / kod …

10 machine-learning  predictive-models  large-data  gaussian-process 

Birden fazla grup içeren doğrusal regresyon için (a priori olarak tanımlanan doğal gruplar), aşağıdaki iki soruyu cevaplamak için aynı veri setinde iki farklı model çalıştırmak kabul edilebilir mi? Her grupta sıfır olmayan bir eğim ve sıfır olmayan kesişme var mı ve grup regresyonu içindeki parametreler nelerdir? Grup üyeliğine bakılmaksızın, sıfır …

10 r  regression  multiple-comparisons  inference  ancova 

Bu ortaya çıkmalı --- 0 ile 1 arasında sıkışmış olan şeylerin tahmini. Dizimde, bir otomatik regresyon bileşeninden ve aynı zamanda ortalama geri dönen bir bileşenden şüpheleniyorum, bu yüzden ARIMA gibi yorumlayabileceğim bir şey istiyorum - ancak gelecekte% 1000'e çıkmasını istemiyorum . Sonuçları 0 ile 1 arasında sınırlamak için lojistik regresyonda …

10 time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression