«time-series» etiketlenmiş sorular

Bazı toplu frekans verilerim var. Bir satırı , verilere son derece iyi uyuyor gibi görünür, ancak satırda döngüsel / periyodik kıpırdatma vardır. Kümülatif frekansın ne zaman belirli bir değere ulaşacağını tahmin etmek istiyorum c . Artıkları ve takılmış değerleri karşılaştırdığımda güzel bir sinüzoidal davranış elde ederim.y=ax+by=ax+by=ax+bccc Şimdi, başka bir komplikasyon …

17 time-series  regression 

"Rejim değiştirme modelleri" olarak da adlandırılan "Gizli Markov Modelleri" nin muhteşem dünyasını keşfediyorum. Trendleri ve dönüm noktalarını tespit etmek için R'deki bir HMM'yi uyarlamak istiyorum. Modeli olabildiğince jenerik olarak inşa etmek istiyorum, böylece birçok fiyata test edebiliyorum. Herkes bir kağıt önerebilir mi?Birkaç tanesini gördüm (ve okudum), ancak uygulaması kolay basit …

17 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

R'de tarih biçimindeki değişkenleri kullanmaya alışkın değilim. Doğrusal regresyon modelinde açıklayıcı değişken olarak bir tarih değişkeni eklemenin mümkün olup olmadığını merak ediyorum. Mümkünse, katsayıyı nasıl yorumlayabiliriz? Bir günün sonuç değişkeni üzerindeki etkisi mi? Yapmaya çalıştığım bir örnekle özlemimi görün .

17 r  regression  time-series 

Kısa versiyon: Durağanlık için test ettiğim bir dizi iklim verim var. Önceki araştırmalara dayanarak, verilerin altında yatan modelin (ya da tabiri caizse, sözde) bir kesişim terimi ve pozitif bir doğrusal zaman eğilimine sahip olmasını bekliyorum. Bu verileri durağanlık açısından test etmek için, kesişim ve zaman eğilimi, yani denklem # 3 …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

İşte benim denemem: Quantmod paketindeki findPeaksişlevi kullanıyorum : Bir tolerans 5 içinde "yerel" zirveleri tespit etmek istiyorum, yani zaman serisi yerel zirvelerden 5'e düştükten sonraki ilk yerler: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l") p=findPeaks(cc, 5) points(p, cc[p]) p Çıktı [1] 3 22 41 3'ten fazla "yerel zirveleri" bekliyorum gibi yanlış görünüyor …

17 r  time-series 

Aylık zaman serisi verilerim var ve aykırı değerlerin tespiti ile tahmin yapmak istiyorum. Bu benim veri setimin bir örneğidir: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

Aylık tahmin hesaplamasını otomatikleştirmek için R'de bir alogorithm üzerinde çalışıyorum. Diğerlerinin yanı sıra, tahmin hesaplamak için tahmin paketinden ets () işlevini kullanıyorum. Çok iyi çalışıyor. Ne yazık ki, bazı belirli zaman serileri için elde ettiğim sonuç tuhaf. Lütfen, kullandığım kodun altında bulabilirsiniz: train_ts<- ts(values, frequency=12) fit2<-ets(train_ts, model="ZZZ", damped=TRUE, alpha=NULL, beta=NULL, …

16 r  time-series  forecasting  exponential-smoothing 

Sayfada yeniyim ve istatistiklerde oldukça yeniyim ve R, nehirlerde yağmur ve su akışı seviyesi arasındaki ilişkiyi bulmak amacıyla kolej için bir proje üzerinde çalışıyorum. Korelasyon kanıtlandıktan sonra bunu tahmin etmek / tahmin etmek istiyorum. Veri Ben içeren belirli nehirler için (her 5 dakikada alınmıştır) birkaç yıl veri kümesi vardır: Milimetre …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

Zaman serisi tahmininde orta düzeyde bir geçmişim var. Birkaç tahmin kitabına baktım ve hiçbirinde aşağıdaki soruları görmüyorum. İki sorum var: Belirli bir zaman dizisi varsa objektif olarak (istatistiksel test yoluyla) nasıl belirleyebilirim: Stokastik Mevsimsellik veya Deterministik Mevsimsellik Stokastik Trend veya Deterministik Trend Seriyi açıkça stokastik bir bileşene sahip olduğunda zaman …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

electricityR paketinde bulunan veri kümesi üzerinde çalışıyorum TSA. Amacım, bir arimamodelin bu veriler için uygun olup olmayacağını bulmak ve nihayetinde buna uymaktır. Bu yüzden şu şekilde ilerledim: 1.: Aşağıdaki grafikle sonuçlanan zaman serisini çizin: 2.: electricityVaryansı stabilize etmek için log almak istedim ve daha sonra seriyi uygun şekilde farklılaştırdım, ancak …

16 r  time-series  stationarity 

RSTL ayrışması yapmak için kullanarak s.window, mevsimsel bileşenin ne kadar hızlı değişebileceğini kontrol eder. Küçük değerler daha hızlı değişime izin verir. Mevsimsel pencerenin sonsuz olarak ayarlanması, mevsimsel bileşeni periyodik olmaya zorlamakla eşdeğerdir (yani, yıllar boyunca aynıdır). Sorularım: Aylık zaman serim varsa (bu frekans eşittir ), ayarlamak için hangi kriterler kullanılmalıdır …

16 r  time-series  trend  seasonality 

Bir avuç sitelerden "kırık sopa" aylık vaka sayıları oluşan bir veri kümesi var. İki farklı teknikten tek bir özet tahmin almaya çalışıyorum: Teknik 1: 0/1 gösterge değişkenli bir Poisson GLM ile ve zamandaki eğilimleri kontrol etmek için bir zaman ve zaman ^ 2 değişkeni kullanarak bir "kırık çubuk" takın. Bu …

16 time-series  mixed-model 

Bu sitedeki yazıları okuduktan sonra ( pakette ) bir R işlevi olduğunu biliyorum . Ben de biliyorum IrishStat , bu sitenin bir üyesi ticari paket inşa autobox 1980'lerin başında. Bu iki paket bugün mevcut olduğundan ve verilen veri setleri için otomatik olarak arima modellerini seçtiklerinden farklı olarak ne yapıyorlar? Aynı …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

Kendimi Granger Nedensellik konusunda eğitmeye çalışıyorum. Bu sitedeki yayınları ve çevrimiçi olarak birkaç iyi makaleyi okudum. Ayrıca, zaman dizinizi girmenizi ve Granger İstatistiklerini hesaplamanızı sağlayan Bivariate Granger Nedensellik - Ücretsiz İstatistik Hesap Makinesi adlı çok yararlı bir araçla karşılaştım . Aşağıda, sitede yer alan örnek verilerden çıktıdır. Sonuçları yorumlamada da …

16 time-series  causality  granger-causality 

Birisi bana zaman serisi analizinde 'sebat' teriminin ne anlama geldiğini söyleyebilir mi? Ekonometri ve uygulamalı regresyon ile ilgilidir.

16 regression  time-series  econometrics  terminology