«regression» etiketlenmiş sorular

Beta regresyonunun (yani beta dağılımlı GLM ve genellikle logit bağlantı fonksiyonu), kesirler, oranlar veya olasılıklar gibi 0 ve 1 arasında değerler alarak bağımlı değişken değişken yanıtı ele alması önerilir: Bir sonuç için regresyon (oran veya kesir) 0 ile 1 arasında . Bununla birlikte, yanıt değişkeninin en az bir kez 0 …

17 regression  generalized-linear-model  beta-distribution  zero-inflation  beta-regression 

Herkes bana regresyon analizi ve eğri uydurma (doğrusal ve doğrusal olmayan) arasındaki gerçek farkları mümkünse bir örnekle açıklayabilir mi? Hem iki değişken (bağımsız veya bağımlı) arasında bir ilişki bulmaya çalışıyor, hem de önerilen modellerle ilişkili parametreyi (veya katsayıyı) belirlemeye çalışıyor. Örneğin, aşağıdaki gibi bir veri kümem varsa: Y = [1.000 …

17 regression  multiple-regression  fitting  roc  curve-fitting 

Bana bunu veren bir LOESS modeli R kullanarak bazı veriler var: Verilerin bir öngörücüsü ve bir yanıtı vardır ve heterossedastiktir. Ayrıca güven aralıkları ekledim. Sorun şu ki, aralıklar çizgi için güven aralıklarıdır, oysa tahmin aralıklarıyla ilgileniyorum. Örneğin, alt panel üst panelden daha değişkendir, ancak bu aralıklarla yakalanmaz. Bu soru biraz …

17 r  regression  prediction-interval  loess 

Lojistik ve lineer regresyonda atlanan değişken önyargı hakkında bir sorum var. Diyelim ki bazı değişkenleri doğrusal regresyon modelinden çıkarıyorum. Atlanan değişkenlerin modelime dahil ettiğim değişkenlerle ilgisiz olduğunu varsayalım. Bu atlanan değişkenler, modelimdeki katsayıları etkilemez. Ancak lojistik regresyonda bunun doğru olmadığını öğrendim. Atlanan değişkenler, dahil edilen değişkenlerle katsayıları saptırır; atlanan değişkenler, …

17 regression  logistic  least-squares  bias 

Bu sıralı lojistik regresyon R: koştu: mtcars_ordinal <- polr(as.factor(carb) ~ mpg, mtcars) Modelin bu özetini aldım: summary(mtcars_ordinal) Re-fitting to get Hessian Call: polr(formula = as.factor(carb) ~ mpg, data = mtcars) Coefficients: Value Std. Error t value mpg -0.2335 0.06855 -3.406 Intercepts: Value Std. Error t value 1|2 -6.4706 1.6443 -3.9352 …

17 r  regression  logistic  interpretation  ordered-logit 

V1 ve V2 olmak üzere iki ana etkim var. V1 ve V2'nin cevap değişkenleri üzerindeki etkileri negatiftir. Ancak, bazı nedenlerden dolayı V1 * V2 etkileşim terimi için pozitif katsayı alıyorum. Bunu nasıl yorumlayabilirim? böyle bir durum mümkün mü?

17 regression  interaction 

Efektler ()R için yardım dosyasındaki açıklamayı anlamıyorum () : lmVeya tarafından takılan doğrusal bir model için aov, etkiler, montaj işlemi sırasında QR ayrışımı tarafından üretilen ardışık dikey alt uzaylar üzerine veri yansıtılarak elde edilen ilişkisiz tek serbestlik dereceli değerlerdir. Herkes bunun ne anlama geldiğini açıklayabilir mi? Dik alt uzaylar, QR …

17 r  regression 

"Kalite" adı verilen bağımsız bir değişkenim var; bu değişkenin 3 tepki yöntemi vardır (kötü kalite; orta kalite; yüksek kalite). Bu bağımsız değişkeni çoklu doğrusal regresyonuma tanıtmak istiyorum. Bir ikili bağımsız değişken (kukla değişken, ben kod 0/ olabilir 1) olduğunda, bir çoklu doğrusal regresyon modeline tanıtmak kolaydır. Ancak 3 yanıt yöntemi …

17 r  regression  categorical-data  multicollinearity  categorical-encoding 

Bunu biliyorum ^ β 0 = ˉ y - ^ β 1 ˉ xβ0^=y¯−β1^x¯\hat{\beta_0}=\bar{y}-\hat{\beta_1}\bar{x} ve bu ı varyans hesaplanan zaman var ne kadar geçerli: V a r ( ^ β 0 )= V a r ( ˉ y - ^ β 1 ˉ x )= V a r ( ( …

17 regression  self-study 

Sürekli bağımlı y değişkeni ve sıra değişkeni X 1 dahil bağımsız değişkenler göz önüne alındığında , doğrusal bir modeli nasıl yerleştirebilirim R? Bu tür model hakkında makaleler var mı?

17 r  regression  lasso  ordinal-data  predictor 

İki zaman serim var: Piyasa riski primi için bir vekil (ERP; kırmızı çizgi) Devlet tahvili ile temsil edilen risksiz fiyat (mavi çizgi) Risksiz oranın ERP'yi açıklayıp açıklayamayacağını test etmek istiyorum. Bu vesileyle Tsay'ın (2010, 3. baskı, s.96) tavsiyelerini takip ettim: Financial Time Series: Doğrusal regresyon modelini takın ve artıkların seri …

17 regression  time-series 

Diyelim ki basit bir doğrusal regresyon , artıkları kaydettik ve artıkların dağılımı için bir histogram çizin. Tanıdık bir dağıtım gibi görünen bir şey alırsak, hata teriminin bu dağıtımda olduğunu varsayabilir miyiz? Diyelim ki, artıkların normal dağılıma benzediğini tespit edersek, popülasyonda hata teriminin normalliğini varsaymak mantıklı geliyor mu? Bence mantıklı, ama …

17 r  regression  residuals 

Güncelleme : Başka bir güncelleme için özür dilerim ama fraksiyonel polinomlar ve yardıma ihtiyacım olan rakip risk paketi ile bazı olası çözümler buldum. Sorun Zamana bağlı katsayı analizi R'de yapmanın kolay bir yolunu bulamıyorum. Değişkenlerimi katsayı almak ve zamana bağlı bir katsayıya (değişken değil) dönüştürmek ve zamana karşı varyasyon çizmek …

17 r  regression  survival  cox-model 

Bazı lojistik regresyonlarla çalışıyoruz ve ortalama tahmini olasılığın her zaman örnekteki orana eşit olduğunu fark ettik; yani, takılan değerlerin ortalaması numunenin ortalamasına eşittir. Bu gösteriyi bulabileceğim biri bana nedenini açıklayabilir veya referans verebilir mi?

17 regression  logistic  modeling  generalized-linear-model  maximum-likelihood 

Bir modelim var (literatürden). Ayrıca tahmin değişkenleri için ham verilerim var. Olasılıkları elde etmek için kullanmam gereken denklem nedir? Temel olarak, olasılıkları elde etmek için ham verileri ve katsayıları nasıl birleştiririm?

17 regression  logistic