«autocorrelation» etiketlenmiş sorular

Bağımlı değişken olarak kullanmak istediğimiz veriler şöyle görünür (sayım verisidir). Döngüsel bir bileşen ve trend yapısına sahip olduğu için regresyonun bir şekilde önyargılı olduğu ortaya çıkıyor. Yardımcı olması durumunda negatif bir binom regresyonu kullanacağız. Veriler, kişi başına bir kukla (durum) olan dengeli bir paneldir. Gösterilen görüntü, tüm durumlar için bağımlı …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

Ben tarafından belirtilen bir ARMA (2,1) sürecinin otokovaryans işlevi için analitik ifadeler türetmek gerekir γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right): yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Yani, biliyorum: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] böylece yazabilirim: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] Daha sonra, otokovaryans fonksiyonunun analitik versiyonunu türetmek için, ben yerine değerlerine ihtiyaç kkk ı tümü için geçerli olan bir özyinelemeye elde …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

Önceden, oldukça derin bir matematik geçmişim var, ama asla zaman serileri veya istatistiksel modelleme ile hiç ilgilenmedim. Bu yüzden bana karşı çok nazik olmak zorunda değilsin :) Ticari binalarda enerji kullanımının modellenmesi hakkındaki bu makaleyi okuyorum ve yazar bu iddiayı öne sürüyor: [Otokorelasyon varlığı] ortaya çıkar çünkü model doğal olarak …

13 time-series  autocorrelation 

Uzaktan algılama yoluyla elde edilen bazı değişkenleri kullanarak belirli bir alandaki Tree Heights'ı tahmin etmek istiyorum. Yaklaşık Biyokütle, vb.Gibi ilk önce doğrusal bir regresyon kullanmak istiyorum (bunun en iyi fikir olmadığını biliyorum, ancak projem için bir zorunluluk adımdır). Uzamsal otokorelasyonun bunu ne kadar kötü etkileyebileceğini ve hatta mümkünse bunu düzeltmenin …

13 r  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Aynı hisse senedi endeksinin gecikmeli (12 aylık) Yıllık getiri getirilerinin, kredi marjının (aylık risksiz tahvillerin ortalaması ile kurumsal tahvilin farkı arasındaki farklar) gerileyen bir regresyon modeli görüyorum verimler), Yıllık enflasyon enflasyonu ve yıllık üretim endeksi. Öyle görünüyor (bu durumda Hindistan'a özgü verileri alt üstlasanız da): SP500YOY(T) = a + b1*SP500YOY(T-12) …

13 regression  time-series  autocorrelation 

Bu soruyu dün StackOverflow'da sordum ve bir cevap aldım, ancak biraz acayip göründüğünü ve ona bakmanın daha iyi bir yolu olabileceğini kabul ettik. Soru: Bir vektör için Newey-West (HAC) standart hatalarını hesaplamak istiyorum (bu durumda bir stok vektörü). Fonksiyon NeweyWest()olarak sandwichpaketin yapar, ancak bir alan lm, bir giriş olarak bir …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

Zaman serisinin modellenmesi sırasında, örneğin bir AR (1) işlemi (2) açıklayıcı değişken olarak gecikmeli bağımlı değişkeni (sağ tarafta) içerdiğinden (1) hata terimlerinin korelasyon yapısını modelleme olanağına sahiptir. Anlamak istiyorum, bazen gitmek için önemli nedenler (2). Ancak, (1) veya (2) veya her ikisini birden yapmanın metodolojik nedenleri nelerdir?

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

R'nin lag-k otokorelasyonunu nasıl hesapladığını anlamaya çalışıyorum (görünüşe göre, Minitab ve SAS tarafından kullanılan formülle aynıdır), böylece seriye uygulanan KORREL işlevini ve k gecikmeli versiyonunu kullanarak karşılaştırabilirim. R ve Excel (CORREL kullanarak) biraz farklı otokorelasyon değerleri verir. Ayrıca, bir hesaplamanın diğerinden daha doğru olup olmadığını öğrenmek isterim.

13 r  sas  autocorrelation  excel 

Örneğin, R acf()işlevini çağırırsanız, varsayılan olarak bir korelogram çizer ve% 95 güven aralığı çizer. Koda bakarak, eğer ararsanız plot(acf_object, ci.type="white"), şunu görürsünüz: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) beyaz gürültü için üst sınır olarak. Bazıları bu yöntemin arkasındaki teoriyi açıklayabilir mi? Neden 1 + 0.95 qnorm'u alıyoruz ve sonra 2'ye bölüyoruz ve bundan …

12 r  confidence-interval  autocorrelation 

"Yavru kitap" olarak da bilinen John K. Kruschke'nin Bayesian Veri Analizi adlı kitabını okuyarak Bayesci istatistiklere aşina oluyorum . 9. bölümde, hiyerarşik modeller bu basit örnekle tanıtılmaktadır: ve Bernoulli gözlemleri 3'er madeni paradır, her biri 10 döndürür. Biri 9 kafa, diğeri 5 kafa ve diğeri 1 kafa gösterir.yj benθjμκ∼ B …

12 bayesian  interpretation  python  mcmc  autocorrelation 

Kendi çalışmamda , değişen mesafelerde uzamsal bir korelogramı incelerken bu örüntüyü fark ettim , korelasyonlarda U şeklinde bir desen ortaya çıkıyor. Daha spesifik olarak, küçük mesafe kutularındaki güçlü pozitif korelasyonlar mesafeyle azalır, daha sonra belirli bir noktada bir çukura ulaşır ve sonra yukarı tırmanır. İşte Koruma Ekolojisi blogundan bir örnek, …

12 autocorrelation  spatial 

Vikipedi yanlış mı ... yoksa anlamıyorum? Vikipedi: Beyaz ve siyah kareler ("satranç düzeni") mükemmel bir şekilde dağılmış, bu yüzden Moran'ın ben −1 olacağı kesin. Beyaz kareler tahtanın yarısına, siyah kareler diğerine yığılmış olsaydı, Moran I + 1'e yakın olurdu. Kare renklerin rastgele düzenlenmesi, Moran I'e 0'a yakın bir değer verecektir. …

12 r  autocorrelation  spatial  pattern-recognition 

Bir OLS regresyonu yapıp ortaya çıkan kalıntıları çizdiğinizde, kalıntıların otokorelasyonu olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bunun için testler olduğunu biliyorum (Durbin, Breusch-Godfrey), ancak otokorelasyonun bir sorun olup olmadığını ölçmek için bir arsaya bakıp bakamayacağınızı merak ediyordum (çünkü heteroskedastisite için bunu yapmak oldukça kolaydır).

12 regression  autocorrelation  residuals 

Ben bir acemiyim ve otokorelasyon grafiğinin ne gösterdiğini anlamaya çalışıyorum. Burada bahsetmediğim , bu sayfa veya ilgili Wikipedia sayfası gibi farklı kaynaklardan çeşitli açıklamalar okudum . Bir yıl için dizinimde tarihleri ​​olan ve değerler her dizin için 0'dan 365'e yükselen bu çok basit koda sahibim .. ( 1984-01-01:0, 1984-01-02:1 ... …

12 python  autocorrelation  pandas 

Böyle bir denklem ile R çoklu doğrusal regresyon tahmin etmeye çalışıyorum: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) sorular ve sorular üçer aylık dönemler arası veri serileri ile oluşturulmuştur askings <- ts(...). Sorun şu ki, otokorelasyonlu kalıntılar var. Gls işlevini kullanarak regresyona uymanın mümkün olduğunu biliyorum, …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals