«autocorrelation» etiketlenmiş sorular

ACF ve PACF'nin zaman serisi grafiğinde kesme ve kuyrukların anlamını anlamaya çalışıyorum. "Gecikmeden sonra kes" ne demek? Bu sınırla mı ilgili? "Kuyruklar" ne anlama geliyor? Yukarıdaki örnekte, okumak için kullandığım kitap bunun bir AR süreci olduğunu söylüyor. Ama "keser" ve "kuyruklar" anlamlarını anlayamıyorum

11 time-series  autocorrelation  terminology 

İki veri setim var: İlk veri setim zamana karşı bir yatırımın (milyarlarca dolar) değeridir, her birim zaman 1947 yılının ilk çeyreğinden bu yana dörtte birdir. Zaman 2002 yılının üçüncü çeyreğine kadar uzanır. İkinci veri setim "[ilk veri setindeki] yatırımın değerlerinin yaklaşık olarak durağan bir sürece dönüştürülmesinin sonucudur". İlk veri kümesi …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

Bir zaman serisi verildiğinde, otokorelasyon fonksiyonu tahmin edilebilir ve örneğin aşağıda görüldüğü gibi çizilebilir: O zaman bu otokorelasyon fonksiyonundan zaman serileri hakkında ne okumak mümkün? Örneğin, zaman serilerinin durağanlığı hakkında mantık yürütmek mümkün mü? Düzenlendi : Burada daha fazla gecikme ile farklı serilerin ACF'sini ekledim

11 time-series  autocorrelation 

Birlikte iki durum işlemi ile çalışıyorum içinde içinxtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Otokorelasyon fonksiyonu, uzun belleğe sahip bir işlemin göstergesidir, yani <1 üsüyle bir güç yasası bozulması gösterir. > library(fArma) > x<-fgnSim(10000,H=0.8) > x<-sign(x) > acf(x) Benim sorum: Sadece otokorelasyon fonksiyonu verilen serideki bir sonraki değeri en uygun şekilde …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

Temelde şöyle görünen iki yıllık verilerim var: Tarih _ __ Şiddet E / H? _ Hasta sayısı 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 01.02.2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 1/1/2008 _ ____ 1 __ _ __ _ ____ 12 01.04.2008 …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

Gerçekten yüksek gibi görünüyor, ama bu bana mantıksız. Birisi açıklayabilir mi lütfen? Bu konuda çok kafam karıştı ve ayrıntılı, anlayışlı bir açıklamayı takdir ediyorum. Şimdiden çok teşekkürler!

11 autocorrelation  random-walk 

nin ortak dağılımı, ortak dağılımı ile işlemi XtXtX_tkesinlikle sabittir. tüm , tüm ve tüm . x t 1 + K , X, T 2 + k , . . . , X, T m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXt1,Xt2,...,XtmXt1,Xt2,...,XtmX_{t_1},X_{t_2},...,X_{t_m}Xt1+k,Xt2+k,...,Xtm+kXt1+k,Xt2+k,...,Xtm+kX_{t_1+k},X_{t_2+k},...,X_{t_m+k}mmmkkkt1,t2,...,tmt1,t2,...,tmt_1,t_2,...,t_m …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

MCMC'de otokorelasyonu kontrol etme ihtiyacını okumaya devam ediyorum. Otokorelasyonun düşük olması neden önemlidir? MCMC bağlamında neyi ölçer?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

DW testini R'deki regresyon modelime uyguladım ve DW test istatistiği 1.78 ve p değeri 2.2e-16 = 0 aldım. Bu, artıklar arasında otokorelasyon olmadığı anlamına mı gelir, çünkü stat küçük bir p değeriyle 2'ye yakındır veya stat 2'ye yakın olmasına rağmen p değeri küçüktür ve bu nedenle var olan sıfır hipotezini …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

Zaman çizelgesi olarak kullanılacak otomatik korelasyonlu rasgele değerler yaratmaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz mevcut verimiz yok ve sadece vektörü sıfırdan oluşturmak istiyoruz. Bir yandan elbette dağıtım ve SD'si ile rastgele bir sürece ihtiyacımız var. Öte yandan, rasgele süreci etkileyen otokorelasyon tarif edilmelidir. Vektörün değerleri, birkaç zaman gecikmesi boyunca azalan mukavemet ile otomatik …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

R ve JAGS kullanarak bir meta-analiz için oldukça karmaşık bir hiyerarşik Bayesian modeli oluşturuyorum. Biraz basitleştirmek, modelin iki temel seviyeleri vardır burada olan inci gözlem son nokta (bu durumda, GM vs GM olmayan ekin verimleri) çalışma içinde j , \ alpha_j çalışması için etkisidir j , \ gama ler çeşitli …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

Durbin-Watson testi gecikme 1'de artıkların otokorelasyonunu test eder. Ancak aynı zamanda gecikme 1'deki otokorelasyonu doğrudan test eder. Ayrıca, otokorelasyonu 2,3,4 gecikmede test edebilirsiniz ve çoklu gecikmelerde otokorelasyon için iyi portmanteau testleri yapabilir ve güzel, kolayca yorumlanabilir grafikler elde edebilirsiniz [örneğin, R'deki acf () işlevi). Durbin-Watson anlamak için sezgisel değildir ve …

10 time-series  autocorrelation 

Otokorelasyon fonksiyonunun aşağıdaki resmindeki mavi noktalı çizgileri anlamakta biraz sorun yaşıyorum: Birisi bana basit bir açıklama yapabilir mi, ne anlatıyor?

10 r  time-series  autocorrelation 

Deneysel sezginin haftalık bir mevsimsellik beklemem gerektiğini söylediği bir veri setim var (yani, cumartesi ve pazardaki davranış haftanın geri kalanından farklıdır). Bu önermenin doğru olması gerekir mi, otokorelasyon grafiği bana 7'nin kat katlarında patlama yapmamalı mı? Verilerin bir örneği: data = TemporalData[{{{2012, 09, 28}, 19160768}, {{2012, 09, 19}, 19607936}, {{2012, …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Zaman serilerimi ve zaman dizisi olmayan kavramları karıştırıyor olabilirim, ancak seri korelasyon sergileyen bir regresyon modeli ile birim kökü gösteren bir model arasındaki fark nedir? Buna ek olarak, seri korelasyonu test etmek için neden bir Durbin-Watson testi kullanabilirsiniz, ancak birim kökler için bir Dickey-Fuller testi kullanmalısınız? (Ders kitabımda bunun nedeni …

10 time-series  autocorrelation  unit-root