«autocorrelation» etiketlenmiş sorular

Sadece ACF ve PACF grafiklerini doğru yorumladığımı kontrol etmek istiyorum: Veriler, gerçek veri noktaları ile bir AR (1) modeli kullanılarak oluşturulan tahminler arasında üretilen hatalara karşılık gelir. Buradaki cevaba baktım: ACF ve PACF denetimi ile ARMA katsayılarını tahmin etme Okuduktan sonra hatalar otomatik olarak ilişkilendirilmemiş gibi görünüyor ama sadece emin …

10 time-series  arima  interpretation  autocorrelation  acf-pacf 

R'de ayrık zamanlı bir model yerleştirmeye çalışıyorum, ancak nasıl yapılacağından emin değilim. Bağımlı değişkeni farklı satırlarda, her bir zaman gözlemi için bir tane düzenleyebileceğinizi ve glmbir logit veya cloglog bağlantısıyla işlevi kullanabileceğinizi okudum. Bu anlamda, üç sütun vardır: ID, Event(her zaman atıl 1 ya da 0) ve Time Elapsedek olarak, …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Verilerde var olan uzamsal eğilime uyum sağlamak için koordinatları regresyon denklemine ortak değişkenler olarak eklemeyi planlıyorum. Bundan sonra, uzamsal otokorelasyondaki kalıntıları rastgele varyasyonda test etmek istiyorum. Birkaç sorum var: Sadece bağımsız değişkenlerin olduğu doğrusal regresyon yapmalı mıyım xxx ve yyy artıkları mekansal otokorelasyonda koordine eder ve test eder, ya da …

9 regression  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Bir zaman serisi ölçümlerim var (yükseklikler bir boyutlu seri). Gözlem döneminde, ölçüm süreci bazı zaman noktalarında azalmıştır. Sonuçta elde edilen veriler, verilerde boşlukların bulunduğu NaN'lere sahip bir vektördür. MATLAB kullanarak, otokorelasyon ( autocorr) hesaplanırken ve sinir ağları ( nnstart) uygulanırken bu bana bir soruna neden oluyor . Bu boşluklar / …

9 time-series  dataset  matlab  autocorrelation  missing-data 

Her iki değişken (bağımlı ve bağımsız) otokorelasyon etkileri gösterir. Veri zaman serileri ve durağan Regresyonu yürüttüğümde artıklar birbiriyle ilişkili görünmüyor. Durbin-Watson istatistiğim üst kritik değerden daha büyük, bu nedenle hata terimlerinin pozitif bir şekilde ilişkili olmadığına dair bir kanıt var. Ayrıca hatalar için ACF çizdiğimde orada bir korelasyon yok ve …

9 regression  time-series  autocorrelation 

SAS ve SPSS'nin kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF) için yaptığı hesaplamayı çoğaltmaya çalışıyorum. SAS'ta Proc Arima aracılığıyla üretilir. PACF değerleri, ilgili dizinin serinin gecikmeli değerleri üzerinde otomatik olarak yeniden gerilmesinin katsayılarıdır. İlgi değişkenim satışlar, bu yüzden lag1, lag2 ... lag12'yi hesaplıyorum ve aşağıdaki OLS regresyonunu çalıştırıyorum: Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Y_t=a_0+a_1Y_{t-1}+a_2Y_{t-2}+a_3Y_{t-3}+\ldots+a_{12}Y_{t-12}. Ne yazık ki elde …

9 time-series  autocorrelation  partial 

Otokorelasyon fonksiyonunun sabit olmayan bir zaman serisiyle bir anlamı var mı? Box ve Jenkins modelleme amaçları için otokorelasyon kullanılmadan önce zaman serilerinin genellikle durağan olduğu varsayılır.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins